ESF:BPE_CARA Časové řady - Informace o předmětu
BPE_CARA Časové řady
Ekonomicko-správní fakultajaro 2024
- Rozsah
- 2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící) - Garance
- doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta - Rozvrh
- Út 10:00–11:50 P106, kromě Út 2. 4.
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_CARA/02: Út 14:00–15:50 VT206, kromě Út 2. 4., D. Němec
BPE_CARA/03: Út 16:00–17:50 VT206, kromě Út 2. 4., D. Němec - Předpoklady
- základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Ekonomie (program ESF, B-EKON) (3)
- Ekonomie (program ESF, B-EKT) (2)
- Ekonomie (program ESF, B-HE)
- Ekonomie (program ESF, B-KS)
- Ekonomie (program ESF, B-MA)
- Ekonomie (program ESF, B-MS)
- Ekonomie (program ESF, B-PL)
- Ekonomie (program ESF, B-PS)
- Ekonomie (program ESF, B-SO)
- Ekonomie (program ESF, B-SP)
- Hospodářská politika (program ESF, B-HE)
- Hospodářská politika (program ESF, B-HOSP) (3)
- Hospodářská politika (program ESF, B-HPS) (2)
- Hospodářská politika (program ESF, B-KS)
- Hospodářská politika (program ESF, B-MS)
- Hospodářská politika (program ESF, B-PL)
- Hospodářská politika (program ESF, B-PS)
- Hospodářská politika (program ESF, B-SO)
- Hospodářská politika (program ESF, B-SP)
- Modelování a výpočty (program PřF, B-MA)
- Cíle předmětu
- Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami.
Úvodní část je zaměřena na analýzu jednorozměrných časových řad s využitím Box-Jenkinsovou metodologie. Studenti budou seznámeni s postupy identifikace vhodného modelu časové řady, s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu, včetně kritérií založených na predikčních schopnostech modelů, a s problematikou sezónnosti v časových řadách. V další části bude pozornost zaměřena na modely s trendem, testy jednotkového kořene a metody dekompozice trendu. Poslední část kurzu bude věnována analýze vícerozměrných časových řad.
Ve všech probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků.
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod analýzy časových řad v praxi. - Výstupy z učení
- Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:
- sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data;
- vytvořit pro data vhodný model;
- zkonstruovat předpovědi do budoucna;
- dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky;
- být schopni porozumět odborným textům z oblasti ekonometrie časových řad. - Osnova
- 1. Modely stacionárních časových řad (ARMA modely, stacionarita, ACF, PACF, Box-Jenkinsova metodologie výběru modelu, predikce, sezónnost a strukturální zlomy).
- 2. Modely s trendem (deterministický a stochastický trend, testy jendotkového kořene, jednorozměrné metody dekompozice trendu).
- 3. Vícerozměrné modely časových řad (intervenční analýza, VAR modely, funkce impulzní odezvy, strukturální VAR modely, Blanchard-Quahova dekompozice).
- 4. Kointegrace a modely korekce chyb (kointegrace a společné trendy, testování kointegrace, VEC modely).
- Literatura
- povinná literatura
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566. info
- doporučená literatura
- HEISS, Florian. Using R for introductory econometrics. 2nd edition. Düsseldorf: Florian Heiss, 2020, 368 stran. ISBN 9788648424364. info
- CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
- neurčeno
- KRISPIN, Rami. Hands-on time series analysis with R : perform time series analysis and forecasting using R. First published. Birmingham: Packt, 2019, vi, 433. ISBN 9781788629157. info
- HEISS, Florian a Daniel BRUNNER. Using Python for introductory econometrics. 1st edition. Düsseldorf: Florian Heiss, 2020, 418 stran. ISBN 9788648436763. info
- Výukové metody
- přednášky, praktická počítačová cvičení, diskuse v hodině, semestrální skupinové projekty, ústní zkouška
- Metody hodnocení
- Kurs se skládá z přednášek a cvičení a je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je aktivní účast na cvičeních, úspěšné zvládnutí průběžných semestrálních projektů (úkolů). V případě výjezdu do zahraničí (Erasmus) není povinné splnit podmínku aktivní účasti na cvičeních. Zbylé podmínky zústavají nezměněny.
- Navazující předměty
- Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
- Statistika zápisu (jaro 2024, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPE_CARA