MAMO podzim 2013 Přednáška 9 Lit: Dynare dokumentace
Dynare
Všechno o programu Dynare se dá najít na www.dynare.org.
Stáhnout toolbox z webu nebo ve škole je na disku Q:\Matlab_Toolbox\dynare\. V adresáři doc najdete dokumentaci guide.pdf nebo UserGuide.pdf.
Po stažení je třeba nastavit cestu (File - Set Path - Add with Subfolders) nebo nasát do příkazového řádku q:\\Matlab_Toolbox\dynare\4.1.3\matlab
Pro naše účely je ještě potřeba mít soubor disp_dr.m v adresáři, kde pracujeme, případně k němu nastavit cestu. Soubor si stáhněte z mého webu nebo stránky Woutera DenHaana.
Dynare kód
Dynare pracuje s vlastním typem souboru .mod file. Zvláštnosti
• komentář se píše za //
• konec řádku (bloku kódu) musí být označen pomocí ;
• Preambule
— definování endogenních proměnných var 1
— definování exogennich proměnných varexo
— definování parametrů a steady statových hodnoty parameters
• Tělo modelu mezi model; a end;
— proměnná v čase t bez označení
— proměnná v čase t + 1 se označí c(+l)
— proměnná v čase t — 1 obdobně c(-l)
• ALE! v Dynaru je důležité, kdy je proměnná vybraná. Proměnná vybraná v čase t mít tomu odpovídající označení (tedy í).
— naše kt+\ vybíráme v čase t, v Dynare kódu je brána jako kt tedy k
— naše kt vybíráme v čase t — 1, v Dynare kódu je brána jako kt-\ tedy k(-l)
• steady; vypočítá steady state
• check; zkontroluje, zda existuje (jediné) řešení modelu
• shocks; a end; definování exogennich promměnných a jejich rozptylu (směrodatné odchlyky)
• příkaz stoch_simul (. . .); udělá, co se mu řekne. Simulace, impulsní odezvy, spočítá momenty, varianční dekompozice atd. My si necháme najít pouze rozhodovací pravidlo - decision rule (Dynare mu říká policy function). Zbytek si uděláme sami.
-•-Šok v technologii (TFP) byl v našem modelu exogénni stavovou proměnnou. Zde je endogenní proměnnou, exogénni proměnnou je pouze inovace (disturbance) tt
1
Linearizované rohodovací pravidlo
kt-k = afcjfc(/ít_i — k) + ak^z(zt_x -ž)+ afcjeet
případně v odchylkách
h — a,k,kh-i + a,k,zzt-i + a,k,eet
Dynare ale používá tento zápis:
kt = k + aktk(kt-i -k) + aktZ(zt-i -z)+ afcjeet
Aby rozhodovací pravidlo vypadalo stejně jak Dynare vypíše na obrazovce, použijeme soubor disp_dr. m.
Spuštění Dynare souboru, stačí napsat do příkazového řádku dynare nazev_souboru.mod. (Dynare sám vytvoří několik m.rile, který pak Matlab spouští ... nazev_souboru.m, nazev_souboru_static .m, nazev_souboru_dynamic.m )
Const odpovídá steady statové hodnotě, k(-l) je defakto odchylka od steady státu kt-i — k.
Využijeme jen rozhodovací pravidlo (vše ostatní si uděláme sami). Funkce disp_dr.m uloží rozhodovací pravidlo (v podobě jako je na obrazovce) do matice decision.m, která je uložená v souboru dynarerocks.mat
Pozor! Pořadí proměnných v rozhodovacím pravidle je podle definice v preambuli .mod souboru nebo podle pořadí za příkazem stoch_simul(. . .) proměnné;. Rozhodovací pravidlo pro každou proměnnou odpovídá sloupci v matici decision.m
Vlastní kód
Vytvoříme si vlastní m.rile. Struktura:
• indexování proměnných dle matice decision
• předdefinování proměnných a šoků
• cyklus pro šok a další proměnné (impulsní odezva, šok jen ve jednom období
• vykreslení
Modifikace
• Model s investicemi.
• Simulace (spočítání statistik)
• Model s nedělitelnou nabídkou práce (indivisible labor)
• Změna hodnoty parametru v cyklu
Simulace modelu pro různé hodnoty parametru, např. p. Místo jedné hodnoty vytvoříme vektor hodnot po 0.04, od 0.04 pro 1. Prozkoumáme, jak se chová y v reakci na persistenci v šoku (p).
Dynare umí všechno možné. Ale někdy je lepší přístup udělej si sám, viz. loop výše.
Příkaz stoch_simul (periods=1000, irf=100) nasimuluje chování modelu v reakci na 1000 šoků a udělá impulsní odezvy pro délku 100. Statistiky vypíše na obrazovku a vše uloží do strukturované matice oo_. Umí i odhadovat pomocí metody maximální věrohodnosti nebo Bayesovskými metodami.
Co dál?
Na webu existuje databáze modelů z různých článků a studií, které jsou přepsané do Dynare kódu. http://www.macromodelbase.com/. Stačí se zaregistrovat, stáhnout si je a můžete s nimi pracovat dle libosti.
Neexistuje pouze Dynare. Něco podobného umí např. IRIS http://www.iris-toolbox.com/
2