MF004 Matematické modely ve financích

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 M4,01024
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu:
Seznámení se s různými přístupy modelování v neživotním pojištění.
Pochopení základních pojišťovacích metod.
Na konci kurzu bude student schopen
-- aplikovat matematické modely v pojistné matematice.
-- předkládat promyšlené argumenty pro finanční rozhodování konkrétní pojišťovny, přip. banky
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude ovládat základní pravděpodobnostní rolzdělení používaná v automobilovém pojištění;
Bude ovládat několik přístupů zpracování dat v pojišťovně;
Pomocí nabytých znalostí bude schopen navrhnout vhodný model pro pojišťovnu s danými daty.
Osnova
  • Základní přístupy oceňování v neživotním pojištění.
  • Využití GLM v neživotním pojištění.
  • Metody "machine learning" v neživotním pojištění.
  • Bonus malus systémy.
Literatura
  • KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012, xiv,511 s. ISBN 9781118315323. info
  • KLUGMAN, Stuart A. Bayesian statistics in actuarial science : with emphasis on credibility. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2010, xii, 236. ISBN 9789048157907. info
  • DENUIT, Michel. Actuarial modelling of claim counts : risk classification, credibility and bonus-malus systems. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xxvii, 356. ISBN 9780470026779. info
  • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, xix, 372. ISBN 0470016892. info
  • Modern actuarial risk theory. Edited by R. Kaas. Boston, Mass.: Kluwer Academic, 2002, xviii, 328. ISBN 0792376366. info
  • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997, xxvi, 753. ISBN 0938959468. info
Výukové metody
Přednáška, domácí příprava, zpracování dat pomocí jazyka R
Metody hodnocení
Zpracování projeku, ústní zkouška.
Informace učitele
Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými ekvivalenty.
Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky.
Hodnocení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2009, podzim 2011, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2022, jaro 2024.