KMEKMM Ekonomicko-matematické metody

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
Pá 23. 9. 16:20–19:30 S313, Pá 21. 10. 12:50–16:15 S313, Pá 9. 12. 12:50–16:15 S313
Předpoklady
KMMATA Matematika A && KMMATB Matematika B && KMSTAT Statistika && KEMIKR Mikroekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: v případě potřeby lze limit zvýšit na 40 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomicko-matematické metody (KMEKMM) Předmět je zaměřen především na osvojení si základních technik analýzy (ekonomických) časových řad, se kterými se v praxi setkává každý ekonom. Po uvedení standardní dekompozice časové řady na její jednotlivé složky budou posluchači nejprve seznámeni s technikami založenými na globálním proložení a extrapolaci trendu časové řady. Další tématický úsek je věnován postupům adaptivního vyrovnání (exponenciálního a Holtova) časové řady. V přiblížení technik sezónního očištění časové řady je pojednáno o metodách klouzavých průměrů a orientačně jsou zmíněny i některé náročnější metody (např. techniky harmonické analýzy). Poslední úsek v předmětu probírané tématiky je věnován metodám stochastické analýzy náhodné složky časové řady. Po seznámení s pojmy autokovariační a autokorelační funkce náhodného procesu se v této části dospěje k formulaci a vyšetření vlastností kombinovaného autoregresního schématu a procesu klouzavých součtů (tzv. integrovaných ARIMA - modelů), a to v kontextu stacionárních i nestacionárních časových řad. Většina v předmětu probíraných metod je uplatnitelná též k účelům krátkodobého progózování
Literatura
  • KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7. info
Metody hodnocení
písemné, zkouška v trvání 80 minut, řeší se 6-8 zadaných úloh, k absolvování nutno dosáhnout 55% celkového hodnocení
Informace učitele
Doplňková literatura: Maddala, G.S.: Introduction to Econometrics. Macmillan. New York. ISBN 0023745304, 1988 Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha, SNTL 1986
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006.