1/16
Jak číst ,,matematické" články a
možnosti pro práci s reálnými daty
Diplomový seminář (KE)
4.3.2009
2/16
Jak číst?
* Co článek řeší?
* Jak k problému přistupovali jiní?
* Čím je článek odlišný od jiných?
* Použitá matematika či kvantitativní metody zběžně
(důkladněji ­ pokud chci model převzít
a upravit nebo replikovat na svých datech)
* Tabulky a grafy ­ co říkají?
* K jakým závěrům dospívá a co neřeší?
3/16
Použitá ,,matematika"
* Model ­ optimální jednání agentů
* Statická nebo dynamická optimalizace
* Vede k podmínkám prvního řádu (FOC)
* Z nich vyvozovány vlastnosti modelu popř.
dále používány ke kvantitativní analýze na
datech
* Dobré ­ samostatně si model odvozovat
(pochopení řady souvislostí)
4/16
Stiassny (1998)
* Model mzdového vyjednávání, Phillipsova
křivka, hystereze v nezaměstnanosti
* Problém: proč je vysoká nezaměstnanost i při
relativně vysokých tempech růstu?
* Řada otázek ­ aplikace pro Rakousko
* Phillipsovy křivky - varianty
* Nashův vyjednávací problém a jeho řešení
* Empirické odhady
5/16
Raurich, Sala, Sorolla (2006)
* Endogenní růstový model ­ vícenásobná
rovnováha (efekt fiskální politiky + hystereze
nezaměstanosti)
* Problém: Vztah vývoje nezaměstnanosti a
tempa růstu kapitálové zásoby + existence
dvou režimů v míře nezaměstnanosti
* Role fiskální politiky, analýza rovnovážných
trajektorií
* Metoda kalibrace
6/16
Dynamická optimalizace
* Převažující přístup
* Bellmanovy rovnice
* Eulerova rovnice
* Policy function
7/16
Sargent et al. (2007)
* Praktické a názorné ukázky modelů (z různých
oblastí) ­ tzv. stochastické dynamické modely
všeobecné rovnováhy (DSGE)
* Dynamická optimalizace
* Odhady, simulace, impulzní odezvy (chování
systému)
8/16
Kvantitativní nástroje a metody I
* Programové prostředí ­ Matlab (vysoce
efektivní + rozsah využití + je ve (nejen) škole
=> proč ho nevyužít?)
* Alespoň metoda nejmenších čtverců (OLS) mnohdy
velmi efektivní (dobrá aproximace
složitějších technik)
* ,,Bible" ekonometrie (+přehledné kapitoly o
časových řadách) ­ Greene (200?) Econometric
analysis
9/16
Kvantitativní nástroje a metody II
* Odhad modelů, kalibrace modelů
* Bohaté datové báze ­ nejen elektronické
zdroje SVI
* V našem případě - podpůrný prostředek!!! pro
modelový koncept apod. (empirické
podpoření teoretického ekonomického
problému)
10/16
Kvantitativní nástroje a metody
(literatura)
* Bardsen (2005) ­ The Econometrics of
Macroeconomic Research
* Canova (2007) ­ Methods for Applied
Macroeconomic Research
* Učebnice ekonometrie (různé stupně
pokročilosti) ­ Wooldridge, Verbeek, Koop,
Greene, Hayashi, ...
11/16
Econometric toolbox
* www.spatial-econometrics.cz
* Skvělý balíček nástrojů + přehledný a
podrobný manuál i s teorií
* Regrese, časové řady, optimalizace atd.
12/16
Dynare - toolbox
* http://www.cepremap.cnrs.fr/dynare/
* Již ve verzi 4, ale k dispozici i verze 3.65
* Dobrý a přehledný manuál ­ řada ilustračních
příkladů, které jsou dobře využitelné ­ Sargent
(2007)
* Pro odhad a analýzu ekonomických
dynamických modelů (zejména DSGE modelů)
s řešením racionálních očekávání
13/16
IRIS toolbox
* www.iris-toolbox.com
* Podobně jako Dynare ­ práce s nelineárními
modely s racionálním očekáváním
* (S)VAR modely ­ analýza, porovnání,
předpověď
* Příklady + manuál
14/16
Bayesiánská ekonometrie
* www2.cirano.qc.ca/~bacc/
* Nástroje bayesovské analýzy
* Jako úvod k tomuto přístupu ­ Garry Koop
(2003) ­ Bayesian econometrics
* Možná i příští rok předmět Regresní analýza
nebo Bayesiánská analýza
15/16
Literární a datové zdroje, užitečné
odkazy
* Je jich více než dost
* Knihovna ­ nevyhýbejte se sekci STM (rovněž i
MAT má užitečné knížky ­ většinou však
omylem zařazené místo STM)
* Další informace ­ na požádání...
/
16/16
Vybrané (nejen) datové zdroje
* SVI ­ elektronické zdroje
* Centrální banky různých zemí
­ Nový Zéland (www.rbnz.govt.nz/statistics/)
­ Databáze FRED (research.stlouisfed.org/fred2/)
* Official statistics on the web
­ www.offstats.auckland.ac.nz/
* Journal of Applied Econometrics Data Archive
­ qed.econ.queensu.ca/jae/