Řízení rizik finančních institucí
MKF_RRFI
PS 2022
Doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
• E-mail: eva.vavrova@econ.muni.cz tomas.plihal@econ.muni.cz
• Katedra financí ESF MU, 4. p.
• Konzultační hodiny v PS 2022:
• Vávrová KH po 14:00 - 15:00, TEBP/TEDP + BAS/DIS st 14:30 -
15:30 (po předchozí domluvě mailem)
• Plíhal KH po 13:00 – 14:00, čt 12:00 – 13:00 (rezervace termínu
konzultace přes osobní stránku v ISu)
Cíl předmětu:
• Poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se
zvláštním zřetelem na oblast bankovnictví a pojišťovnictví.
• Během studia studenti získají znalosti o risk managementu a o
procesech risk managementu v rámci činností obchodní banky a
komerční pojišťovny
Předpoklady úspěšného zvládnutí předmětu:
znalosti z předmětů Pojišťovnictví 1, Bankovnictví 1, Finanční
matematika, Matematika, Statistika 1, Základy ekonometrie.
Znalosti a dovednosti studenta:
• Orientovat se v terminologii risk managementu
• Provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání
• Vysvětlit nabídku bankovních/pojistných produktů na základě analýzy
rizik klientely
• Ohodnocovat proces a systém risk managementu v
bankovnictví/pojišťovnictví
• Porovnávat výsledky různých metod identifikace a kvantifikace rizik v
bankovnictví/pojišťovnictví
• Navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik
banky/pojišťovny pomocí finančního trhu
Harmonogram tutoriálů v PS 2022
Téma Tutor
Základní definice a pojmy risk managementu
Klasifikace rizik v podnikání komerční pojišťovny
Podnikatelská rizika pojišťovny
Investiční (finanční) rizika pojišťovny
Nefinanční rizika pojišťovny
Vávrová
Tržní riziko
Value-at-risk a Expected shortfall
Regulace finančních institucí
Kreditní riziko, odhad pravděpodobnosti defaultu
Scenario analysis, operační riziko a stress testing
Riziko likvidity, ekonomický kapitál, finanční
inovace
Plíhal
Výukové metody:
• Tutoriály formou samostudia ze zadaných materiálů a konzultací
• Diskuse vybraných aktuálních témat
• Domácí příprava na základě doporučené literatury
Požadavky na ukončení předmětu:
• aktivita při samostudiu ze zadaných materiálů a konzultací,
• písemná zkouška.
Celkové hodnocení předmětu:
• Aktivita při samostudiu ze zadaných materiálů a při konzultacích max.
10 bodů
• Závěrečná písemná zkouška - max. 20 bodů (pro získání zkoušky nutno
obdržet min. 60 % z maximálního možného počtu bodů, tj. 12 bodů)
• Maximální možný celkový počet bodů - 30
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů)
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů)
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů)
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů)
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů)
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů)
Základní zdroje a doporučená literatura:
1. Cipra (2015): Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II.
2. Hull, J.C. (2018): Risk Management and Financial Institutions.
3. Doff (2015): Risk management for insurers: risk control, economic
capital and Solvency II.
4. Vávrová (2014): Finanční řízení komerčních pojišťoven.
5. Řezáč (2011): Řízení rizik v pojišťovnictví.
5. Smejkal, Rais (2010): Řízení rizik
• Materiály dostupné v interaktivní osnově předmětu v IS.