Link: OLE-Object-Data

                                          Simulace modelu

   Endogenní proměnné modelu jsou ty proměnné, které se generují uvnitř tohoto modelu.
   Odhadneme-li nějakou metodou parametry našeho modelu, bude nás určitě zajímat, jak se bude
   vyvíjet trajektroie těchto endogenních proměnných, při známém vývoji exogenních proměnných a
   daných počátečních podmínkách pro zpožděné endogenní proměnné.

   

   S úspěchem zde využijeme převod na redukovaný tvar, který vyjadřuje pro každý časový okamžik t
   hodnoty endogenních proměnných v čase t jako funkce exogenních proměnných a svých vlastních
   zpožděných hodnot.

   

   Máme-li výchozí tvar rovnice dán jako , pak po úpravě na redukovaný tvar získáváme .

   

   Dle časového horizontu v rámci kterého simulace probíhá rozlišujeme:

   T1 a T2 označují časové úseky, v rámci kterých je proveden odhad parametrů. T3 představuje
   dnešek (případně poslední období, pro které máme k dispozici data). První typ simulace -- ex
   post simulace nebo historická simulace -- začíná v roce T1 a beží až do období T2. Historické
   hodnoty v čase T1 nahrazují počáteční podmínky pro endogenní proměnné, exogenní hodnoty jsou
   pak historickými hodnotami období T1 až T2. Po období T1 jsou již endogenní proměnné výsledkem
   řešení simulace.

   

   Předpovídání (forecasting) dovoluje simulaci modelu za horizont ve kterém byly odhadnuty
   parametry. Než přistoupíme k předpovědi je ovšem třeba znát (případně předvídat) vývoj
   exogenních proměnných pro celé období předpovědi.

   

   Zpětná předpověď (backcasting) vychází z období T1 a zpětně simuluje vývoj do minulosti při
   znalosti exogenních proměnných a počátečních hodnot všech proměnných v čase T1.

   

   Simulace má mnoho užitečných uplatnění:

   ˙        Ex post simulace -- porovnáním simulace se skutečným vývojem získáme dobrý test pro
   platnost a kvalitu modelu. Je vhodná i pro analýzu hospodářské politiky, změnami v řídících
   exogenních proměnných (např. vládní výdaje) -- zkoumají se tak alternativní politiky.

   ˙        Ex post předpověď -- slouží k testování kvality předpovědí modelu,

   ˙        Ex ante předpovědi -- mohou sloužit k testováním různých nastavení hospodářské
   politiky a zkoumání jejich dopadů (přes exogenní proměnné nebo změnu parametrů).

   ˙        Backcasting -- k testování stability modelu případně k ověřování hypotéz o událostech,
   které se staly před obdobím, kdy probíhal odhad parametrů.