Model agregátní spotřební funkce pozorovSkutečný časSpotřebaDůchod t Ct Yt 1 1993.03 NaN 294.50 Ct … reálné výdaje domácností na konečnou spotřebu v mld. Kč, ceny roku 1995 2 1993.06 NaN 318.00 Yt … reálný hrubý domácí produkt v mld. Kč, základ cen rok 1995 3 1993.09 NaN 338.40 4 1993.12 NaN 319.10 5 1994/03 146.08 302.15 6 1994/06 162.71 321.80 7 1994/09 170.13 345.30 8 1994/12 175.29 334.40 9 1995/03 151.51 319.90 10 1995/06 169.20 342.34 11 1995/09 182.04 367.92 12 1995/12 189.37 350.29 13 1996/03 163.32 332.98 14 1996/06 186.83 360.42 15 1996/09 195.87 382.63 16 1996/12 201.04 364.32 17 1997/03 173.78 333.93 18 1997/06 196.45 365.40 19 1997/09 190.63 366.53 20 1997/12 204.09 363.48 21 1998/03 176.07 340.79 22 1998/06 185.31 366.64 23 1998/09 191.84 356.02 24 1998/12 198.02 350.97 25 1999/03 179.66 336.91 26 1999/06 189.09 366.30 27 1999/09 195.29 360.57 28 1999/12 201.61 357.26 29 2000/03 183.47 348.06 30 2000/06 193.22 377.57 31 2000.09 201.35 370.54 32 2000.12 205.41 371.13 33 2001.03 189.15 360.55 34 2001.06 200.98 390.67 35 2001.09 209.43 382.75 36 2001.12 214.17 381.12 37 2002.03 196.89 370.49 38 2002.06 208.21 400.46 ##### Sheet 2 ##### Jednoduchý lineární keynesiánský model agregátní spotřební funkce Model Ct = b0 + b1*Yt 0 Ct Yt Odhad parametrů 1NaN 294.5 b1 b0 alfa t-test FR-test 2NaN 318 bi 0.6809 -55.6021 0.05 2.0369 4.1491 3NaN 338.4 sbi 0.0640 22.9093 4NaN 319.1 R2, s 0.7794 7.8240 n 5 146.08 302.15 FR, n-k- 113.0595 32.0000 34 6 162.71 321.8 6920.94751958.8822 7 170.13 345.3 8 175.29 334.4 |bi|/sbi 10.6329 2.4271 9 151.51 319.9 10 169.2 342.34 Model je statisticky významný, protože FR (113,0595) je větší než FR-test (4,1491). 11 182.04 367.92 Parametry jsou také statisticky významné, protože obě |bi|/sbi jsou větší než hodnota t-testu (2,0369). 12 189.37 350.29 13 163.32 332.98 14 186.83 360.42 15 195.87 382.63 16 201.04 364.32 17 173.78 333.93 18 196.45 365.4 19 190.63 366.53 20 204.09 363.48 21 176.073 340.788 22 185.308 366.644 23 191.837 356.02 24 198.017 350.97 25 179.656 336.911 26 189.085 366.304 * 27 195.291 360.571 28 201.606 357.257 29 183.469 348.056 30 193.222 377.568 31 201.35 370.535 32 205.413 371.126 33 189.15 360.549 34 200.98 390.665 35 209.43 382.746 36 214.166 381.116 37 196.889 370.493 38 208.21 400.455 Ověření splnění podmínek lineární regrese t yv e e2 e3 e4 et - et-1(et - et-1)2 5150.1341 -4.0541 16.4359 -66.6329 270.1374 3.2502 10.5636 6163.5139 -0.8039 0.6463 -0.5196 0.4177 -8.5813 73.6392 7179.5153 -9.3853 88.0834-826.68677758.6817 12.5819 158.3040 8172.0934 3.1966 10.2184 32.6642 104.4149 -13.9068 193.4002 9162.2202-10.7102 114.7089-1228.55813158.1322 2.4104 5.8102 10177.4998 -8.2998 68.8865-571.74334745.3482 -4.5776 20.9545 11194.9174-12.8774 165.8275-2135.42727498.7552 19.3344 373.8190 12 182.913 6.4570 41.6928 269.21041738.2904 -14.2635 203.4472 13171.1265 -7.8065 60.9414-475.73833713.8484 4.8259 23.2893 14189.8106 -2.9806 8.8840 -26.4795 78.9246 -6.0830 37.0023 15204.9336 -9.0636 82.1480-744.55236748.2881 17.6374 311.0785 16192.4661 8.5739 73.5112 630.27475403.8904 -6.5672 43.1284 17171.7734 2.0066 4.0266 8.0800 16.2137 1.2418 1.5422 18193.2015 3.2485 10.5527 34.2801 111.3585 -6.5894 43.4205 