FINANCNI RIZENI RIZIK RETAILOVEHO
BANKOVNICTVI - ASIE
2
PREDSTAVENI
* 1983 Ceskoslovensko – 3 roky Singapur
Studium:
University of California - Berkeley
City university of Hong Kong
Shanghai University of Finance and Economics
Masarykova univerzita in Brne
Prace:
MBA EMPIRE GROUP & FAIRDIP FINANCIAL HOLDING
KOUKAAM GROUP Ltd
ERSTE Group
UniCredit GROUP Ltd.
Citibank Inc.
3
TEAM
4
CENTRALY A PUSOBENI
5
RETAILOVE BANKOVNICTVI
Retailova bankovnictvi – soubor sluzeb poskytnutych bankou individalnim
klientum (rozdil od firem, korporaci anebo jinych bank). Jedna se o sluzby
spojene s vklady, transakcemi, hypotecnimi uvery, osobnimi uvery,
debetnimi a kreditnimi kartami atd.
6
- regulation by Basel committee to
influence the capital requirement
for the ban
BASEL II
7
BASEL II – RETAIL (NE KORPORAT, NE SME)
Where
LGD …. loss given default (loan recovery rate) (ztratovost ze sehlhani uveru)
N … standard normal cumulative distribution (normalni dsitribuce)
R … correlation 0,04 for credit cards, 0,15 for residential mortgages (korelace, 0,04 pro kreditni karty…)
G … inverse of standard normal cumulative distribution (inverzni funkce k normalni kumulativni dsitribuci)
PD…probability of default (probability of loan failure) (pravdepodobnost spadnuti uveru)
EAD …. Exposure at default
Risk weighted assets = 12.5 * K * EAD (rizikove vazene aktiva)
8
FINTECH - APLIKACE
CONSUMER LENDING -
INTERNET
CONSUMER LENDING -
POS
NOVE DRUHY PRACE S RETAILEM
9
NPL
• NON – PERFORMING LOAN (NPL) urcuje objem uveru po splatnosti ->
nicmene definice se lisi dle jurisdikce
• Napr:
• EU – NPL je kazdy uver, kde neni zaplacen alespon urok po dobu delsi nez 90 dnu
• Cina – ja kazdy uver, kde hodnota podkladoveho aktiva je nizsi nez objem uveru + je po
splatnosti 180 dnu
• Indie – kazdy uver po splatnosti 180 dnu atd….
10
NPL CYKLUS
• Banky a financni instituce se vic orientuji na NPL v momente, kdyz uz
nedokazou poskytovat dalsi uvery a zacina jim chybet cash-flow –
normalne pred hospodarskou anebo financni krizi.
• Rovnez dochazi k poklesu vkladu
11
PRIKLAD PRACE S UVEREM
1-3 months
overdue
3-6 months
overdue
6-24 months
overdue
24 months +
legal action
Non overdue
12
• Vlastni software - DebThor
• Zpracovani dat
• Proces
• Vyhodnoceni dat pro dalsi vyuziti
SKOROVACI MODEL A PREDIKCE
13
DEBTHOR
14
GEOSCORING - RETAILOVE PORTFOLIO V CR
15
GEOSCORING - MAXIMALIZACE VYNOSU
16
NPL – PREDPOKLAD VYMAHANI
17
RUST NPL V ASII (PRIKLAD)
18
VC & BAY AREA
19
20
• University of California – Berkeley
• Stanford University
VZDELANI
21
22
• EU x ASIA x USA (SILICON VALLEY)
• INVESTOR – VC a CVC
• VYJEDNAVNI
• ZAKLADNI PREDPOKLADY
• LIKVIDACE
VC, CVC, FUNDING
23
Lokace - Asie
MAPA
24
ASIE –
ZONY
25
S
I
N
G
A
P
U
R
26
S
I
N
G
A
P
U
R
27
CZ SVYCARSKO SINGAPUR HONG KONG PANAMA MACAO
Pocet
obyvatel
10,618,303 8,476,005 5,708,844 7,364,883 4,098,587 622,567
HDP
(nominal)
18,286 USD 79,242 USD 52,961 USD 43,528 USD 13,654 67,079 USD
Prumerna
mzda
(median)
22,913 USD 34,608 USD 32,360 USD 35,443 USD - Gini
index
(20%)
3,5 5,5 9,7 9,7 23,9 SROVNANI
VYBRANYCH ZEMI
28
• PROC SINGAPUR
• NAKLADY / VYNOSY SINGAPUR
• FINANCNI CENTRUM + KRYPTOMENY
• OCHRANNE ZNAMKY a CASH FLOW
• PROFESIONALNI ZIVOT v SINGAPURU
SINGAPUR - POPIS
29
CHINAINDIAINDONESIA
HONG KONG
PHILIPPINES
SINGAPORE THAILAND
30
CHINA
INDIAINDONESIA
KLIENTI
31
Our focus & location
Nas cil a aktualni lokace
CHINA
TIER 1, TIER 2 & TIER 3 CITIES
32
RMB
33
• Definice NPL
• 200 zamestnancu ve 4 mestech
• lokace – NANCHANG, CHENGDU, LIAONING, TAIYUAN + office
BEIJING
• vyzvy
• Ucetnictvi, SAFE, licence v kazdem meste, rizeni lidi, naklady
CHINA
34
35
36
Languages spoken
/ Mluvene jazyky
INDIA
37
• Zamestnancu: 350
• Lokace: NEW DELHI
• Vyzvy
• Cash flow
• Rizeni zamestnancu
• Zivotni prostredi
• Konkurence
• Mnozstvi Bank
• Jazyky
INDIE
38
500 a 100 rupii
8. LISTOPADU
2016
39
40
41
42
43
44
45
Per capita income
INDONESIE
46
MUSEUM BANK
INDONESIA
47
• Regulace NPL
• Zamestnancu: 200
• Lokace: Jakarta
• Vyzvy:
• Islamske bankovnictvi
• Regulace -> zalozeni firmy
• Odkup portfolio
• Stanovy
INDONESIE
48
49
50
51
• FILIPINY
• THAJSKO
• MYANMAR
• VIETNAM
NOVE TRHY V ASII
52
• Dekuji
• THANK YOU
• धन्यवाद
• 谢谢
• Terima kasih
• Salamat
• Рақмет сізге
53