Úvod do ekonometrického toolboxu ­ metoda OLS
Tento toolbox pro Matlab je volně dostupný na http://www.spatial-econometrics.com. Nás
budou zajímat zejména funkce uložené v knihovny Regress. Součástí je i manuál v angličtině.
Veškeré informace příslušné funkci lze zjistit pomocí příkazu help název_funkce
Použití funkce ols
---------------------------------------------------
POUŽITÍ: results = ols(y,x) -za results je možno použít jakýkoliv jiný název
kde: y= vektor závisle proměnné rozměru [nobs x 1], kde nobs je počet pozorování
x= matice vektorů nezávisle (vysvětlujících) proměnných rozměru [nobs x
nvar], kde nvar je počet vysvětlujících parametrů
---------------------------------------------------
VÝSTUP: strukturní proměnná
results.meth = 'ols'
-název metody, který dále používají funkce plt_reg, prt_reg (respektive plt,
prt)
results.beta = bhat (nvar x 1)
-vektor odhadnutých parametrů
results.tstat = t-stats (nvar x 1)
-vektor t-statistik odhadnutých parametrů
results.bstd = std. deviations for bhat (nvar x 1)
-vektor směrodatných odchylek odhadnutých parametrů (záleží na verzi
funkce, ta verze nainstalovaná na počítačích ve škole ještě tento výstup nemá,
nicméně není žádný problém si je vypočíst)
results.yhat = yhat (nobs x 1)
-vektor vyrovnaných hodnot
results.resid = residuals (nobs x 1)
-vektor reziduí
results.sige = e'e/(n-k) scalar
-rozptyl reziduí
results.rsqr = rsquared scalar
-koeficient determinace
results.rbar = rbar-squared scalar
-korigovaný koeficient determinace
results.dw = Durbin-Watson Statistic
-Durbin-Watsonova statistika
results.nobs = nobs
-počet pozorování
results.nvar = nvars
-počet proměnných
results.y = y data vector (nobs x 1)
-vektor vysvětlované proměnné
results.bint = (nvar x2 ) vector with 95% confidence intervals on beta
-vektor 95% intervalů spolehlivosti odhadnutých parametrů
Pozn. Chceme-li např. vytisknout (či jinak používat) vektor m obsahující první dva odhadnuté
parametry, pak zadáváme: m = results.beta(1:2);
Toolbox nabízí i univerzální funkce pro prezentaci výsledků odhadů:
prt_reg, prt (nevím jestli funkci prt je obecně možno použít i pro verzi toolboxu nahraného
ve školních počítačích, jinak funkce slouží k prezentaci výsledků i jiných knihoven než jen
Regress) ­ vytisknou výsledky regrese v přehledné podobě
---------------------------------------------------
POUŽITÍ: prt_reg(results,vnames,fid)
Kde: results = strukturní proměnná vrácená pomocí regresní funkce
vnames = volitelný (tj. není nutno zadat) vektor jmen proměnných
fid = volitelný file-id pro tisk výsledků do souboru
---------------------------------------------------
POZNÁMKY: např. vnames = strvcat('y','consť,'x1','x2'); -funkce strvcat vytvoří ze
zadaných parametrů sloupcový
vektor
Obdobně fungují funkce plt_reg, plt ­ grafický výstup výsledků regrese (původní a
vyrovnané hodnoty)
POUŽITÍ: plt_reg(results);
Kde: results = strukturní proměnná vrácená pomocí regresní funkce
Příklad použití: viz např. Cvičení 1 a m-file vlastnostiOLS.m