Makroekonomické modelování - term paper,
1. část, data
Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu v ČR
Vaším úkolem je popsat chování vybraných makroekonomických veličin během hospodářského cyklu v české ekonomice.
• Ze stránek Českého statistického úřadu (CSU) a mého webu si stáhněte následující data (v závorce je moje značení, v kódu si můžete si zvolit vlastní).
1. HDP (y)
2. Spotřeba domácností (c)
3. Investice (Tvorba hrubého fixního kapitálu) (i)
4. Vládní výdaje (Výdaje vládních institucí) (g)
5. Zaměstnanost (osoby) (e)
6. Zaměstnanost (hodiny) (h)
7. Mzdy (w)
8. Cenová hladina (p)
• Webová stránka (CSU) http: //notes . czso. cz/esu/redakce .nsf /i/hdp_cr
(Nebo přes hlavní stránku: záložka Statistiky =>• HDP, národní účty =>• Čtvrtletní účty =>• Časové řady).
• Veličiny y, c, i a g vemte z tabulky Tab_VS, veličinu e z tabulky Tab_0, veličinu h z tabulky Tab_H, veličiny w a p z mého webu. U HDP berte čtvrtletní data, sezónně očištěná (sa), vyjádřená v cenách roku 2005 (listy v excelu). Podobně i u ostatních veličin, berte sezónně očištěná data! Data o mzdě a cenové hladině stáhněte z mého webu.1
• Doporučuji poskládat data v excelu do jednoho listu, pak zkopírovat do txt souboru.2
• V Matlabu vytvořit m-file, nejprve nahrát data a pak provést jednotlivé výpočty - využijte m-file ze cvičení.
• Odhadněte cyklus pomocí HP filtru (na zlogaritmovaných řadách). Spočítejte korelační koeficient (s posunem) mezi gapem HDP a ostatními veličinami. Otestujte statistickou významnost. Vypočítejte směrodatnou odchylku cyklu HDP i ostatních veličin.
• Uvažujte následující veličiny: spotřeba (c), investice (i), vládní výdaje (g), zaměstnanost (osoby i hodiny), (e,/i), produktivita práce (y/e), reálná mzda (w/p) a cenová hladina (p).
-•-Pozii.: CSU poskytuje pouze sezónně neočistená data mezd a index CPI je trochu problematický kvůli změně metodiky.
2 Možné problémy: Matlab pracuje s desetinou tečkou => nahradit des. čárku tečkou (CTRL+H). Data ve Excelu mají mezi tisícema a miliónama mezeru => odstranit.
1
• Zjistěte zda jde o veličinu pro-, proti- nebo necyklickou, zda slabě či silně korelovanou. Zjistěte, zda veličina předbíhá či se opožďuje za cyklem HDP (a o kolik období) nebo je synchronizovaná. Zjistěte jaká je volatilita veličiny i vzhledem k cyklu HDP.
• Napište krátké shrnutí výsledků (nemusíte popisovat metody - filtrace, korelace ... zaměřte se spíše na to, co vám vyšlo). Výsledky je dobré shrnout do tabulky, případně doplnit pár obrázky a okomentovat. Inspirací může být článek Kydland and Prescott (1990) nebo Stock and Watson (1998), viz web, či jiné.
• Term páper odevzdejte do 21. října 2013, do 23:59. Do ISu do odevzdávárny vloze soubor s daty, m-file a vlastní text, vše prosím „zazipovat" a označit vašimi příjmeními, např. kopyto_mnouk.zip. Text odevzdejte i vytištěný mně na přednášce nebo doneste do kanceláře. Můžete pracovat ve skupinách po dvou lidech.
2