MAMO podzim 2016 Přednáška 13 Lit: Dynare dokumentace
Dynare
Všechno o programu Dynare se dá najít na www.dynare.org.
Stáhnout toolbox z webu nebo ve škole je na disku Q:\Matlab_Toolbox\dynare\. V adresáři doc najdete dokumentaci guide.pdf nebo UserGuide.pdf.
Po stažení je třeba nastavit cestu (File - Set Path - Add with Subfolders) nebo napsat do příkazového řádku addpath q:\\Matlab_Toolbox\dynare\4.1.3\matlab
Pro naše účely je ještě potřeba mít soubor disp_dr.m v adresáři, kde pracujeme, případně k němu nastavit cestu. Soubor si stáhněte z mého webu nebo stránky Woutera DenHaana.
Dynare kód
Dynare pracuje s vlastním typem souboru .mod file. Zvláštnosti
• komentář se píše za //
• konec řádku (bloku kódu) musí být označen pomocí ;
• Preambule
— definování endogenních proměnných var 1
— definování exogenních proměnných varexo
— definování parametrů a steady statových hodnoty parameters
• Tělo modelu mezi model; a end;
— proměnná v čase t bez označení, c
— proměnná v čase t + 1 se označí, c(+l)
— proměnná v čase t — 1 obdobně, c(-l)
• ALE! v Dynaru je důležité, kdy je proměnná vybraná. Proměnná vybraná v čase t mít tomu odpovídající označení (tedy ŕ).
— naše kt+\ vybíráme v čase t, v Dynare kódu je bráno jako kt tedy k
— naše kt vybíráme v čase t — 1, v Dynare kódu je bráno jako kt—i tedy k(-l)
• steady; vypočítá steady state
• check; zkontroluje, zda existuje (jediné) řešení modelu
• shocks; a end; definování exogenních promměnných a jejich rozptylu (směrodatné odchlyky)
• příkaz stoch_simul (. . .); udělá, co se mu řekne. Simulace, impulsní odezvy, spočítá momenty, varianční dekompozice atd. My si necháme najít pouze rozhodovací pravidlo - decision rule (Dynare mu říká policy function). Zbytek si uděláme sami.
-•-Šok v technologii (TFP) byl v našem modelu exogénni stavovou proměnnou. Zde je endogenní proměnnou, exogénni proměnnou je pouze inovace (disturbance) et
1
Linearizované rohodovací pravidlo
kt-k = aktk(kt-i -k) + aktZ(zt-i - z) + afej£et
případně v odchylkách
h = ak,kkt-i + ak,zzt-i + ak,cĚt
Dynare ale používá tento zápis:
kt = k + aktk(kt-i -k)+ aktZ(zt-i - z) + afej£et
Aby rozhodovací pravidlo vypadalo stejně jak Dynare vypíše na obrazovce, použijeme soubor disp_dr. m.
Spuštění Dynare souboru, stačí napsat do příkazového řádku dynare nazev_souboru.mod. (Dynare sám vytvoří několik m.rile, který pak Matlab spouští ... nazev_souboru.m, nazev_souboru_static .m, nazev_souboru_dynamic.m )
Const odpovídá steady statové hodnotě, k(-l) značí devakto odchylku od steady státu kt- \ —k. Čísla v maticích odpovídají parametrům akjc, aktZ atd.
Využijeme jen rozhodovací pravidlo (vše ostatní si uděláme sami). Funkce disp_dr.m uloží rozhodovací pravidlo (v podobě jako je na obrazovce) do matice decision.m, která je uložená v souboru dynarerocks.mat
Pozor! Pořadí proměnných v rozhodovacím pravidle je podle definice v preambuli .mod souboru nebo podle pořadí za příkazem stoch_simul( . . . ) proměnné;. Rozhodovací pravidlo pro každou proměnnou odpovídá sloupci v matici decision.m
Vlastní kód
Vytvoříme si vlastní m.rile. Struktura:
• indexování proměnných dle matice decision
• předdefinování proměnných a šoků
• cyklus pro šok a další proměnné (impulsní odezva, šok jen ve jednom období
• vykreslení
Dynare umí všechno možné. Ale někdy je lepší přístup udělej si sám
Příkaz stoch_simul(periods=1000, irf=100) nasimuluje chování modelu v reakci na 1000 šoků a udělá impulsní odezvy pro délku 100. Statistiky vypíše na obrazovku a vše uloží do strukturované matice oo_. Umí i odhadovat pomocí metody maximální věrohodnosti nebo Bayesovskými metodami.
Co dál?
Na webu existuje databáze modelů z různých článků a studií, které jsou přepsané do Dynare kódu. http://www.macromodelbase.com/. Stačí se zaregistrovat, stáhnout si je a můžete s nimi pracovat dle libosti.
2