Cvičení 12: Regresní analýza
Úkol 1.: U šesti obchodníků byla zjišťována poptávka po určitém druhu zboží loni (veličina X
- v kusech) a letos (veličina Y - v kusech).
číslo. obchodníka 1 2 3 4 5 6
poptávka loni (X) 20 60 70 100 150 260
poptávka letos (Y) 50 60 60 120 230 320
a) Orientačně ověřte předpoklad, že data pocházejí z dvourozměrného normálního rozložení.
Vypočtěte výběrový koeficient korelace mezi X a Y, interpretujte jeho hodnotu a na hladině
významnosti 0,05 testujte hypotézu, že X a Y jsou nezávislé náhodné veličiny.
b) Předpokládejte, že závislost letošní poptávky na loňské lze vystihnout regresní přímkou.
Sestavte regresní matici, vypočtěte odhady regresních parametrů a napište rovnici regresní
přímky. Interpretujte parametry regresní přímky.
c) Najděte odhad rozptylu, vypočtěte index determinace a interpretujte ho.
d) Najděte 95% intervaly spolehlivosti pro regresní parametry a zjistěte relativní chyby
odhadů regresních parametrů.
e) Na hladině významnosti 0,05 proveďte celkový F-test.
f) Na hladině významnosti 0,05 proveďte dílčí t-testy.
g) Vypočtěte regresní odhad letošní poptávky při loňské poptávce 110 kusů.
h) Nakreslete dvourozměrný tečkový diagram s proloženou regresní přímkou.
i) Spočtěte střední absolutní procentuální chybu predikce (MAPE)
j) Proveďte analýzu reziduí.
Návod:
Načteme nový datový soubor obchodnici.sta se dvěma proměnnými X a Y a 6 případy:
1
X
2
Y
1
2
3
4
5
6
20 50
60 60
70 60
100 120
150 230
260 320
a) Orientačně ověřte předpoklad, že data pocházejí z dvourozměrného normálního rozložení.
Vypočtěte výběrový koeficient korelace mezi X a Y, interpretujte jeho hodnotu a na hladině
významnosti 0,05 testujte hypotézu, že X a Y jsou nezávislé náhodné veličiny.
Zobrazíme dvourozměrný tečkový diagram s proloženou elipsou 95% konstantní hustoty
pravděpodobnosti, s jehož pomocí posoudíme dvourozměrnou normalitu dat: Grafy – Bodové
grafy – vypneme Typ proložení – Proměnné X, Y - OK . Na záložce Detaily vybereme Elipsa
Normální – OK. Ve vzniklém dvourozměrném tečkovém diagramu změníme rozsah
zobrazených hodnot na vodorovné a svislé ose, abychom viděli celou elipsu
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600
X
-400
-200
0
200
400
600
Y
Ze vzhledu diagramu je patrné, že předpoklad dvourozměrné normality je oprávněný a že
mezi loňskou a letošní poptávkou existuje vcelku silná přímá lineární závislost.
Testování hypotézy o nezávislosti: Statistika – Základní statistiky /Tabulky - Korelační matice
– OK – 2 seznamy proměnných X, Y, OK. Na záložce Možnosti zaškrtneme Zobrazit detailní
tabulku výsledků – Souhrn.
Korelace (Tabulka1)
Označ. korelace jsou významné na hlad. p < ,05000
(Celé případy vynechány u ChD)
Prom. X &
prom. Y
Průměr Sm.Odch. r(X,Y) r2 t p N Konst.
záv.: Y
Směr.
záv: Y
Konst.
záv.: X
Směrnic
záv.: X
X
Y
110,0000 85,3229
140,0000 111,1755 0,971977 0,944739 8,269474 0,001167 6 0,686813 1,266484 5,566343 0,745955
Ve výstupní tabulce najdeme hodnotu výběrového korelačního koeficientu R12 (r = 0,971977,
tzn. že mezi X a Y existuje velmi silná přímá lineární závislost), realizaci testové statistiky t =
8,269474 a p-hodnotu pro test hypotézy o nezávislosti (p = 0,001167, H0 tedy zamítáme na
hladině významnosti 0,05).
b) Předpokládejte, že závislost letošní poptávky na loňské lze vystihnout regresní přímkou.
Vypočtěte odhady regresních parametrů a napište rovnici regresní přímky. Interpretujte
parametry regresní přímky.
