ČEZ PHILIP MORIS  25.3.2005 420.41   +0.60%   25.3.20 19 285.00   +2.48%   24.3.2005 409.35   +3.64%   24.3.20 18 818.00   +4.28%   23.3.2005 395.82   +0.02%   23.3.20 18 046.00   +1.95%   22.3.2005 392.37   +6.60%   22.3.20 17 701.00   +2.05%   21.3.2005 378.73   -2.36%   21.3.20 17 346.00   -3.06%                           18.3.2005 395.28   -0.74%   18.3.20 17 893.00   +0.31%   17.3.2005 399.70   -2.80%   17.3.20 17 838.00   +0.50%   16.3.2005 410.13   -6.97%   16.3.20 17 749.00   -6.21%   15.3.2005 438.63   -1.45%   15.3.20 18 925.00   -0.60%   14.3.2005 448.49   -4.87%   14.3.20 19 040.00   +3.16%   11.3.2005 466.06   -0.80%   11.3.20 18 456.00   -1.64%   10.3.2005 459.18   +3.64%   10.3.20 18 763.00   -0.31%   9.3.2005  449.01   +1.27%   9.3.200 18 821.00   +0.37%   8.3.2005  444.23   -0.67%   8.3.200 18 751.00   -0.03%   7.3.2005  437.14   +3.73%   7.3.200 18 756.00   +0.30%   4.3.2005  423.08   +3.01%   4.3.200 18 700.00   -0.13%   3.3.2005  420.82   -3.13%   3.3.200 18 725.00   -4.32%   2.3.2005  428.28   -0.09%   2.3.200 19 571.00   +1.08%   1.3.2005  430.08   +0.28%   1.3.200 19 362.00   +0.09%   28.2.2005 428.81   +1.74%   28.2.20 19 345.00   +2.00%   25.2.2005 416.41   +0.96%   25.2.20 18 965.00   +0.16%   24.2.2005 413.46   -1.59%   24.2.20 18 935.00   +0.77%   23.2.2005 420.47   +0.81%   23.2.20 18 791.00   +0.86%   22.2.2005 412.83   +2.67%   22.2.20 18 631.00   +0.55%   21.2.2005 399.72   +2.81%   21.2.20 18 530.00   -1.88%   18.2.2005 393.59   +2.38%   18.2.20 18 886.00   +0.16%   17.2.2005 384.54   -0.05%   17.2.20 18 855.00   +0.19%   16.2.2005 387.68   -0.36%   16.2.20 18 820.00   -0.25%   15.2.2005 388.74   +0.36%   15.2.20 18 868.00   -0.44%   14.2.2005 388.56   -0.41%   14.2.20 18 951.00   -2.19%   11.2.2005 385.81   +2.41%   11.2.20 19 376.00   -1.71%   10.2.2005 375.89   +1.32%   10.2.20 19 714.00   -1.14%   9.2.2005  368.69   +1.53%   9.2.200 19 942.00   +0.13%   8.2.2005  366.69   +0.44%   8.2.200 19 916.00   +1.33%   7.2.2005  361.28   +2.07%   7.2.200 19 655.00   +3.47%   4.2.2005  354.17   +1.22%   4.2.200 18 996.00   -0.74%   3.2.2005  351.92   +0.37%   3.2.200 19 138.00   +1.79%   2.2.2005  351.02   -0.31%   2.2.200 18 801.00   -0.03%   1.2.2005  349.62   +0.23%   1.2.200 18 806.00   +2.12%   31.1.2005 351.48   -0.85%   31.1.20 18 416.00   -0.02%   28.1.2005 354.00   +0.71%   28.1.20 18 420.00   +1.74%   27.1.2005 353.41   -0.03%   27.1.20 18 105.00   +1.68%   26.1.2005 354.54   -1.04%   26.1.20 17 806.00   +1.81%   25.1.2005 354.21   +2.57%   25.1.20 17 490.00   -0.35%   24.1.2005 346.68   +0.03%   24.1.20 17 551.00   +0.01%   21.1.2005 347.43   -0.34%   21.1.20 17 549.00   +0.58%   20.1.2005 347.51   -0.17%   20.1.20 17 448.00   -0.66%   19.1.2005 353.38   -1.37%   19.1.20 17 564.00   -2.37%   18.1.2005 355.43   -0.31%   18.1.20 17 991.00   -0.06%  UNIPETROL Datum PK30 PX50                 25.3.2005  142.00   +1.43%  25.3.200 1 702.88 1 175.20  24.3.2005  140.00   +5.18%  24.3.200 1 685.94 1 170.10  23.3.2005  133.11   -1.10%  