Cvičení v M2:

• Řešení stochastických diferenciálních rovnic, výpočet stochastických integrálů
• Ověřování martingalové vlastnosti

Přednáška:

• Stopping time, optional stopping theorem, rozdělení pravděpodobnosti pro first passage time
• Blackův-Scholesův model, základní věta arbitrážní teorie
• Oceňování evropské opce, Blackův-Scholesův vzorec