19193.9709 -3.3409 11.1619 -37.2912 124.5877 15.5368 241.3912 20191.8942 12.1958 148.73821813.985422123.0519 -12.5658 157.9005 21 176.443 -0.3700 0.1369 -0.0507 0.0187 -8.3705 70.0660 22194.0486 -8.7406 76.3975-667.75695836.5723 13.7630 189.4191 23186.8146 5.0224 25.2245 126.6873 636.2740 9.6186 92.5171 24 183.376 14.6410 214.35833138.415545949.4776 -8.7881 77.2311 25173.8031 5.8529 34.2560 200.49521173.4702 -10.5849 112.0404 26193.8171 -4.7321 22.3924-105.9618 501.4174 10.1096 102.2049 27189.9134 5.3776 28.9184 155.5114 836.2763 8.5715 73.4711 28187.6569 13.9491 194.57782714.187937860.5182 -11.8720 140.9437 29181.3919 2.0771 4.3145 8.9619 18.6152 -10.3419 106.9558 30201.4868 -8.2648 68.3069-564.54264665.8300 12.9168 166.8443 31 196.698 4.6520 21.6413 100.6760 468.3473 3.6606 13.3999 32197.1004 8.3126 69.0995 574.39674774.7352 -9.0610 82.1025 33189.8984 -0.7484 0.5602 -0.4192 0.3138 -8.6762 75.2766 34210.4046 -9.4246 88.8239-837.13367889.6850 13.8421 191.6039 35205.0125 4.4175 19.5140 86.2023 380.7955 5.8459 34.1743 36203.9027 10.2633 105.33621081.101511095.7150 -10.0437 100.8763 37196.6694 0.2196 0.0482 0.0106 0.0023 -9.0804 82.4528 38217.0707 -8.8607 78.5125-695.67786164.2115 6377.492 0 součty1958.8821989.9696221846.62 3610.2704 Test normality reziudí A3 0.08588var A3 0.14826 norm test test A3 0.22304 A4 -1.03431var A4 0.45793 1.95996 test A4 7.33804 Test autokorelace rezidu Durbin-Watsonův DW 1.84303 Test homoskedasticity re Goldfeld-Quandtův t Ct Yt et et2 5 146.08 302.15 -4.0541 16.4359 S1 683.9303 9 151.51 319.9-10.7102114.7089 6 162.71 321.8 -0.8039 0.6463 S2 819.7623T= 34 13 163.32 332.98 -7.8065 60.9414 T2= 6 17 173.78 333.93 2.0066 4.0266 F21 1.198612*(k+1)= 4 8 175.29 334.4 3.1966 10.2184 d.f.= 12 25 179.656 336.911 5.8529 34.2560 F test 2.68664 21 176.073 340.788 -0.3700 0.1369 F-rozdělení s (T-T2-2(k+1))/2 a (T-T2-2(k+1))/2 stupni volnosti 10 169.2 342.34 -8.2998 68.8865 7 170.13 345.3 -9.3853 88.0834 Test nezamítá nulovou hypotézu homoskedasticity 29 183.469 348.056 2.0771 4.3145 Hodnota F21 nepřevyšuje kritickou hodnotu testu 2,68664 12 189.37 350.29 6.4570 41.6928 24 198.017 350.97 14.6410214.3583 Řazeno vzestupně podle hodnot proměnné Yt 23 191.837 356.02 5.0224 25.2245 28 201.606 357.257 13.9491194.5778 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 14 186.83 360.42 -2.9806 8.8840 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 33 189.15 360.549 -0.7484 0.5602 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 27 195.291 360.571 5.3776 28.9184 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 20 204.09 363.48 12.1958148.7382 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 16 201.04 364.32 8.5739 73.5112 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 18 196.45 365.4 3.2485 10.5527 26 189.085 366.304 -4.7321 22.3924 19 190.63 366.53 -3.3409 11.1619 22 185.308 366.644 -8.7406 76.3975 11 182.04 367.92-12.8774165.8275 37 196.889 370.493 0.2196 0.0482 31 201.35 370.535 4.6520 21.6413 32 205.413 371.126 8.3126 69.0995 30 193.222 377.568 -8.2648 68.3069 36 214.166 381.116 10.2633105.3362 15 195.87 382.63 -9.0636 82.1480 35 209.43 382.746 4.4175 19.5140 34 200.98 390.665 -9.4246 88.8239 38 208.21 