Bayesiánská analýza
Náplň předmětu
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 1 / 18
Informace o předmětu
1 Úvodní informace
2 Informace ke cvičení
3 Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 2 / 18
Úvodní informace
Obsah tématu
1 Úvodní informace
2 Informace ke cvičení
3 Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 3 / 18
Úvodní informace
Úvodní informace
Mail: nemecd@econ.muni.cz
Konzultační hodiny: středa 13:00–15:00 + případně dle domluvy.
Katedra ekonomie, místnost č. 612.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 4 / 18
Úvodní informace
Náplň a cíl předmětu
Co je to bayesiánská ekonometrie? Co nabízí? Proč je dobrá a
užitečná?
Osvojit si používání bayesovských ekonometrických technik pro řešení
praktických problémů.
Získat potřebné základy pro další studium bayesovské ekonometrie.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 5 / 18
Úvodní informace
Studijní literatura
Podkladový materiál – převážně učebnice Garyho Koopa (Bayesian
econometrics).
Alternativně – jakákoliv učebnice bayesiánské ekonometrie (viz
knihovna).
V základu pokrývají všechna probíraná témata, liší se stylem výkladu
a nabídkou pokročilejších témat.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 6 / 18
Úvodní informace
Základní literatura
Koop, G.: Bayesian Econometrics. Wiley, Chichester 2003.
Lancaster, T.: An Introduction to Modern Bayesian Econometrics.
Blackwell Publishing, Malden 2004.
Koop, G., Poirier, D.J., Tobias, J.L.: Bayesian Econometrics Methods.
Cambridge University Press 2007.
Český víceméně překlad Koopa (postupně doplňovaný).
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 7 / 18
Úvodní informace
Další literatura
Ghosh, Jayanta K., Delampady, M., Samanta T.: An Introduction to
Bayesian Analysis - Theory and Methods. Springer, New York 2006.
Geweke, J.: Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics.
Wiley, New Jersey 2005.
Bolstad, William M.: Introduction to Bayesian Statistics. Wiley, New
Jersey 2004.
Greene, William H.: Econometric Analysis. 5th edition, Prentice Hall,
New Jersey 2003.
LeSage, James P.: Applied Econometrics using MATLAB. 1999.
Dostupné na www.spatial-econometrics.com.
Poirier, D.J.: Intermediate statistics and econometrics: a comparative
approach. MIT Press, Cambridge 1995.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 8 / 18
Úvodní informace
Využitý software
Základní programové prostředí: Matlab 2007 a vyšší
Toolboxy:
Econometric toolbox - dostupné na www.spatial-econometrics.com
BACC 2003 - Bayesian Analysis, Computation and Communication
software - knihovny nástrojů bayesovské analýzy pro Matlab, dostupné
na www2.cirano.qc.ca/∼bacc/bacc2003/index.html
WinBUGS - Bayesian inference Using Gibbs Sampling - nástroj
bayesovské analýzy s možností implementace přes Matlab, dostupné na
www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 9 / 18
Úvodní informace
Podmínky úspěšného ukončení předmětu
Odpovídající aktivní účast na cvičení.
Samostatné či skupinové zpracování semestrálního projektu dle
požadavků (viz organizační pokyny).
Obhajoba projektu – ústní část zkoušky.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 10 / 18
Úvodní informace
Konečné hodnocení
Semestrální projekt – 100 % celkového hodnocení.
Hodnocení Úroveň hodnocení [%]
A 86–100
B 80–85
C 73–79
D 67–72
E 60–66
F 0–59
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 11 / 18
Informace ke cvičení
Obsah tématu
1 Úvodní informace
2 Informace ke cvičení
3 Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 12 / 18
Informace ke cvičení
Náplň cvičení
Zejména praktické ekonometrické modelování (Matlab).
Procvičování bayesovské teorie (v menší míře).
Návaznost na probíranou látku z přednášek.
Řešení nejasností a problematických témat.
Vzhledem k počtu cvičení – důraz na samostatnou domácí přípravu.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 13 / 18
Informace ke cvičení
Požadavky ke cvičení
Povinná (aktivní) účast.
Akceptována jedna neomluvená absence.
Při překročení – možnost náhradního úkolu.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 14 / 18
Rámcový seznam přednášek
Obsah tématu
1 Úvodní informace
2 Informace ke cvičení
3 Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 15 / 18
Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská ekonometrie I
I. Principy a pojmy bayesiánské ekonometrie.
II. NLRM s přírozeně konjugovanou apriorní hustotou.
III. NLRM s jinou apriorní hustotou.
IV. Nelineární regresní model.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 16 / 18
Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská ekonometrie II
V. LRM s obecnou kovarianční maticí.
VI. LRM s panelovými daty.
VII. Úvod do časových řad.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 17 / 18
Rámcový seznam přednášek
Bayesiánská ekonometrie III
VIII. Modely kvalitativních a omezených proměnných.
IX. Bayesiánský přístup k makroekonomickému modelování.
X. Další nástroje a techniky bayesiánské ekonometrie.
Bayesiánská analýza (BAAN) Náplň předmětu Podzim 2011 18 / 18