Vypočítejte očekávanou výnosnost a riziko portfolia, které je složeno z: akcií ERSTE, KB a VIG v podílech 35%, 35% a 30%. Použijte jednodenní výnosnosti za poslední rok. Jak by se spočtené hodnoty změnily, kdyby se podíly akcií v p ERSTE KB VIG celkem podíly 1 0.35 0.35 0.3 1 podíly 2 0.33333330.333333330.3333333 1 výnosnosti průměrná výnosnost ERSTE KB VIG ERSTE KB VIG 13.02.2009 278.5 2119 634.6 0.008692503-0.008423023-0.010138824 -0.003825611-0.001671021-0.002510192 12.02.2009 276 2 137 641.10 -0.04793103-0.032593934-0.017471264 11.02.2009 290 2 209 652.50 -0.09204758-0.008527828-0.001682987 kovarianční matice 10.02.2009 319 2 228 653.60 0.001253918-0.020659341 0.009420849 ERSTE KB VIG 09.02.2009 319 2 275 647.50 0.059800664 0.009764758 0.021132314 ERSTE 0.002246795 0.001138176 0.0009785 06.02.2009 301 2 253 634.10 0.030116359-0.004858657 0.000789141 KB 0.001138176 0.001362285 0.000727144 05.02.2009 292 2 264 633.60 -0.08286252-0.018638925-0.028220859 VIG 0.0009785 0.000727144 0.001336506 04.02.2009 318 2 307 652.00 0.006635071 0.007863696-0.019548872 03.02.2009 316 2 289 665.00 -0.01555210-0.019280206 0.030209140 původní výnos portfolia 02.02.2009 321 2 334 645.50 -0.00402726-0.037525773-0.049477249 -0.002676878 -0.27% 30.01.2009 322 2 425 679.10 -0.00216383-0.022177419 0.021049466 riziko portfolia 29.01.2009 323 2 480 665.10 -0.01910248 0.004862237 0.045590316 0.034632874 3.46% 28.01.2009 329 2 468 636.10 0.045324881 0.057412168 0.059107559 27.01.2009 315 2 334 600.60 0.021035599-0.005962521 0.033557047 nové váhvýnos portfolia 26.01.2009 309 2 348 581.10 0.077405858 0.018213356 0.022163588 -0.002668941 -0.27% 23.01.2009 286 2 306 568.50 -0.00932642-0.045134576-0.054076539 riziko portfolia 22.01.2009 289 2 415 601.00 -0.03209628-0.037848606-0.007431874 0.034372509 3.44% 21.01.2009 299 2 510 605.50 -0.02573289-0.001988072-0.031974420 20.01.2009 307 2 515 625.50 -0.10364963-0.008671659 0.004657886 původní výnos portfolia 19.01.2009 342 2 537 622.60 -0.11726804-0.027596780-0.001443464 -0.002676878 -0.27% 16.01.2009 388 2 609 623.50 0.034666667 0.032041139 0.043340027 riziko portfolia 15.01.2009 375 2 528 597.60 0.012145749-0.068533530 0.020666097 0.023714926 2.37% 14.01.2009 370 2 714 585.50 -0.02500000-0.049387040-0.066039241 13.01.2009 380 2 855 626.90 -0.03307888-0.022595002-0.007284244 12.01.2009 393 2 921 631.50 -0.01132075 0.000342466-0.014205432 09.01.2009 397 2 920 640.60 -0.03402187-0.009497965-0.008359133 08.01.2009 411 2 948 646.00 -0.00603864-0.007073089 0.013174404 07.01.2009 414 2 969 637.60 -0.03496503-0.039158576 0.000627746 06.01.2009 429 3 090 637.20 0.016587678-0.003547243-0.022699387 05.01.2009 422 3 101 652.00 0.002375297 0.015389653 0.010852713 02.01.2009 421 3 054 645.00 0.005973716 0.028282828-0.001702523 30.12.2008 418 2 970 646.10 0.024981631-0.051421271 0.010162602 29.12.2008 408 3 131 639.60 0.033670886 0.042276964 0.020095694 23.12.2008 395 3 004 627.00 0.071913161 0.004682274 0.020009761 22.12.2008 368 2 990 614.70 0.040079029 0.021872864 0.049871904 19.12.2008 354 2 926 585.50 -0.00895104-0.002046385 0.000683644 18.12.2008 357 2 932 585.10 -0.00694444 0.022315202-0.012156002 17.12.2008 360 2 868 592.30 -0.02702702-0.044636909-0.003868147 16.12.2008 370 3 002 594.60 -0.01517168-0.005301524 0.028541775 15.12.2008 375 3 018 578.10 -0.07004950 0.072875933 0.031216554 12.12.2008 404 2 813 560.60 -0.05052879-0.033333333-0.098858704 11.12.2008 425 2 910 622.10 -0.01504629-0.049330284-0.024309912 10.12.2008 432 3 061 637.60 -0.00391976 