1. Lauren Kayleigh L-Average K - Average 1996 5 5 -0.6 0.6 -0.36 0.36 0.36 1997 12 15 6.4 10.6 67.84 40.96 112.36 1998 -11 5 -16.6 0.6 -9.96 275.56 0.36 1999 10 7 4.4 2.6 11.44 19.36 6.76 2000 12 -10 6.4 -14.4 -92.16 40.96 207.36 mean 5.6 4.4 cov -4.64 variance 75.44 65.44 correlation -0.066038241 standard deviation 8.6856203 8.089499366 1. probabiliy possible return 0.1 -0.2 E R 0.11 0.15 -0.05 0.2 0.1 0.25 0.15 0.2 0.2 0.1 0.4 2 Stock Market Value $ Mil E ri w Morgan Stanley 15000 0.14 0.159574468 0.022340426 Starbuck 17000 -0.04 0.180851064 -0.007234043 General Electric 32000 0.18 0.340425532 0.061276596 Intel 23000 0.16 0.244680851 0.039148936 Walgreens 7000 0.12 0.074468085 0.00893617 total value of portfolio 94000 total return of portfolia 0.124468085 3 Madison Software Corp Kayleigh Electric 1 -0.04 0.07 0.056666667 -0.053333333 0.003211111 0.002844444 -0.056666667 0.053333333 -0.003022222 2 0.06 -0.02 -0.043333333 0.036666667 0.001877778 0.001344444 0.043333333 -0.036666667 -0.001588889 3 -0.07 -0.1 0.086666667 0.116666667 0.007511111 0.013611111 -0.086666667 -0.116666667 0.010111111 4 0.12 0.15 -0.103333333 -0.133333333 0.010677778 0.017777778 0.103333333 0.133333333 0.013777778 5 -0.02 -0.06 0.036666667 0.076666667 0.001344444 0.005877778 -0.036666667 -0.076666667 0.002811111 6 0.05 0.02 -0.033333333 -0.003333333 0.001111111 1.11111E-05 0.033333333 0.003333333 0.000111111 Expected rate of return 0.016666667 0.01 variance 0.004288889 0.006911111 cov 0.0037 standard deviation 0.065489609 0.083133093 correlation 0.679603159 4 risk w E R1 0.15 0.1 0.5 E R2 0.2 0.2 0.5 correlation 0.4 -0.6 mean 0.175 0.175 variance 0.0165 0.0065 standard deviation 0.128452326 0.080622577 5 E R1 0.1 return variance standard deviation E R2 0.15 0.12 0.001444 0.038 sigma 1 0.03 0.001264 0.035552778 sigma 2 0.05 0.000904 0.030066593 w1 0.6 0.000724 0.026907248 w2 0.4 0.000544 0.023323808 0.000184 0.01356466 r1 1 4E-06 0.002 0.75 0.25 0 -0.25 -0.75 -1 -1 w1 1 w2 0 r12 0.7 mean variance standard deviation 0.75 0.25 0.1 0.0009 0.03 0.5 0.5 0.1125 0.00105625 0.0325 0.25 0.75 0.125 0.001375 0.037080992 0.05 0.95 0.1375 0.00185625 0.04308422 0.1475 0.00235825 0.048561816 7 month DJIA S&P 500 Russell 2000 Nikkei DJIA S&P 500 Russell 2000 Nikkei DJIA S&P500 DJIA*S&P500 cov Russell S&P500*Russell cov Nikkei S&P500*Nikkei cov Russell*Nikkei cov 1 0.03 0.02 0.04 0.04 0.000277778 1.11111E-05 0.000177778 6.94444E-05 0.016666667 0.003333333 5.55556E-05 0.001394444 0.013333333 4.44444E-05 0.002172222 0.008333333 2.77778E-05 -0.000877778 0.000111111 -0.001711111 2 0.07 0.06 0.1 -0.02 0.003211111 0.001877778 0.005377778 0.002669444 0.056666667 0.043333333 0.002455556 0.073333333 0.003177778 -0.051666667 -0.002238889 -0.003788889 3 -0.02 -0.01 -0.04 0.07 0.001111111 0.000711111 0.004444444 0.001469444 -0.033333333 -0.026666667 0.000888889 -0.066666667 0.001777778 0.038333333 -0.001022222 -0.002555556 4 0.01 0.03 0.03 0.02 1.11111E-05 0.000177778 1.11111E-05 0.000136111 -0.003333333 0.013333333 -4.44444E-05 0.003333333 4.44444E-05 -0.011666667 -0.000155556 -3.88889E-05 5 0.05 0.04 0.11 0.02 0.001344444 0.000544444 0.006944444 0.000136111 0.036666667 0.023333333 0.000855556 correlation 0.083333333 0.001944444 correlation -0.011666667 -0.000272222 correlation -0.000972222 correlation 6 -0.06 -0.04 -0.08 0.06 0.005377778 0.003211111 0.011377778 0.000802778 -0.073333333 -0.056666667 0.004155556 0.972313302 -0.106666667 0.006044444 0.957942097 0.028333333 -0.001605556 -0.896425946 -0.003022222 -0.839124923 rate of return 0.013333333 0.016666667 0.026666667 0.031666667 0.001888889 0.001088889 0.004722222 0.000880556 standard deviation 0.043461349 0.032998316 0.068718427 0.029674156 return of portfolio 0.021666667 return of portfolio 0.024166667 variance of portfolio 0.002738889 standard deviation 0.052334395 variance of portfolio 0.000491931 standard deviation 0.022179526 8 standard deviation 19 14 covariance 100 correlation 0.37593985