Přednáška:

• Stochastický integrál – Itoova a Stratonovichova interpretace
• Filtrace, historie Brownova pohybu, martingal, adaptovaný proces
• Itoův integrál jednoduché funkce
• Vlastnosti Itoova integrálu, Itoova izometrie

Cvičení na počítači:

• cv01.pdf – Komentáře a úkoly
• cv01.R – R-skript
• Pravděpodobnostní rozdělení a charakteristiky trajektorií Brownova pohybu
• Historické maximum a minimum Brownova pohybu
• 2rozměrný Brownův pohyb