0.071028691 0.070517126 09.12.2008 433 2 858 595.60 0.020230534 0.005629838 0.032593620 08.12.2008 425 2 842 576.80 0.063813814 0.016815742 0.039279279 05.12.2008 399 2 795 555.00 -0.03244552-0.015498415-0.033942559 04.12.2008 413 2 839 574.50 0.039778449 0.015379113 0.066654289 03.12.2008 397 2 796 538.60 -0.02383878-0.005689900-0.007737657 02.12.2008 406 2 812 542.80 -0.05766558-0.041908007 0.002956393 01.12.2008 431 2 935 541.20 -0.01505474-0.020687354-0.045839210 28.11.2008 438 2 997 567.20 0.015990730-0.007287181-0.020549128 27.11.2008 431 3 019 579.10 0.060196560 0.050817960 0.036884512 26.11.2008 407 2 873 558.50 0.003699137-0.005882353-0.027850305 25.11.2008 405 2 890 574.50 0.078170699 0.062109519 0.109930448 24.11.2008 376 2 721 517.60 0.065439093 0.087529976 0.016895874 21.11.2008 353 2 502 509.00 0.027656477 0.009685230 0.078389831 20.11.2008 343 2 478 472.00 -0.06403269-0.099891028-0.071779744 19.11.2008 367 2 753 508.50 -0.00271739 0.032245969 0.023756795 18.11.2008 368 2 667 496.70 0.006839945-0.012222222-0.061413454 14.11.2008 365 2 700 529.20 0.048780488 0.025835866 0.015738964 13.11.2008 348 2 632 521.00 -0.13630731-0.047756874-0.085001756 12.11.2008 403 2 764 569.40 -0.10730088-0.080199667-0.043186019 11.11.2008 452 3 005 595.10 -0.08613020-0.008578027-0.045702373 10.11.2008 494 3 031 623.60 -0.00201775-0.038388325 0.088117257 07.11.2008 495 3 152 573.10 0.023755422 0.021717990 0.042000000 06.11.2008 484 3 085 550.00 -0.03276723-0.028346457-0.066213922 05.11.2008 500 3 175 589.00 -0.00497017-0.010903427 0.017095493 04.11.2008 503 3 210 579.10 -0.02254178 0.072860963 0.122069366 03.11.2008 514 2 992 516.10 0.028994201 0.060616803 0.127840909 31.10.2008 500 2 821 457.60 -0.04488158 0.092140921-0.018867925 30.10.2008 523 2 583 466.40 0.195160922 0.053855569 0.094835681 29.10.2008 438 2 451 426.00 0.062060606 0.121739130 0.039024390 27.10.2008 412 2 185 410.00 -0.06695317-0.077280405-0.038686987 24.10.2008 442 2 368 426.50 -0.15160238-0.103030303-0.087700535 23.10.2008 521 2 640 467.50 -0.00837297-0.013821442-0.051916447 22.10.2008 525 2 677 493.10 -0.05841247-0.006679035-0.021821067 21.10.2008 558 2 695 504.10 0.012885662 0.066060127 0.018178146 20.10.2008 551 2 528 495.10 0.073028238 0.004769475-0.064966950 17.10.2008 513 2 516 529.50 -0.16313559-0.172912558-0.062997700 16.10.2008 613 3 042 565.10 -0.05961685-0.079576399-0.045600405 15.10.2008 652 3 305 592.10 -0.10037226-0.051105369-0.102198635 14.10.2008 725 3 483 659.50 0.179349593 0.077327560 0.045829369 13.10.2008 615 3 233 630.60 0.150608045 0.041223833-0.017909983 10.10.2008 534 3 105 642.10 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-0.00886524 0.000755858-0.012116317 28.04.2008######### 3 969######### 0.032021958 0.000756430-0.012759171 25.04.2008######### 3 966######### 0.015799257-0.000755858 0.013742926 24.04.2008######### 3 969######### 0.001862197-0.001509434 0.001619433 23.04.2008######### 3 975######### 0.004677268 0.007604563 0.003249391 22.04.2008######### 3 945######### -0.01565377 0.004327902-0.004045307 21.04.2008######### 3 928######### -0.00458295-0.002539360 0.021487603 18.04.2008######### 3 938######### 0.024413146 0.014164306 0.021097046 17.04.2008######### 3 883######### 0.005665722-0.014967022 0.005942275 16.04.2008######### 3 942######### 0.032163743 0.010769231-0.008417508 15.04.2008######### 3 900######### 0.019880716 0.011410788-0.004191115 14.04.2008######### 3 856######### -0.01469147-0.016075529-0.007487521 11.04.2008######### 3 