Bankovní Managament

Ing. Jan Krajíček

krajicek@econ.muni.cz



Cíl





   Cílem předmětu je seznámit se s mechanizmy řízení banky, se specifickým zaměřením na řízení
bankovních aktiv a pasiv, s cílem dosažení optimálního hospodářského výsledku.

      Navazujeme na znalosti z předmětů Finanční trhy, Bankovnictví I, Bankovnictví II, Bankovní
účetnictví a Deriváty finančních trhů.

      Součástí jsou:

Ø     přednášky

Ø     prezentace zadaných seminárních prací

Ø     přednášky odborníků z praxe



Rozvrh přednášek

1)Podstata, význam, cíle a obsah bankovního managementu

Ø   Postavení bankovního managementu v ekonomice banky

Ø   Zaměření a složky bankovního managementu

Ø   Řízení bankovních aktiv a pasiv

Ø   Zadání semestrálních prací

2)Řízení bankovní rozvahy, strany aktiv

Ø   Struktura bankovních aktiv

Ø   Cíle managementu bankovních aktiv

Ø   Zaměření managementu bankovních aktiv

3) Řízení bankovní rozvahy, strany pasiv

Ø   Struktura bankovních pasiv

Ø   Cíle managementu bankovních pasiv

Ø   Zaměření managementu bankovních pasiv

4) Řízení bankovních nákladů a výnosů

Ø   Struktura nákladů a výnosů

Ø   Řízení nákladů

Ø   Řízení výnosů







5) Řízení úvěrového rizika

Ø   Úvěrové riziko a úvěrový proces

Ø   Kvalita úvěrového portfolia

Ø   Úvěrové riziko a řízení bankovní rozvahy

Ø   Měření úvěrového rizika

Ø   Úvěrové riziko a právní předpisy ČNB

6) Řízení rizika pohybu úrokové sazby

Ø   Podstata a obsah řízení rizika úrokové sazby

Ø   Způsoby řízení rizika úrokové sazby

Ø   Měření rizika úrokové sazby

Ø   Riziko úrokové sazby a právní předpisy ČNB

7) Řízení měnového rizika

Ø   Podstata a obsah řízení měnového rizika

Ø   Měření měnového rizika

Ø   Měnové riziko a právní předpisy ČNB

Ø   Kontrolní test 1



8) Řízení rizika likvidity

Ø   Podstata a obsah řízení rizika likvidity

Ø   Měření rizika likvidity

Ø   Řízení likvidity bank a právní předpisy ČNB

9) Řízení kapitálového rizika

Ø   Vlastní kapitál a kapitálové přiměřenost

Ø   Plánování kapitálu banky

Ø   Řízení kapitálového rizika a právní předpisy ČNB

10) Řízení portfolia cenných papírů

Ø   Podstata a cíle portfolia cenných papírů

Ø   Aktivní a pasivní strategie řízení portfolia cenných papírů

Ø   Řízení investičního portfolia banky výborem ALCO

11) Řízení rizik mimobilančního bankovnictví

Ø   Mimobilanční položky, typy bankovních operací

Ø   Přehled mimobilančních rizik

Ø   Řízení mimobilančních rizik

Ø   Mimobilanční rizika a předpisy ČNB





12) Řízení operačního rizika

Ø   Podstata operačního rizika

Ø   Jednotlivé typy operačního rizika

Ø   Řízení operačního rizika

Ø   Operační riziko a právní předpisy ČNB

13) Řízení bankovní pobočky

Ø   Cíle řízení bankovní pobočky

Ø   Výkazy pobočky

Ø   Rentabilita pobočky

Ø   Kontrolní test 2



Semestrální práce

•     Analýza dopadu Basel I a II na vybrané banky

•     Struktura aktiv a pasiv u vybrané banky posouzení jejich kvality a návrh na možnosti jejích
zlepšení

•     Analýza mimobilančních aktiv a pasiv u vybrané banky

•     Analýza nákladů a výnosů u vybrané banky

•     Analýza změn v zisku u vybrané banky



Pro každou práci platí:

Ø    Srovnání nejméně za dva roky

Ø    Doporučené banky:

Ø    Citibank, ČSAS, KoBa, ČSOB, GE, Unicredit, RB





Požadavky ke zkoušce

Pro prezenční formu studia:

1. Kontrolní testy se budou psát v 7. a 13. týdnu semestru.

2. Semestrální práce

Ø   hodnocení semestrální práce  je prospěl – neprospěl.

3.Zkouška a výsledné hodnocení:

Zkouška má písemnou formu a konečná známka je tvořena:

Ø   hodnocení písemné části zkoušky (80%) plus závěrečné hodnocení

Ø   semestrální  práce (maximálně 20%).

Pro distanční formu studia:

1.   POT 1 až 2 Vypracování a odevzdání prací opravených tutorem POT 1 až 2 podle harmonogramu,
jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia.

2.   Průběžné testy se na soustředěních (tutoriálech) budou psát v týdnech dle harmonogramu.

3.   Zkouška a výsledné hodnocení

Zkouška má písemnou formu a konečná známky je tvořena:

Ø   hodnocení písemné části zkoušky (80%) plus závěrečné hodnocení

Ø   úspěšné zpracování obou  POTů s hodnocením prospěl

Ø   úspěšné absolvování obou plánovaných kontrolních testů

Doporučená literatura

a) základní literatura:

•   JÍLEK, J.: Finanční rizika. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 635 s. ISBN 80-7169-  579-3

•   MISHKIN, F.: The economics of  money, banking and finance. vyd. Boston, 2004. 679 s. ISBN
0-321-12235-6.

•   Pro distanční formu studia. Distanční studijní opora (DSO) PETRJÁNOŠOVÁ, B.: Bankovní
management – Distanční studijní opora.  vyd. Brno: MU Brno, 2004. 114 s. ISBN 80-210-3481-5.

b) doporučená literatura:

•   SOKOLOVSKÝ, Z.: Vitální banky. vyd. Praha: Serifa, s.r.o., 1999. 374 s. ISBN 80-7265-024-6.

•   ZIEGLER, K. a kol.: Finanční řízení bank. vyd. Praha: Bankovní institut Praha, 1997. 341 s.
ISBN 80-902243-1-8.

•   POLOUČEK, S. a kol.: Bankovnictví, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 716 s. ISBN 80-7179-462-7







                                         Podstata, význam

                                                 a

                                    cíle bankovního managamentu

Postavení bankovního managamentu v ekonomice banky

                   Cílem bankovního managamentu je řízení toků mezi aktivy a pasivy



                                    Z toho je i jeho postavení





                                      Je základem každé banky

Zaměření a složky bankovního managamentu

Toky mezi aktivy a pasivy

Řízení aktiv a pasiv banky

aktiva