Příklad 8.1. Mouchy a vosy přilétají na talíř jako nezávislé
Poissonovy procesy s intenzitou λ a µ. Ukažte že přílet hmyzu na
talíř je dán Poissonovým procesem s intenzitou λ + µ.
Příklad 8.2. Hmyz přilétá na talíř jako Poissonův proces s
intenzitou λ a má zelenou barvu s pravděpodobností p nezávisle na
barvě ostatního hmyzu. Ukažte, že přílety zeleného hmyzu sledují
Poissonův proces s intenzitou pλ.
Příklad 8.3. Najděte replikující portfolio pro evropskou call opci a
pomocí něj cenu opce při daných hodnotách
S0 = 100, r = 0, S1(ω1) = 110, S1(ω2) = 95, K = 105.
Příklad 8.4. Najděte risk neutrální pravděpodobnostní míru a
pomocí ní oceňte evropskou call a put opci, při daných hodnotách
S0 = 48, r = 0, S1(ω1) = 46, S1(ω2) = 51, K = 50.