919######### -0.01921229-0.024881811 0.006700168 10.04.2008######### 4 019######### -0.05104831-0.006673258-0.003338898 09.04.2008######### 4 046######### 0.010128913 0.009481038 0.005033557 08.04.2008######### 4 008######### -0.00821917-0.006198859-0.023751024 07.04.2008######### 4 033######### 0.028169014 0.006739890-0.017699115 04.04.2008######### 4 006######### -0.00374181-0.008906482 0.004038772 03.04.2008######### 4 042######### -0.01926605 0.011005503 0.000000000 02.04.2008######### 3 998######### 0.043062201 0.016010165 0.004055150 01.04.2008######### 3 935######### -0.00759734 0.030104712-0.003233630 31.03.2008######### 3 820######### -0.00754005-0.016731017-0.020585907 28.03.2008######### 3 885######### 0.042239686 0.001805054 0.003177125 27.03.2008######### 3 878######### 0.066974112-0.000772997-0.041856925 26.03.2008 954 3 881######### -0.00552428-0.011462048 0.000000000 25.03.2008 959 3 926######### 0.019553666 0.014994829-0.006802721 21.03.2008 941 3 868######### 0.012154458 0.017359285 0.027173913 20.03.2008 929 3 802######### -0.01232338-0.036004057 0.064462810 19.03.2008 941 3 944######### 0.022596415-0.007299270-0.030448718 18.03.2008 920 3 973######### 0.027343750 0.041142558 0.016286645 17.03.2008 896 3 816######### -0.04355251-0.027027027-0.058282209 14.03.2008 936 3 922######### 0.006770553 0.005383235-0.029761905 13.03.2008 930 3 901######### -0.02911101-0.014898990-0.015384615 12.03.2008 958 3 960######### 0.022729698-0.008264463 0.009615385 11.03.2008 937 3 993######### 0.038107899 0.054675119 0.009708738 10.03.2008 902 3 786######### -0.01730894-0.021199586 0.001495886 07.03.2008 918 3 868######### -0.00852671-0.001548787-0.014011799 06.03.2008 926 3 874######### -0.01226012-0.015251652 0.005934718 05.03.2008 938 3 934######### 0.041527870 0.020757654 0.010494753 04.03.2008 900 3 854######### -0.02458572-0.045567112-0.015498155 03.03.2008 923 4 038######### -0.05010288-0.007618580-0.043754411 29.02.2008 972 4 069######### -0.02006250 0.025453629-0.012543554 28.02.2008 991 3 968######### -0.00421644 0.005575266 0.013418079 27.02.2008 996 3 946######### -0.00489510 0.004326801-0.001410437 26.02.2008######### 3 929######### 0.037843442-0.002032004 0.007818053 25.02.2008 964 3 937######### 0.011536445 0.017312661-0.004246285 22.02.2008 953 3 870######### -0.01345059-0.004885575-0.004228330 21.02.2008 966 3 889######### -0.00719055 0.006469979-0.014583333 20.02.2008 973 3 864######### -0.01914357 0.009668147-0.032258065 19.02.2008 992 3 827######### 0.025839793 0.003671650 0.053078556 18.02.2008 967 3 813######### 0.021108179 0.021430485 0.033650329 15.02.2008 947 3 733######### -0.02480444-0.028370640-0.032554848 14.02.2008 971 3 842######### -0.00266885-0.000260213-0.002118644 13.02.2008 974 3 843######### ##### Sheet 2 ##### Vypočítejte očekávanou výnosnost a riziko portfolia, které je složeno z: akcií ECM, ORCO, PEGAS, PHILIP MORRIS a UNIPETROL v podílech 25%, 5%, 25%, 30% a 15%. Použijte týdenní výnosnosti za poslední 3 měsíce. Jak by se spočtené hodnoty změnily, kdyby se podíly akcií v portfoliu vyrovnaly, tj. každý by měl s ECM ORCO PEGAS PM UNI celkem podíly 1 0.25 0.05 0.25 0.3 0.15 1 podíly 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 průměrná výnosnost ECM ORCO PEGAS PM UNI ECM ORCO PEGAS PM UNI 13.02.200 228 198 252 6 300 129.50 0.082269504 0.036647296 0.047817048 0.0140028970.085953878 -0.0245409690.0093718420.0122700190.0012380630.018029150 -0.02454 0.25 12.02.200 229 197 252 6 275 133.45 0.013274336 0.067217809 0.074468085-0.0492424240.207692308 