400.455 -8.8607 78.5125 ##### Sheet 3 ##### Jednoduchý lineární keynesiánský model agregátní spotřební funkce Model Ct = b0 + b1*Yt + b2*Yt-4 0 Ct Yt Yt-4 Odhady regresních parametrů 1 NaN 294.5 NaN b2 b1 b0 alfa t-test FR-test 2 NaN 318 NaN bi 0.3107 0.3785-56.1243 0.05 2.0395 3.3048 3 NaN 338.4 NaN sbi 0.1429 0.1518 21.6832 4 NaN 319.1 NaN R2, s 0.8086 7.4048 #N/A n 5 146.08 302.15 294.5 FR, n-k-1 65.4747 31.0000 #N/A 34 6 162.71 321.8 318 7180.0713 1699.7584 #N/A 7 170.13 345.3 338.4 8 175.29 334.4 319.1 |bi|/sbi 2.1739 2.4939 2.5884 9 151.51 319.9 302.15 10 169.2 342.34 321.8 Model je statisticky významný, protože hodnota FR (65,4747) je větší než FR-test (2,0395) 11 182.04 367.92 345.3 Parametry jsou také statisticky významné, protože |bi|/sbi jsou větší než hodnota t-testu. 12 189.37 350.29 334.4 13 163.32 332.98 319.9 14 186.83 360.42 342.34 15 195.87 382.63 367.92 16 201.04 364.32 350.29 17 173.78 333.93 332.98 18 196.45 365.4 360.42 19 190.63 366.53 382.63 20 204.09 363.48 364.32 21 176.073 340.788 333.93 22 185.308 366.644 365.4 23 191.837 356.02 366.53 24 198.017 350.97 363.48 25 179.656 336.911 340.788 26 189.085 366.304 366.644 27 195.291 360.571 356.02 28 201.606 357.257 350.97 29 183.469 348.056 336.911 30 193.222 377.568 366.304 31 201.35 370.535 360.571 32 205.413 371.126 357.257 33 189.15 360.549 348.056 34 200.98 390.665 377.568 35 209.43 382.746 370.535 36 214.166 381.116 371.126 37 196.889 370.493 360.549 38 208.21 400.455 390.665 Ověření splnění podmínek lineární regrese t yv e e2 e3 e4 et - et-1 (et - et-1)2 5149.7242 -3.6442 13.2803 -48.3961 176.3656 1.8922 3.5802 6164.4621 -1.7521 3.0697 -5.3783 9.4231 -7.8118 61.0240 7179.6938 -9.5638 91.4671-874.7764 8366.2229 15.2814233.5226 8169.5724 5.7176 32.6910 186.9143 1068.7022 -13.0262169.6822 9158.8186 -7.3086 53.4157-390.3948 2853.2422 3.0924 9.5629 10173.4162 -4.2162 17.7764 -74.9493 316.0020 -4.1421 17.1571 11190.3983 -8.3583 69.8615-583.9248 4880.6303 17.3887302.3673 12180.3396 9.0304 81.5480 736.4104 6650.0750 -14.9939224.8178 13169.2835 -5.9635 35.5637-212.0853 1264.7775 6.1533 37.8629 14186.6402 0.1898 0.0360 0.0068 0.0013 -7.3129 53.4789 15202.9932 -7.1232 50.7396-361.4270 2574.5069 17.5770308.9503 16190.5862 10.4538 109.28211142.414411942.5823 -10.3807107.7579 17173.7068 0.0732 0.0054 0.0004 0.0000 2.2347 4.9937 18194.1422 2.3078 5.3260 12.2916 28.3667 -13.1480172.8699 19201.4702-10.8402 117.5094-1273.82213808.4620 20.3030412.2103 20194.6272 9.4628 89.5444 847.3392 8018.1912 -9.9873 99.7453 21176.5975 -0.5245 0.2751 -0.1443 0.0757 -10.3277106.6620 22196.1602-10.8522 117.7702-1278.06513869.8188 10.1987104.0129 23192.4905 -0.6535 0.4271 -0.2791 0.1824 9.0388 81.7001 24189.6317 8.3853 70.3130 589.5950 4943.9235 -5.9902 35.8819 25177.2609 2.3951 5.7367 13.7401 32.9093 -9.7281 94.6369 26196.4180 -7.3330 53.7731-394.3190 2891.5476 11.6764136.3391 27190.9476 4.3434 18.8653 81.9399 355.8996 9.1382 83.5063 28188.1244 13.4816 181.75352450.327833034.3367 -10.2869105.8195 29180.2743 3.1947 10.2063 32.6066 104.1695 -10.5481111.2620 30200.5753 -7.3533 54.0717-397.6077 2923.7465 12.5709158.0267 31196.1325 5.2175 27.2225 142.0341 741.0662 4.8689 23.7066 32195.3265 10.0865 