Apllied Financial Econometrics
Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D.
Apllied Financial Econometrics
Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D.
Apllied Financial Econometrics
Info
Předmět
Období
podzim 2022
Welcome to our Applied Financial Econometrics course. 


Time table: 

  • Lectures: Friday 10:00-11:50 (P106)
  • Seminars: Friday 14:00-15:50 (VT105)

Course Rules:

  • Attendance is highly recommended but not compulsory.
  • The final grade of the course is established as:
    • Tasks (50%)
    • Final Term or Exam (50%)
  • The students will receive an assignment at every seminar, and they should deliver it by the end of the seminar hours.
  • These assignments will receive a qualification. The best eight grades become the Task grade. 

Week 1 (23.09): Introduction to financial markets and topics in financial econometrics
Přejít
Kapitola obsahuje:
2
PDF
1
Studijní materiály
Učitel doporučuje studovat od 23. 9. 2022.
Week 2 (30.09): Time-series and regression analysis
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 30. 9. 2022 do 6. 10. 2022.
Week 3 (07.10): Unit root and ARIMA modelling
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 7. 10. 2022 do 13. 10. 2022.
ARDL and introduction to volatility models
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 14. 10. 2022 do 21. 10. 2022.
Week 5 (21.10) Review of the contents and assignments
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 21. 10. 2022 do 27. 10. 2022.
Week 6 (28,10) National Holliday 28. 10. 2022
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 28. 10. 2022 do 3. 11. 2022.
Week 7 (4.11) Reading week
Přejít
Učitel doporučuje studovat od 4. 11. 2022 do 10. 11. 2022.
Volatility modelling
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 11. 11. 2022 do 17. 11. 2022.
Introduction to risk measures: Value at Risk
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
PDF
Učitel doporučuje studovat od 18. 11. 2022 do 24. 11. 2022.
GARCH and VaR forecasting
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
1
PDF
Učitel doporučuje studovat od 25. 11. 2022 do 1. 12. 2022.
Forecasting returns and option pricing
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 2. 12. 2022.
Option pricing
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
1
PDF
Učitel doporučuje studovat od 9. 12. 2022 do 15. 12. 2022.
EWMA model
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
Odevzdávárna
2
PDF
Učitel doporučuje studovat od 16. 12. 2022 do 22. 12. 2022.
Assignment (marks)
Přejít
Kapitola obsahuje:
1
PDF
EXAM (Submission)
Přejít
Kapitola obsahuje:
2
Odevzdávárna







Předchozí
Následující