M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění
M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění
M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění – literatura
Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot:
Loss Models: From Data to Decisions, 3rd edition (2008).
Česká společnost aktuárů – www.actuaria.cz
Česká společnost aktuárů – www.actuaria.cz
Kdo jsou aktuáři?
Aktuáři jsou odborníci, kteří používají své znalosti a dovednosti z matematiky, matematické
pravděpodobnosti a statistiky, ale také z informatiky, ekonomie, financí a podnikání k měření a
řízení rizik a nejistot, a to zejména v kontextu pojišťoven, zajišťoven, penzijních fondů. Aktuáři
jsou pro pojišťovny a zajišťovny naprosto nezbytní ať již jako zaměstnanci, nebo jako poradci;
rozsáhlé uplatnění však nalézají v poslední době i v jiných finančních i nefinančních institucích.
Tradičně aktuáři sestavují a analyzují data pro odhad pravděpodobnosti a
pravděpodobných nákladů spojených s náhodnými událostmi, jako je smrt, nemoc, zranění,
zdravotní postižení, ztráta nebo poškození majetku atd. Následně pak své výsledky a znalosti
uplatňují v tvorbě pojistných produktů, stanovování cen pojistného, stanovování technických
rezerv a jiných souvisejících finančních strategií takovým způsobem, aby byly na řádné
matematické, statistické a finanční bázi. Aktuáři se rovněž zabývají finančními otázkami, jako
výše penzijních příspěvků potřebných k dosažení určitého důchodu a způsob, jakým investovat
zdroje s cílem maximalizovat návratnost investic s ohledem na potenciální riziko.
V poslední době se záběr analýz i uplatnění aktuárů v pojišťovnictví i mimo něj značně
rozšiřuje a aktuáry najdeme mimo tradiční oblasti zmíněné výše zejména ve všech oblastech
řízení podnikových rizik, v datově analytických týmech, ale i v nejvyšších patrech řízení podniků
samotných. Aktuáři přispívají k řízení investic a aktiv, sestavují strategické analýzy a podílí se na
celé řadě dalších velmi zajímavých činností jako zkoumání chování klientů, distribučních kanálů
atd.
M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění – informace
Na přednáškách (čtvrtek 8:00 - 9:40) budeme probírat
vybrané partie z knihy Loss Models: From Data to
Decisions.
Na cvičeních (čtvrtek 10:00 – 10:50) budete zpracovávat
zadané problémy, většinou na počítači v softwaru R.
Zkouška:
• vypracování semestrálního projektu
• ústní s písemnou přípravou (seznam okruhů bude uveden
později)
Konzultační hodiny: podle (e-mailové) dohody
M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění – plán přednášek
• Odhady parametrů v aktuárských modelech
➢ Metoda momentů
➢ Metoda maximální věrohodnosti
➢ Metoda minimálního χ2
➢ Bayesovské metody
• Metody pro výběr vhodného modelu
➢ Grafické metody pro ověřování vhodnosti modelu
➢ Testy pro ověření vhodnosti modelu
➢ Model selection
• Teorie extrémních hodnot
• Mnohorozměrné modely, kopule
M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění – plán přednášek
• 16.9. - Metoda momentů
• 23.9. - Metoda maximální věrohodnosti, delta metoda
• 30.9. - MLE pro intervalová data, metoda minimálního χ2
• 7.10. - Úvod do Bayesovské statistiky
• 14.10. - Bayesovská statistika
• 21.10. - Model selection
• 4.11. - Úvod do teorie extrémních hodnot
• 11.11. - Metoda blokových maxim
• 18.11. - Metoda peaks over threshold
• 25.11. - Metoda peaks over threshold II
• 2.12. - Kopuly
• 9.12. - Kopuly II
Most costly catastrophes to the insurance industry worldwide from 1970 to 2014 (in billion U.S. dollars)
Stoletá (tisíciletá) povodeň
Dvourozměrné normální rozdělení
Dvourozměrné F rozdělení