Jak číst a pracovat s „matematickými“ články

                                       Diplomový seminář (KE)

                                             12.3.2008

                                             Jak číst?

•       Co článek řeší?

•       Jak k problému přistupovali jiní?

•       Čím je článek odlišný od jiných?

•       Použitá matematika či kvantitativní metody – zběžně (důkladněji – pokud chci model převzít a
upravit nebo replikovat na svých datech)

•       Tabulky a grafy – co říkají?

•       K jakým závěrům dospívá a co neřeší?





                                        Použitá „matematika“

•       Model – optimální jednání agentů

•       Statická nebo dynamická optimalizace

•       Vede k podmínkám prvního řádu (FOC)

•       Z nich vyvozovány vlastnosti modelu popř. dále používány ke kvantitativní analýze na datech

•       Dobré – samostatně si model odvozovat (pochopení řady souvislostí)

                                       Dynamická optimalizace

•       Bellmanovy rovnice

•       Eulerova rovnice

•       Policy function

                                          Stiassny (1998)

•       Model mzdového vyjednávání, Phillipsova křivka, hystereze v nezaměstnanosti

•       Problém: proč je vysoká nezaměstnanost i při relativně vysokých tempech růstu?

•       Řada otázek – aplikace pro Rakousko

•       Phillipsovy křivky - varianty

•       Nashův vyjednávací problém a jeho řešení

•       Empirické odhady





                                   Raurich, Sala, Sorolla (2006)

•       Endogenní růstový model – vícenásobná rovnováha (efekt fiskální politiky + hystereze
nezaměstanosti)

•       Problém: Vztah vývoje nezaměstnanosti a tempa růstu kapitálové zásoby + existence dvou
režimů v míře nezaměstnanosti

•       Role fiskální politiky, analýza rovnovážných trajektorií

•       Metoda kalibrace

                                       Sargent et al. (2007)

•       Praktické a názorné ukázky modelů (z různých oblastí) – tzv. stochastické dynamické modely
všeobecné rovnováhy (DSGE)

•       Dynamická optimalizace

•       Odhady, simulace, impulzní odezvy (chování systému)

                                 Kvantitativní nástroje a metody I

•       Programové prostředí – Matlab (vysoce efektivní + rozsah využití + je ve (nejen) škole =>
proč ho nevyužít?)

•       Alespoň metoda nejmenších čtverců (OLS) – mnohdy velmi efektivní (dobrá aproximace
složitějších technik)

•       „Bible“ ekonometrie (+přehledné kapitoly o časových řadách) – Greene (200?) – Econometric
analysis



                                 Kvantitativní nástroje a metody II

•       Odhad modelů, kalibrace modelů

•       Bohaté datové báze – elektronické zdroje SVI

•       Podpůrný prostředek!!! – pro modelový koncept apod. (empirické podpoření teoretického
ekonomického problému)







                                        Econometric toolbox

•       www.spatial-econometrics.cz

•       Skvělý balíček nástrojů + přehledný a podrobný manuál i s teorií

•       Regrese, časové řady, optimalizace atd.

                                          Dynare - toolbox

•       www.cepremap.cnrs.fr/juillard/mambo

•       Dobrý a přehledný manuál – řada ilustračních příkladů (které jsou dobře využitelné)

•       Pro odhad a analýzu ekonomických dynamických modelů (zejména DSGE modelů) s řešením
racionálních očekávání



                                            IRIS toolbox

•       www.iris-toolbox.com

•       Podobně jako Dynare – práce s nelineárními modely s racionálním očekáváním

•       (S)VAR modely – analýza, porovnání, předpověď





                                      Bayesiánská ekonometrie

•       www2.cirano.qc.ca/~bacc/

•       Nástroje bayesovské analýzy

•       Jako úvod k tomuto přístupu – Garry Koop (2003) – Bayesian econometrics

•       Předmět Regresní analýza (podzim 2008, možná pod názvem Bayesiánská[-ovská] ekonometrie)





                             Literární a datové zdroje, užitečné odkazy

•       Je jich více než dost

•       SVI – elektronické zdroje - DSI statistiky

•       Centrální banky různých zemí – např. Nový Zéland (www.rbnz.govt.nz/statistics/)

•       Knihovna – nevyhýbejte se sekci STM (rovněž i MAT má užitečné knížky)

•       Další informace – na požádání...