23.3.200 1 636.26 1 145.00  22.3.2005  134.59   +6.56%  22.3.200 1 644.14 1 147.60  21.3.2005  126.30   -5.64%  21.3.200 1 598.39 1 117.40  18.3.2005  133.85   +5.46%  18.3.200 1 628.72 1 137.70  17.3.2005  126.92   -8.20%  17.3.200 1 629.47 1 131.70  16.3.2005  138.25   -11.49%  16.3.200 1 650.89 1 143.40  15.3.2005  156.20   -8.76%  15.3.200 1 753.46 1 214.10  14.3.2005  171.19   -19.17%  14.3.200 1 772.50 1 220.10  11.3.2005  211.80   +2.07%  11/3/200 1 827.80 1 255.80  10.3.2005  207.50   +3.34%  10/3/200 1 826.99 1 262.70  9.3.2005   200.80   +7.09%  9/3/2005 1 795.81 1 250.10  8.3.2005   187.50   +1.53%  8/3/2005 1 784.03 1 240.90  7.3.2005   184.68   +2.50%  7/3/2005 1 780.23 1 250.40  4.3.2005   180.18   -3.39%  4/3/2005 1 731.61 1 217.60  3.3.2005   186.50   +1.47%  3/3/2005 1 729.56 1 205.10  2.3.2005   183.80   -1.74%  2/3/2005 1 737.46 1 211.30  1.3.2005   187.05   +3.61%  1/3/2005 1 741.00 1 212.90  28.2.2005  180.54   +5.95%  28.2.200 1 727.79 1 199.90  25.2.2005  170.40   +0.62%  25.2.200 1 708.17 1 187.90  24.2.2005  169.35   +0.57%  24.2.200 1 699.61 1 171.90  23.2.2005  168.39   -4.02%  23.2.200 1 695.55 1 174.00  22.2.2005  175.44   +15.16%  22.2.200 1 700.39 1 176.60  21.2.2005  152.35   +8.67%  21.2.200 1 680.25 1 161.20  18.2.2005  140.20   +2.23%  18.2.200 1 653.96 1 147.90  17.2.2005  137.14   +0.44%  17.2.200 1 640.58 1 139.70  16.2.2005  136.54   +2.42%  16.2.200 1 648.18 1 148.60  15.2.2005  133.31   +3.90%  15.2.200 1 642.26 1 142.40  14.2.2005  128.30   +1.95%  14.2.200 1 632.14 1 141.60  11.2.2005  125.85   +4.19%  11/2/200 1 627.28 1 135.60  10.2.2005  120.79   -3.13%  10/2/200 1 596.90 1 118.00  9.2.2005   124.69   +0.16%  9/2/2005 1 594.19 1 121.10  8.2.2005   124.49   +0.76%  8/2/2005 1 590.23 1 118.10  7.2.2005   123.55   +1.91%  7/2/2005 1 580.30 1 108.80  4.2.2005   121.24   -4.31%  4/2/2005 1 577.32 1 105.30  3.2.2005   126.70   -0.58%  3/2/2005 1 572.22 1 106.70  2.2.2005   127.44   -0.04%  2/2/2005 1 566.22 1 102.70  1.2.2005   127.49   -2.67%  1/2/2005 1 571.23 1 106.60  31.1.2005  130.99   +3.27%  31.1.200 1 569.88 1 096.20  28.1.2005  126.84   +3.71%  28.1.200 1 584.22 1 102.20  27.1.2005  122.30   +0.41%  27.1.200 1 552.70 1 094.20  26.1.2005  121.80   -2.51%  26.1.200 1 565.62 1 098.30  25.1.2005  124.94   +6.43%  25.1.200 1 572.92 1 094.40  24.1.2005  117.39   +6.99%  24.1.200 1 523.95 1 063.20  21.1.2005  109.72   +6.17%  21.1.200 1 533.47 1 056.20  20.1.2005  103.34   +0.39%  20.1.200 1 512.59 1 053.30  19.1.2005  102.94   +0.39%  19.1.200 1 525.54 1 061.10  18.1.2005  102.54   +0.24%  18.1.200 1 526.56 1 068.50 Úloha 1. Vypočítat beta jednotlivých cenných papírů 2. Jednodenní a týdenní výnosnosti CP 3. Alfa jednotlivých CP k 25.3.2005 a k 3.2.2005 4. Regresní přímky pro závislosti jednotlivých CP a závislosti na indexu trhu 5. Výnosnost a riziko portfolia z těchto CP, je-li podíl ČEZ 25%, Unipetrol 30% a Philip Moris 45% 6. Výnosnost bezrizikového aktiva je 2,45% p.a. ##### Sheet 2 ##### ##### Sheet 3 #####