KMEKMM Ekonomicko-matematické metody

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
So 2. 10. 8:30–11:50 P304, So 16. 10. 8:30–11:50 P304, So 6. 11. 8:30–11:50 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomicko-matematické metody (KMEKMM) Předmět je zaměřen především na osvojení si základních technik analýzy (ekonomických) časových řad, se kterými se v praxi setkává každý ekonom. Po uvedení standardní dekompozice časové řady na její jednotlivé složky budou posluchači nejprve seznámeni s technikami založenými na globálním proložení a extrapolaci trendu časové řady. Další tématický úsek je věnován postupům adaptivního vyrovnání (exponenciálního a Holtova) časové řady. V přiblížení technik sezónního očištění časové řady je pojednáno o metodách klouzavých průměrů a orientačně jsou zmíněny i některé náročnější metody (např. techniky harmonické analýzy). Poslední úsek v předmětu probírané tématiky je věnován metodám stochastické analýzy náhodné složky časové řady. Po seznámení s pojmy autokovariační a autokorelační funkce náhodného procesu se v této části dospěje k formulaci a vyšetření vlastností kombinovaného autoregresního schématu a procesu klouzavých součtů (tzv. integrovaných ARIMA - modelů), a to v kontextu stacionárních i nestacionárních časových řad. Většina v předmětu probíraných metod je uplatnitelná též k účelům krátkodobého progózování
Informace učitele
podkladová literatura je zpracovávána ve formě studijní opory autorů Kvasnička,M, Moravanský, D. : Ekonomicko-matematické metody pro kombinované studium ESF MU . ( publikace bude připravena k vydání v září 2003 )
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006.