Estimátory k-té třídy

[H.Theil 1962]
















Rekursívní model je zvláštní (ne však výjimečná) forma ekonometrického modelu charakteristická tím,
že :

- tvar matice  vztahů propojujících běžné endogenní proměnné odpovídá situaci, kdy vhodné seřazení
modelových rovnic umožní zápis modelu ve tvaru, v němž běžná endogenní proměnná přítomná jako
vysvětlující v uvažované rovnici může být vysvětlována pouze v některé z rovnic, které ji
předchází

a  současně kdy

- v matici  se nepřipouští korelace náhodných složek v různých rovnicích modelu (ani v témže
čase).


Formálně vyjádřeno, v (ryze) rekursívním modelu platí restrikce:


a)         matice  koeficientů příslušných běžným endogenním proměnným je dolní (resp. horní)
trojúhelníková, tj . platí pro ni  pro

b)         matice  kovarianční matice náhodných složek soustavy, pro niž platí .  je diagonální.
Připouští se tedy "heteroskedasticita", nikoliv "korelovanost" náhodných složek (v témže čase) v
různých rovnicích .