R.HUŠEK: Ekonometrická analýza: strana 141, příklad 2


Máme třírovnicový model s identitou:

(1)

(2)

(3)

(4)


Kategorizace proměnných

Běžné ENDOGENNÍ:    - spotřeba, - investice, - peněžní zásoba, - důchod

EXOGENNÍ:        - jedničkový vektor, - úroková míra, - veřejné (vládní) výdaje

PREDETERMINOVANÉ:    , , ,  - zpožděný GDP o 1 období




















URČENÍ REDUKOVANÉHO TVARU SOUSTAVY

po vyloučení identity: způsobem ; dosadíme do (2):

(2’)

(2’)       a upravíme levou stranu

(1)

(2’)

(3)

Soustavu přepíšeme do maticové struktury koeficientů



Alternativní postup s vyloučením proměnné  :

Z rovnice (4) dosadíme   a dosadíme do rovnice (1):

a spolu s rovnicemi (2), (3) dostaneme



            , přepíšeme do maticového zápisu :

   .   Odtud máme





  . Jak patrno, u proměnných ,  dochází k souladu

koeficientů u „stejnolehlých“ proměnných s prvním postupem.