Cvičení z Teorie ekonometrie I ­ 23.4.2008, 30.4.2008
* Obsah: Metoda nejmenších čtverců - vybrané otázky. Heteroskedasticita a autokorelace
náhodné složky - testy a řešení problému.
* Frisch and Waugh. V regresi pomocí metody nejmenších čtverců y na konstantu a X
můžeme spočítat regresní koeficienty i tak, že nejdříve transformujeme y na své odchylky od
střední hodnoty (průměru) y a stejně tak i upravíme sloupce matice X. Po té provedeme
regresi takto centrovaných hodnot na transformované hodnoty matice X (bez konstanty).
Získáme stejné výsledky pokud takto budeme transformovat jen y? A co když transformujeme
pouze X? Zkuste si tento postup i na empirických datech.
* Příklad na aplikaci Cochrane-Orcutt procedury: Greene13_1.m
* Testy heteroskedasticity: BP_test.m, BPKB_test.m, glejser_test.m, GQ_test.m, white_test.m
* Simulace kvality testů: sim_hetero.m; Ukázka heteroskedastické, respektive homoskedastické
řady graf_hetero.m
* Vážená metoda nejmenších čtverců a zobecněná metoda nejmenších čtverců: wls.m, gls.m
(my_prt.m pro zobrazení výsledků), příklada usgas_wlsgls.m
* Vlastnosti OLS: vlastnostiOLS.m. Vhodné doplnit o vlastnosti ML odhadu.
1