Statistiky – Vícerozměrná regrese – Závisle proměnná Y, nezávisle proměnná X - OK – OK –
Výpočet: Výsledky regrese.
Výsledky regrese se závislou proměnnou : Y (Tabulka1)
R= ,97197702 R2= ,94473932 Upravené R2= ,93092415
F(1,4)=68,384 p<,00117 Směrod. chyba odhadu : 29,219
N=6
Beta Sm.chyba
beta
B Sm.chyba
B
t(4) Úroveň p
Abs.člen
X
0,686813 20,64236 0,033272 0,975052
0,971977 0,117538 1,266484 0,15315 8,269474 0,001167
Ve výstupní tabulce najdeme koeficient b0 ve sloupci B na řádku označeném Abs. člen,
koeficient b1 ve sloupci B na řádku označeném X. Rovnice regresní přímky:
y = 0,686813 + 1,266484 x.
Znamená to, že při nulové loňské poptávce by letošní poptávka činila 0,6868 kusů a při
zvýšení loňské poptávky o 10 kusů by se letošní poptávka zvedla o 12,665 kusů.
c) Najděte odhad rozptylu, vypočtěte index determinace a interpretujte ho.
Vrátíme se do Výsledky – vícenásobná regrese – Detailní výsledky – ANOVA.
Analýza rozptylu (Tabulka1)
Efekt
Součet
čtverců
sv Průměr
čtverců
F Úroveň p
Regres.
Rezid.
Celk.
58384,89 1 58384,89 68,38420 0,001167
3415,11 4 853,78
61800,00
Odhad rozptylu najdeme na řádku Rezid., ve sloupci Průměr čtverců, tedy s2
= 853,78.
Index determinace je uveden v záhlaví původní výstupní tabulky pod označením R2. V našem
případě ID2
= 0,9447, tedy variabilita letošní poptávky je z 94,5% vysvětlena regresní
přímkou.
d) Najděte 95% intervaly spolehlivosti pro regresní parametry.
Ve výstupní tabulce výsledků regrese přidáme za proměnnou Úroveň p dvě nové proměnné
dm (pro dolní meze 95% intervalů spolehlivosti pro regresní parametry) a hm (pro horní meze
95% intervalů spolehlivosti pro regresní parametry). Do Dlouhého jména proměnné dm resp.
hm napíšeme: =v3-v4*VStudent(0,975;4) resp. =v3+v4*VStudent(0,975;4)
Výsledky regrese se závislou proměnnou : Y (Tabulka1)
R= ,97197702 R2= ,94473932 Upravené R2= ,93092415
F(1,4)=68,384 p<,00117 Směrod. chyba odhadu : 29,219
N=6
Beta Sm.chyba
beta
B Sm.chyba
B
t(4) Úroveň p dm
=v3-v4*V
hm
=v3+v4*
Abs.člen
X
0,686813 20,64236 0,033272 0,975052 -56,6256 57,99918
0,971977 0,117538 1,266484 0,15315 8,269474 0,001167 0,841266 1,691701
Vidíme, že -56,63 < β0 < 58 s pravděpodobností aspoň 0,95 a 0,841< β1 < 1,692
s pravděpodobností aspoň 0,95.
e) Na hladině významnosti 0,05 proveďte celkový F-test.
Testovou statistiku F-testu a odpovídající p-hodnotu najdeme v záhlaví výstupní tabulky
regrese. Zde F = 68,384, p-hodnota < 0,00117, tedy na hladině významnosti 0,05 zamítáme
hypotézu o nevýznamnosti modelu jako celku. (Výsledky F-testu jsou rovněž uvedeny
v tabulce ANOVA.)
f) Na hladině významnosti 0,05 proveďte dílčí t-testy a vypočtěte relativní chyby odhadů
regresních parametrů.
Výsledky dílčích t-testů jsou uvedeny ve výstupní tabulce regrese. Testová statistika pro test
hypotézy H0: β0 = 0 je 0,033272, p-hodnota je 0,975052. Hypotézu o nevýznamnosti úseku
regresní přímky tedy nezamítáme na hladině významnosti 0,05. Testová statistika pro test
hypotézy H0: β1 = 0 je 8,269474, p-hodnota je 0,001167. Hypotézu o nevýznamnosti směrnice
regresní přímky tedy zamítáme na hladině významnosti 0,05.