0.009372 0.05 11.02.200 209 203 244 6 250 135.14 -0.126931106-0.048711944 0.031645570-0.0347490350.138021053 kovarianční matice 0.01227 0.25 10.02.200 216 201 241 6 245 132.50 -0.112295082-0.131408875 0.025042445-0.0166902850.074614761 ECM ORCO PEGAS PM UNI 0.001238 0.3 09.02.200 215 197 242 6 090 128.25 -0.104123282-0.155940171 0.005806719-0.0549348230.002736513 ECM 0.0022947770.0021068050.000405173-0.000120980.000935587 0.018029 0.15 06.02.200 211 191 240 6 213 119.25 -0.137086903-0.183717949-0.004140787-0.022805914-0.070537802 ORCO 0.0021068050.016590132 0.003005210.0008249610.002917252 05.02.200 226 185 235 6 600 110.50 -0.112333071-0.201596204-0.004237288 0.041666667-0.140345418 PEGAS 0.000405173 0.003005210.0025001050.0006580210.001760845 04.02.200 239 213 237 6 475 118.75 -0.064818430-0.099156118 0.014554795 0.050965752-0.070450098 PM -0.0001209770.0008249610.0006580210.003440885-0.00123094 03.02.200 244 232 235 6 351 123.30 -0.069057612 0.006941432-0.020374220 0.083233839-0.015568862 UNI 0.0009355870.0029172520.001760845-0.001230940.007826882 02.02.200 240 234 241 6 444 127.90 -0.047222222 0.044176707-0.005773196 0.0959183670.037307380 30.01.200 245 234 241 6 358 128.30 0.002044154 0.036774479 0.006250000 0.1055468610.079966330 původní výnos portfolia 29.01.200 254 231 236 6 336 128.54 0.009916700 0.028850422-0.010482180 0.0867924530.053088645 0.000476646 28.01.200 256 237 233 6 161 127.75 0.036842105 0.058035714-0.032311516 0.0553271670.022000000 riziko portfolia 27.01.200 262 230 240 5 863 125.25 0.035968379 0.010521701 0.005855291 0.013307985-0.058199865 0.035297298 0.000826940.000155339 0.00026362 26.01.200 252 224 242 5 880 123.30 0.005185481-0.034467902-0.004106776 0.011004127-0.117078410 23.01.200 244 225 240 5 751 118.80 -0.044904334-0.032161235-0.006622517 0.000000000-0.161490683 nové váhvýnos portfolia 22.01.200 252 225 238 5 830 122.06 0.007996801 0.021768707 0.008030431 0.009349030-0.152361111 0.003273621 21.01.200 247 224 241 5 838 125.00 -0.033646322 0.005385996-0.006584362 0.013365735-0.136442142 riziko portfolia 20.01.200 253 228 239 5 786 132.99 -0.001578532 0.064395707-0.008295313 0.002599203-0.092218430 0.046979426 0.0013061110.0002661270.000634828 19.01.200 250 232 243 5 816 139.65 -0.036139946 0.047382671-0.046966732-0.000858959-0.059912487 16.01.200 256 233 241 5 751 141.68 0.006286837 0.115255858-0.035528942-0.041659723-0.064818482 původní výnos portfolia 15.01.200 250 220 236 5 776 144.00 -0.013801262 0.062650602-0.058870326-0.053890254-0.018204132 0.000476646 14.01.200 255 222 243 5 761 144.75 -0.009686168 0.034835114 0.002061856-0.053401249-0.008561644 riziko portfolia 13.01.200 253 214 241 5 771 146.50 -0.023882897 0.037270087-0.019918699-0.077378098-0.006779661 0.028756562 12.01.200 260 221 255 5 821 148.55 0.029691211 0.079396006 0.081252645-0.0870451690.015726496 09.01.200 254 209 250 6 001 151.50 -0.030476190 0.189758179 0.052521008-0.0661375660.037671233 08.01.200 253 207 251 6 105 146.67 -0.026861090 0.202898551 0.079433233 0.013109857-0.021873958 07.01.200 258 215 242 6 086 146.00 0.009780908 0.260169740 0.058951965-0.0022950820.031437655 06.01.200 259 206 246 6 255 147.50 0.090298194 0.222485207 0.083700441 0.0111542190.096654275 05.01.200 252 205 236 6 376 146.25 0.031020408 0.255657492 0.080969808 0.0067898310.162097735 02.01.200 262 175 238 6 426 146.00 0.035911602 0.045819697 0.132793908 0.0203239120.182186235 30.12.200 260 172 232 6 026 149.95 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