Ekonomické časové řady

                                   Sezónní očištění časových řad

                                     Sezónní složka časové řady

n  Pravidelně se opakující odchylka od trendové složky



n  Cílem je složku identifikovat, kvantifikovat  a následně vyloučit – sezónní očišťování

                                         Sezónní očišťování

Pomocí metody sezónních faktorů:

n  Stanovit periodicitu sezónosti

n  Vyrovnání hodnot v časové řadě (trend, klouzavý průměr)

n  Výpočet sezónních indexů (poměr vyrovnané a empirické hodnoty)

n  Výpočet sezónního faktoru (standardizace sezónních indexů)

                                     Cyklická a náhodná složka

n  Cyklická složka – analýzy vycházejí ze složitých postupů (Fourierova analýza harmonických složek)

n  Náhodná složka – náhodná veličina – lze uplatnit poznatky z teorie NV

   Požadavek na náhodnou složku – neexistence autoregrese náh. složek

                                    Autoregrese náhodných složek

n  Měří se pomocí Durbin-Watsonova testu autoregrese

n  Kritérieum







n  ε[t] a  ε[t-1] – náhodné složky časové řady

n  Hodnoty D-W: <0; 4>

  ¨  závislost    - Hodnoty blížící se 0 nebo 4

  ¨  nezávislost - Hodnoty blížící se 2