Příklad 9.1. V 1-krokovém modelu je
S0 = 52, S1(ω1) = 49, S1(ω2) = 53 a r = 0. Najděte replikující
portfolio pro evropskou call a put opci s K = 50 a oceňte tyto opce.
Příklad 9.2. Ve dvoukrokovém modelu je
u = 1.1, d = 0.9, S0 = 20 a r = 0. Oceňte evropskou call opci s K
= 22.
Příklad 9.3. V tříkrokovém modelu je u = 1.1, d = 0.8, S0 = 100
a r = 0. Oceňte binární opci, která vyplatí Q = 10 pokud S3 > K,
kde K = 95.
Příklad 9.4. V 1-krokovém modelu se třemi scénáři je
S0 = 20, S1(ω1) = 19, S1(ω2) = 20, S1(ω3) = 22 a r = 0. Popište
všechny risk-neutrální pravděpodobnostní míry a najděte dolní a
horní odhad na cenu call opce s K = 21.