Finanční deriváty
Předmět Finanční deriváty se zabývá především pevnými a podmíněnými termínovými derivátovými instrumenty jako jsou forwardy, futures, swapy a opce. Objasňuje způsoby využití derivátů na finančních trzích, zejména při řízení úrokového a měnového rizika, umožňuje pochopit podstatu finančních derivátů, jejich oceňování a specifika burzovního obchodování derivátů.
- Rozvrh: jaro 2022
So 19. 2. 12:00–15:50
P102, So 19. 3. 12:00–15:50
P102, Pá 29. 4. 16:00–19:50
P102
- Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Vyučující
Osnova
Plán přednášek:
1. Úvod a fungování futures trhů
2. Hedging pomocí futures
3. Úrokové sazby
4. Oceňování forwardů a futures
5. Úrokové futures
6. Swapy
7. Fungování opčních trhů a vlastnosti opcí
8. Opční strategie a binomické stromy
9. Black-Scholes-Merton model
10. Opce na akciové indexy, měny a futures
11. The Greeks
12. Doplňující témata z oblasti finančních derivátů
