Cvičení 1


Příklad 1


Kurzy akcií pro hypotetické kurzovní lístky


Obchodní den na burze

                                                  Kurzy akcií jednotlivých firem

                                                  F1

                                                     F2

                                                        F3

                                                1.

                                                                                                  100

                                                                                                     200

                                                                                                       1000

                                                2.

                                                                                                  110

                                                                                                     210

                                                                                                       1050

                                                3.

                                                                                                  121

                                                                                                     205

                                                                                                       1080

                                                4.

                                                                                                  95

                                                                                                     150

                                                                                                       1020

                                                5.

                                                                                                  98

                                                                                                     210

                                                                                                        950


Vypočítejte jednodenní a dvoudenní výnosnosti jednotlivých akcií a riziko jejich změn




Příklad 2

Kurzy vybraných akcií na konci čtvrtletí


                                               R o k

                                               2007

                                               2008

Emise

                                                I.

                                                II.

                                               III.

                                                IV.

                                                I.

                                                II.

                                               III.

                                                IV.

A

                                               1010

                                               1055

                                               1100

                                               1031

                                                988

                                               1065

                                                918

                                               1060

                                                 B

                                               2650

                                               3000

                                               3848

                                               3228

                                               3638

                                               4205

                                               3979

                                               4731

C

                                               1505

                                               2030

                                               2190

                                               2325

                                               2250

                                               2443

                                               1700

                                               1796

                                                 D

                                                178

                                                300

                                                325

                                                396

                                                351

                                                370

                                                335

                                                327

                                                 E

                                                281

                                                372

                                                358

                                                494

                                                460

                                                539

                                                443

                                                468

                                                 F

                                               2645

                                               3125

                                               3400

                                               3330

                                               3400

                                               3425

                                               3475

                                               4100

                                                 G

                                                547

                                                800

                                                803

                                               1070

                                                975

                                                952

                                                997

                                                944


Vypočítejte výnosnosti jednotlivých akcií za jednotlivá čtvrtletí, riziko změny výnosnosti a
střední hodnotu a riziko změny jejich výnosností za dva roky. Vypočítejte kovarianční a korelační
matici.




Příklad 3

Pro jednodenní výnosnosti a měsíční výnosnosti spočítejte:
 1. střední hodnotu, rozptyl a směrodatnou odchylku pro následující tři společnosti: Exxon Mobil,
Goldman Sachs, Apple Inc. (použijte Yahoo).
 2. střední hodnotu, výběrový rozptyl a výběrovou směrodatnou odchylku za poslední týden (pondělí
až pátek) pro dané akcie.
 3. kovarianční i korelační matici pro vybrané akcie.


Pro výpočty použijte ceny za poslední rok.