K upravené výstupní tabulce s mezemi intervalů spolehlivosti přidáme proměnnou chyba. Do
jejího Dlouhého jména napíšeme
=100*abs(0,5*(hm-dm)/v3)
Výsledky regrese se závislou proměnnou : Prom2 (Tabulka1)
R= ,97197702 R2= ,94473932 Upravené R2= ,93092415
F(1,4)=68,384 p<,00117 Směrod. chyba odhadu : 29,219
N=6
Beta Sm.chyba
beta
B Sm.chyba
B
t(4) Úroveň p dm
=v3-v4*V
hm
=v3+v4*
chyba
=100*abs
Abs.člen
Prom1
0,686813 20,64236 0,033272 0,975052 -56,6256 57,99918 8344,681
0,971977 0,117538 1,266484 0,15315 8,269474 0,001167 0,841266 1,691701 33,57463
Výsledek pro parametr β0: Protože p = 0,975 < 0,05, hypotézu o nevýznamnosti regresního
parametru β0 (tj. posunutí regresní přímky) nezamítáme na hladině významnosti 0,05.
Výsledek pro parametr β1: Protože p = 0,0012 < 0,05, hypotézu o nevýznamnosti regresního
parametru β1 (tj. směrnice regresní přímky) zamítáme na hladině významnosti 0,05.
g) Vypočtěte regresní odhad letošní poptávky při loňské poptávce 110 kusů.
Pro výpočet predikované hodnoty zvolíme Rezidua/předpoklady/předpovědi Předpovědi
závisle proměnné X: 110 OK. Ve výstupní tabulce je hledaná hodnota označena jako
Předpověď.
Předpovězené hodnoty (Tabulka1)
proměnné: Y
Proměnná
B-váž. Hodnota B-váž.
* Hodnot
X
Abs. člen
Předpověď
-95,0%LS
+95,0%LS
1,266484 110,0000 139,3132
0,6868
140,0000
106,8803
173,1197
Při loňské poptávce 110 kusů je predikovaná hodnota letošní poptávky 140 kusů.
h) Nakreslete dvourozměrný tečkový diagram s proloženou regresní přímkou.
Do dvourozměrného tečkového diagramu nakreslíme regresní přímku tak, že v tabulce 2D
Bodové grafy zvolíme Typ proložení: Lineární, OK.
Bodový graf z Y proti X
Tabulka1 2v*6c
Y = 0,6868+1,2665*x
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
X
0
50
100
150
200
250
300
350
Y
i) Vypočtěte střední absolutní procentuální chybu predikce (MAPE)
Ve výsledcích Vícenásobné regrese zvolíme záložku Rezidua / předpoklady / předpovědi –
Reziduální analýza – Uložit – Uložit rezidua a předpovědi – Vybrat vše – OK. Ve vzniklé
tabulce odstraníme proměnné 5 – 10, přidáme proměnnou chyby a do jejího Dlouhého jména
napíšeme
=100*abs(v4/v2)
Pak spočteme průměr této proměnné a zjistíme, že MAPE = 25,17%.
j) Proveďte analýzu reziduí.
Posouzení nezávislosti reziduí pomocí Durbinovy – Watsonovy statistiky:
Statistiky – Vícenásobná regrese – proměnná Závislá: y, nezávislá x – OK – na záložce
Residua/předpoklady/předpovědi vybereme Reziduální analýza - Detaily – Durbin-Watsonova
statistika:
Durbin-
Watson.d
Sériové
korelace
Odhad 2,022847 -0,113505
Hodnota této statistiky je blízká 2, svědčí o tom, že rezidua jsou nekorelovaná.
Posouzení homoskedasticity reziduí
Reziduální analýza – Bodové grafy – Předpovědi vs. rezidua
Předpovězené hodnoty vs. rezidua
Závislá proměnná : Y
0 50 100 150 200 250 300 350
Předpov. hodnoty
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Rezidua
0,95 Int.spol.
Rezidua jsou kolem 0 rozmístěna náhodně.
Testování nulovosti střední hodnoty reziduí:
Pro proměnnou Rezidua z tabulky uložené pomocí Reziduální analýzy provedeme
jednovýběrový t-test: Statistiky - Základní statistiky/tabulky – t-test, samost. vzorek – OK –
proměnné Rezidua – OK.
Proměnná
Průměr Sm.odch. N Sm.chyba Referenční
konstanta
t SV p
Rezidua -0,000003 26,13469 6 10,66944 0,00 -0,000000 5 1,000000
Na hladině významnosti 0,05 nezamítáme hypotézu, že střední hodnota reziduí je 0.
