Applied Financial Econometrics
Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D.
Applied Financial Econometrics
Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D.
Applied Financial Econometrics
Info
Předmět
Období
podzim 2023
Welcome to our Applied Financial Econometrics course. 


Time table: 

  • Lectures: Friday 10:00-11:50 (P106)
  • Seminars: Friday 14:00-15:50 (VT105)

Course Rules:

  • Attendance to lectures is highly recommended but not compulsory.
  • The final grade of the course is established as:
    • Tasks (50%)
    • Final Term or Exam (50%)
  • The students will receive an assignment at every seminar, and they should deliver it by the end of the seminar hours.
  • These assignments will receive a qualification. The best eight grades become the Task grade. 
Week 1: Introduction to financial econometrics
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 29. 9. 2023 do 5. 10. 2023.
Week 2: Time-series and regressions
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
1
Studijní materiály
Učitel doporučuje studovat od 6. 10. 2023 do 12. 10. 2023.
Week 3: Unit-root and ARIMA modelling
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 13. 10. 2023 do 19. 10. 2023.
Week 4: ARDL and Introduction to ARCH/GARCH
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 20. 10. 2023 do 26. 10. 2023.
Week 5 (No Teaching)
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 27. 10. 2023 do 2. 11. 2023.
Week 6: Garch models
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
1
PDF
Učitel doporučuje studovat od 3. 11. 2023 do 9. 11. 2023.
Week 7: Reading week
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023.
Week 8: National holliday
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 17. 11. 2023 do 23. 11. 2023.
Week 9: Value-at-Risk
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
1
PDF
Učitel doporučuje studovat od 24. 11. 2023 do 30. 11. 2023.
Week 10: Out-of-sample Garch and VaR
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 1. 12. 2023 do 7. 12. 2023.
Week 11: EWMA model
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 8. 12. 2023 do 14. 12. 2023.

Exam
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
Předchozí
Následující