101.73681026.164810350.3764 -9.4014 88.3866 33188.4649 0.6851 0.4693 0.3215 0.2202 -8.7366 76.3289 34209.0316 -8.0516 64.8281-521.9697 4202.6869 13.6321185.8334 35203.8495 5.5805 31.1418 173.7861 969.8098 5.1693 26.7214 36203.4162 10.7498 115.55721242.211513353.4681 -9.9705 99.4109 37196.1097 0.7793 0.6072 0.4732 0.3687 -9.3750 87.8909 38216.8058 -8.5958 73.8871-635.1163 5459.3092 součty 1699.75841625.9216155191.466 3825.71 Test normality reziduí A3 0.0868 var A3 0.1483 norm test test A3 0.2255 A4 -1.1737 var A4 0.4579 1.9600 test A4 7.1321 Test autokorelace rezidu Durbin-Watsonův DW 2.2507 Test homoskedasticity re Goldfeld-Quandtův t Ct Yt Yt-4 et et2 yv Ct púvodní 5 146.08 302.15 294.5 -3.6442 13.2803149.7242 149.7242 S1 415.7755 9 151.51 319.9 302.15 -7.3086 53.4157158.8186 164.4621 6 162.71 321.8 318 -1.7521 3.0697164.4621 179.6938 S2 725.4035T= 34 13 163.32 332.98 319.9 -5.9635 35.5637169.2835 169.5724 T2= 6 17 173.78 333.93 332.98 0.0732 0.0054173.7068 158.8186 F21 1.74472*(k+1)= 6 8 175.29 334.4 319.1 5.7176 32.6910169.5724 173.4162 d.f.= 11 25 179.656 336.911 340.788 2.3951 5.7367177.2609 190.3983 F test 2.8179 21 176.073 340.788 333.93 -0.5245 0.2751176.5975 180.3396 F-rozdělení s (T-T2-2(k+1))/2 a (T-T2-2(k+1))/2 stupni volnosti 10 169.2 342.34 321.8 -4.2162 17.7764173.4162 169.2835 7 170.13 345.3 338.4 -9.5638 91.4671179.6938 186.6402 Test nezamítá nulovou hypotézu homoskedasticity 29 183.469 348.056 336.911 3.1947 10.2063180.2743 202.9932 Hodnota F21 nepřevyšuje kritickou hodnotu testu 2,8179 12 189.37 350.29 334.4 9.0304 81.5480180.3396 190.5862 24 198.017 350.97 363.48 8.3853 70.3130189.6317 173.7068 Řazeno vzestupně podle hodnot proměnné Yt 23 191.837 356.02 366.53 -0.6535 0.4271192.4905 194.1422 28 201.606 357.257 350.97 13.4816 181.7535188.1244 201.4702 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 14 186.83 360.42 342.34 0.1898 0.0360186.6402 194.6272 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 33 189.15 360.549 348.056 0.6851 0.4693188.4649 176.5975 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 27 195.291 360.571 356.02 4.3434 18.8653190.9476 196.1602 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 20 204.09 363.48 364.32 9.4628 89.5444194.6272 192.4905 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 16 201.04 364.32 350.29 10.4538 109.2821190.5862 189.6317 Vynechávaných 6 prostředních pozorování 18 196.45 365.4 360.42 2.3078 5.3260194.1422 177.2609 26 189.085 366.304 366.644 -7.3330 53.7731196.4180 196.4180 19 190.63 366.53 382.63-10.8402 117.5094201.4702 190.9476 22 185.308 366.644 365.4-10.8522 117.7702196.1602 188.1244 11 182.04 367.92 345.3 -8.3583 69.8615190.3983 180.2743 37 196.889 370.493 360.549 0.7793 0.6072196.1097 200.5753 31 201.35 370.535 360.571 5.2175 27.2225196.1325 196.1325 32 205.413 371.126 357.257 10.0865 101.7368195.3265 195.3265 30 193.222 377.568 366.304 -7.3533 5.0000200.5753 188.4649 36 214.166 381.116 371.126 10.7498 6.0000203.4162 209.0316 15 195.87 382.63 367.92 -7.1232 50.7396202.9932 203.8495 35 209.43 382.746 370.535 5.5805 31.1418203.8495 203.4162 34 200.98 390.665 377.568 -8.0516 64.8281209.0316 196.1097 38 208.21 400.455 390.665 -8.5958 73.8871216.8058 216.8058