D_KE Kvantitativní ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2005
Rozsah
24 hodin přednášek za semestr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Rozvrh
Čt 3. 3. 13:00–17:00 433, Čt 17. 3. 13:00–17:00 433, Pá 18. 3. 9:00–13:00 433, Čt 31. 3. 13:00–17:00 433, Pá 1. 4. 9:00–13:00 433, Čt 7. 4. 13:00–17:00 433, Čt 21. 4. 13:00–17:00 433
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: U oboru veřejná ekonomie - pouze zápočet
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem předmětu je seznámit posluchače doktorského studia s pokročilejšími nástroji matematického modelování makroekonomických systémů. V průběhu studia bude podán výklad hlavních používaných teoretických konceptů, ze kterých vychází modelová struktura. Prezentované přístupy budou ilustrovány formou případových studií a ukázek. Souběžně budou vyloženy hlavní nástroje statistické identifikace, verifikace, simulace a prognostické projekce. Těžiště předmětu je položeno na tato hlavní obsahová témata. Produkční funkce v mikro- a makroekonomickém prostředí včetně ekonomických funkcí odvozených: nákladové, cenové, ziskové a poptávkové (po výrobních faktorech): formulace, vlastnosti a odvození, Hotelling - Shephardovo lemma. Příklady používaných nelineárních tvarů (CD-funkce, ACMS-funkce, VES-funkce, TRANSLOG a další flexibilní funkční tvary). Technický pokrok a způsoby jeho měření. Odhad parametrů jednorovnicového regresního modelu standardními i variantními technikami: lineární (LS a LAD) a nelineární případ: odhad linearizovaného tvaru nebo metodou NLLS. Vícerovnicové makroekonomické modely s výkladem ekonomických funkcí v nich obsažených: investiční, spotřební, peněz, importu a exportu, charakter proměnných a jejich operacionalizace. Možnost variantní specifikace. Metody odhadu parametrů vícerovnicových lineárních ekonometrických modelů (2SLS, popř. 3SLS a LIML). Strukturní, redukovaný a finální tvar. Verifikační nástroje ekonometrického odhadu. Souhrnné makroekonomické modely typu IS-LM. Specifikace a kvantifikace na reálných datech. Alternativní specifikace růstových modelů (Samuelsonův-Hicksův model v úplné verzi). Předpoklady adaptivních a racionálních očekávání. Predikce exogenních proměnných. Statistické vyhodnocení predikční schopnosti modelů. Výstižnost modelu ve vztahu k datům. Prognostická podmíněnost výpovědí. Metody predikce exogenních proměnných (extrapolace, adaptivní přístupy). Dynamické ekonomické modely. Metody kvantifikace systémů s parametry měnícími se v čase. Přínosy a úskalí tohoto přístupu. Použití modelů v prognózování. Testování konstantnosti parametrů. Modely s rozloženými zpožděními. Problémy kvantifikace. Odhad délky zpoždění. Makroekonomické modely vybraných ekonomik. Ilustrace a propočty na skutečných datech aktuálního ekonomického prostředí.Zápočet bude udělen za účast (tolerovány jsou 3 neúčasti) a přiměřenou aktivitu ve cvičeních.Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je dále absolvování průběžného 40 minutového testu zadaného na 8. cvičení kurzu. Zkouška začíná písemnou formou. Studenti řeší tři příklady a zodpovídají čtyři teoretické otázky, k čemuž mají čas 80 minut. Po písemné následuje ústní zkouška formou rozpravy o 1-2 vybraných tématech s případným objasněním nezřetelných míst, pokud se vyskytnou v písemné části textu.
Literatura
  • CORNES, R. Duality and Modern Economics. Holland: North Holland P.C., 1992. info
  • ALLEN, R. G. D. Matematická ekonomie. Translated by Martin Černý. 1. vyd. Praha: Academia, 1971, 782 s. URL info
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončit předmět vždy do konce zkouškového období
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
U oboru veřejná ekonomie pouze zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.