Přeskočit na horní lištu
Přeskočit na hlavičku
Přeskočit na obsah
Přeskočit na patičku
EN
>
Portfolio Theory
Interaktivní osnova
Portfolio Theory
OBSAH
Portfolio Theory
Nyní studovat
Introduction
•
Seminar
•
Lecture
Nyní studovat
Týden 2
•
Introduction - Part 2
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 3
•
Quantification of risk and return
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 4
•
The CAPM model
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 5
•
Non-standard CAPM; APT and multifactor models
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 6
•
Mean-variance optimization
•
Lecture
Nyní studovat
Týden 8
•
Factor investing with long-short portfolio
Nyní studovat
Týden 9
•
Improving portfolio optimization
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 10
•
Downside risk measures
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 11
•
Results evaluation
•
Lecture
Nyní studovat
Týden 12
Nyní studovat
Týden 13
•
Final repetition & 2nd preliminary test
Nyní studovat
Portfolio Theory
•
Introduction
•
Lecture
•
Seminar
•
Known probability, Portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Efficient frontier
•
Lecture
•
Seminar
•
Minimum & Mean-variance portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Capital Asset Pricing Model
•
Lecture
•
Seminar
•
Repetition & 1st preliminary test
•
Týden 7
•
Tangency Portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Cut-off portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Multi-factor models
•
Lecture
•
Seminar
•
M-factor models + cut-off
•
Lecture
•
Seminar
•
Additional topic with real data + R
•
Seminar
•
Lecture
•
Final repetition & 2nd preliminary test
Prohlédnout vše
Portfolio Theory
Introduction
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 13. 2. 2023 do 19. 2. 2023.
Known probability, Portfolio
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023.
Efficient frontier
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023.
Minimum & Mean-variance portfolio
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023.
Capital Asset Pricing Model
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023.
Repetition & 1st preliminary test
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023.
Týden 7
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023.
Tangency Portfolio
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023.
Cut-off portfolio
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023.
Multi-factor models
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023.
M-factor models + cut-off
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023.
Additional topic with real data + R
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 1. 5. 2023 do 7. 5. 2023.
Final repetition & 2nd preliminary test
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023.
Předchozí
Následující
Portfolio Theory
Nyní studovat
Introduction
•
Seminar
•
Lecture
Nyní studovat
Týden 2
•
Introduction - Part 2
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 3
•
Quantification of risk and return
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 4
•
The CAPM model
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 5
•
Non-standard CAPM; APT and multifactor models
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 6
•
Mean-variance optimization
•
Lecture
Nyní studovat
Týden 8
•
Factor investing with long-short portfolio
Nyní studovat
Týden 9
•
Improving portfolio optimization
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 10
•
Downside risk measures
•
Lecture
•
Seminar
Nyní studovat
Týden 11
•
Results evaluation
•
Lecture
Nyní studovat
Týden 12
Nyní studovat
Týden 13
•
Final repetition & 2nd preliminary test
Nyní studovat
Portfolio Theory
•
Introduction
•
Lecture
•
Seminar
•
Known probability, Portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Efficient frontier
•
Lecture
•
Seminar
•
Minimum & Mean-variance portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Capital Asset Pricing Model
•
Lecture
•
Seminar
•
Repetition & 1st preliminary test
•
Týden 7
•
Tangency Portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Cut-off portfolio
•
Lecture
•
Seminar
•
Multi-factor models
•
Lecture
•
Seminar
•
M-factor models + cut-off
•
Lecture
•
Seminar
•
Additional topic with real data + R
•
Seminar
•
Lecture
•
Final repetition & 2nd preliminary test
Operace
Prohlédnout vše