Posouzení normality reziduí:
Na záložce Pravděpodobnostní grafy zvolíme Normální pravděpodobnostní graf reziduí:
Normální p-graf reziduí
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Rezidua
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Očekáv.normál.hodn.
Rezidua se řadí kolem ideální přímky, lze tedy soudit, že se řídí normálním rozložení.
Úkol 2.: (Příklad je převzat z knihy Jiří Anděl: Matematická statistika, SNTL/Alfa, Praha,
1978, str. 111)
U automobilu Škoda 120 byla změřena spotřeba benzínu (v l/100 km) v závislosti na rychlosti
(v km/h).
rychlost 40 50 60 70 80 90 100 110
spotřeba 5,7 5,4 5,2 5,2 5,8 6,0 7,5 8,1
a) Data znázorněte graficky dvourozměrným tečkovým diagramem a najděte vhodnou
regresní funkci.
Načteme datový soubor spotreba_benzinu.sta se dvěma proměnnými X a Y a 8 případy.
Grafy – Bodové grafy – vypneme Typ proložení – Proměnné X, Y - OK
Bodový graf z Y proti X
spotreba 3v*8c
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
X
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
Y
Z dvourozměrného tečkového diagramu je patrno, že vhodnou regresní funkcí bude parabola:
( ) 2
210210 xx,,;xm β+β+β=βββ .
K datovému souboru tedy přidáme novou proměnnou Xkv a do jejího Dlouhého jména
napíšeme = X^2
1
X
2
Y
3
Xkv
1
2
3
4
5
6
7
8
40 5,7 1600
50 5,4 2500
60 5,2 3600
70 5,2 4900
80 5,8 6400
90 6 8100
100 7,5 10000
110 8,1 12100
b) Vypočtěte odhady regresních parametrů a napište rovnici regresní paraboly.
Statistiky – Vícerozměrná regrese – Závisle proměnná Y, nezávisle proměnné X, Xkv - OK –
OK – Výpočet: Výsledky regrese.
Výsledky regrese se závislou proměnnou : Y (spotreba)
R= ,98403165 R2= ,96831829 Upravené R2= ,95564561
F(2,5)=76,410 p<,00018 Směrod. chyba odhadu : ,22973
N=8
Beta Sm.chyba
beta
B Sm.chyba
B
t(5) Úroveň p
Abs.člen
X
Xkv
9,751786 0,945689 10,31183 0,000148
-3,38045 0,602292 -0,150536 0,026821 -5,61264 0,002483
4,22756 0,602292 0,001244 0,000177 7,01912 0,000905
Rovnice regresní paraboly: y = 9,751786 – 0,150536 x + 0,001244xkv
c) Najděte odhad rozptylu, vypočtěte index determinace a interpretujte ho.
Vrátíme se do Výsledky – vícenásobná regrese – Detailní výsledky – ANOVA.
Analýza rozptylu (spotreba)
Efekt
Součet
čtverců
sv Průměr
čtverců
F Úroveň p
Regres.
Rezid.
Celk.
8,064881 2 4,032440 76,40988 0,000179
0,263869 5 0,052774
8,328750
Odhad rozptylu najdeme na řádku Rezid., ve sloupci Průměr čtverců, tedy s2
= 0,05277.
Index determinace je uveden v záhlaví původní výstupní tabulky pod označením R2. V našem
případě ID2
= 0,9683, tedy variabilita spotřeby benzínu je z 96,8% vysvětlena regresní
parabolou.
d) Určete 95 % intervaly spolehlivosti pro regresní parametry.
Ve výstupní tabulce výsledků regrese přidáme za proměnnou Úroveň p dvě nové proměnné
dm (pro dolní meze 95% intervalů spolehlivosti pro regresní parametry) a hm (pro horní meze
95% intervalů spolehlivosti pro regresní parametry). Do Dlouhého jména proměnné dm resp.
hm napíšeme: =v3-v4*VStudent(0,975;5) resp. =v3+v4*VStudent(0,975;5)
Výsledky regrese se závislou proměnnou : Y (spotreba)
R= ,98403165 R2= ,96831829 Upravené R2= ,95564561
F(2,5)=76,410 p<,00018 Směrod. chyba odhadu : ,22973
N=8
Beta Sm.chyba
beta
B Sm.chyba
B
t(5) Úroveň p dm
=v3-v4*
hm
=v3+v4
Abs.člen
X
Xkv
9,751786 0,945689 10,31183 0,000148 7,320815 12,18276
-3,38045 0,602292 -0,150536 0,026821 -5,61264 0,002483 -0,21948 -0,08159
4,22756 0,602292 0,001244 0,000177 7,01912 0,000905 0,000788 0,0017
Vidíme, že
7,320815 < β0 < 12,18276 s pravděpodobností aspoň 0,95,
-0,21948 < β1 < -0,08159 s pravděpodobností aspoň 0,95,
0,000788 < β2 < 0,0017 s pravděpodobností aspoň 0,95
e) Na hladině významnosti 0,05 proveďte celkový F-test.
