V kurzu se studenti seznámí se základními matematickými metodami využívanými v oblasti vyhodnocování investičních variant, optimalizace portfolia a oceňování rizikových a nerizikových aktiv.
Kurz má význam především pro studenty, kteří hodlají pracovat v oblasti správy aktiv u finančních institucí.
Obsah je rozdělen do dvou tematických okruhů.
Předmětem prvního okruhu je Markowitzův model ve standardním tvaru, který je dál rozšířen o bezrizikové vklady a bezrizikové půjčky.
Obsahem druhého tematického okruhu je model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace rizik a arbitrážní teorie oceňování.

Hlavní cíle kurzu jsou:
-porozumění základům teorie portfolia;
-porozumění ohodnocování výnosnosti a rizika cenných papírů;
-porozumění základním přístupům k sestavování portfolia cenných papírů;
-schopnost aplikovat získané znalosti i na problémové oblasti, které nejsou přímo probírány v rámci předmětu