Normální rozdělení a rozdělení z něho odvozená
Náhodné veličiny Xi, X2 ... Xn jsou	stochasticky	nezávislé.	
• Xí~N(0,1), i = l,...,n	=>	Y =	--Xf+Xl + --- + X^x2(n),
• X1,X2^N(0,1)	=>	Y =	- j^ má Cauchyovo rozdělení,
• X1~N(p,l),X2~x2(n)	=>	Y =	y/X2/n         v   ;'
• Xi ~ x2(«i), X2 ~ X2(«2)	=>	Y =	= T$í~nni,n2),
1. Mějme stochasticky nezávislé náhodné veličiny Xi,... X4 ze standardizovaného normálního rozdělení. Jaké rozdělení má
(a)   Yl=3 + Xl-2X2,
(b)  Y2 = |f±|f
"10
(c\   y3 = 2X1+2X2+X3-X4
(d) Y4 = §J:
(e) I5 = (Xl"X|+X4)2,
[X(3,5)]
[F(2,2)]
[X(0,1)]
[f(M)l
[x2(i)]
[*(2)]
[^(1,2)]
[X(-4,14)]
(f» F6 = Ä'
(h) F8 = Xi + 2X2 + 3X3 - 4?
2. Mějme stochasticky nezávislé náhodné veličiny Z\,... Z\q z normálního rozdělení X(0, 6). Jaké rozdělení mají
(a) U^^^líi^,                                                                   [^(0,6/10)]
(b) u2 = \Yľ=,zh                                                                                          [x2(6)]
(d) U4 = lJ2t=lZ?,                                                                                                            [X2(4)]
(e)f/5 = g?                                                                                                                 [F(4,6)]
1