Testovou statistiku F-testu a odpovídající p-hodnotu najdeme v záhlaví výstupní tabulky
regrese. Zde F = 76,41, p-hodnota < 0,00018, tedy na hladině významnosti 0,05 zamítáme
hypotézu o nevýznamnosti modelu jako celku. (Výsledky F-testu jsou rovněž uvedeny
v tabulce ANOVA.)
f) Na hladině významnosti 0,05 proveďte dílčí t-testy a vypočtěte relativní chyby odhadů
regresních parametrů.
Výsledky dílčích t-testů jsou uvedeny ve výstupní tabulce regrese.
Testová statistika pro test hypotézy H0: β0 = 0 je 10,31183, p-hodnota je 0,000148. Hypotézu
o nevýznamnosti parametru β0 tedy zamítáme na hladině významnosti 0,05.
Testová statistika pro test hypotézy H0: β1 = 0 je -5,61264, p-hodnota je 0,002483. Hypotézu
o nevýznamnosti parametru β1 tedy zamítáme na hladině významnosti 0,05.
Testová statistika pro test hypotézy H0: β2 = 0 je 7,01912, p-hodnota je 0,000905. Hypotézu o
nevýznamnosti parametru β2 tedy zamítáme na hladině významnosti 0,05.
K upravené výstupní tabulce s mezemi intervalů spolehlivosti přidáme proměnnou chyba. Do
jejího Dlouhého jména napíšeme
=100*abs(0,5*(hm-dm)/v3)
Výsledky regrese se závislou proměnnou : Y (spotreba)
R= ,98403165 R2= ,96831829 Upravené R2= ,95564561
F(2,5)=76,410 p<,00018 Směrod. chyba odhadu : ,22973
N=8
Beta Sm.chyba
beta
B Sm.chyba
B
t(5) Úroveň p dm
=v3-v4*
hm
=v3+v4
chyba
=100*a
Abs.člen
X
Xkv
9,751786 0,945689 10,31183 0,000148 7,320815 12,18276 24,92847
-3,38045 0,602292 -0,150536 0,026821 -5,61264 0,002483 -0,21948 -0,08159 45,79987
4,22756 0,602292 0,001244 0,000177 7,01912 0,000905 0,000788 0,0017 36,62259
Vidíme, že chyby odhadů jsou velké, v řádu desítek procent.
g) Určete regresní odhad spotřeby benzínu při rychlosti 80 km/h.
Pro výpočet predikované hodnoty zvolíme Rezidua/předpoklady/předpovědi - Předpovědi
závisle proměnné X: 80, Xkv 6400 OK. Ve výstupní tabulce je hledaná hodnota označena
jako Předpověď: 5,6708
h) Znázorněte data s proloženou regresní funkcí.
Do dvourozměrného tečkového diagramu nakreslíme regresní přímku tak, že v tabulce 2D
Bodové grafy zvolíme na záložce Detaily Typ proložení: Polynomiální, OK. Stupeň
polynomu je implicitně nastaven na 2, lze změnit na záložce Možnosti 2.
Bodový graf z Y proti X
spotreba 3v*8c
Y = 9,7518-0,1505*x+0,0012*x^2
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
X
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
Y
i) Vypočtěte střední absolutní procentuální chybu predikce (MAPE)
Ve výsledcích Vícenásobné regrese zvolíme záložku Rezidua/předpoklady/předpovědi –
Reziduální analýza – Uložit – Uložit rezidua a předpovědi – Vybrat X, Y – OK. Ve vzniklé
tabulce odstraníme proměnné 5 – 10, přidáme proměnnou chyby a do jejího Dlouhého jména
napíšeme
=100*abs(v4/v2)
Pak spočteme průměr této proměnné a zjistíme, že MAPE = 2,15%.