PFPOMI Actuarial Theory I

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petr Červinek (lecturer)
RNDr. František Čámský (seminar tutor)
Mgr. Petr Červinek (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
Department of Finance – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Timetable
Mon 16:20–17:55 P201
  • Timetable of Seminar Groups:
PFPOMI/1: Mon 12:50–14:30 VT203, P. Červinek
PFPOMI/2: Mon 14:35–16:15 VT105, P. Červinek
PFPOMI/3: Thu 11:05–12:45 VT203, P. Červinek
Prerequisites (in Czech)
pfpoji Insurance Industry && pmstai Statistics I
Pojistná matematika navazuje na znalosti z kurzů matematika a statistika, finanční matematika, pojišťovnictví a pojistná ekonomika.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 80 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/80, only registered: 0/80, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/80
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Actuarial Theory (PFPOMA) The course will present the principal mathematical models used for financial calculations of loans, pensions and insurance. The topics are divided into three areas. The subject matter of the first covers interest reckoning, pension models and loan models. The second area explores the modelling of insurance-mathematical operations, elementary models of life insurance and problems of insurance premiums. The third area introduces students to multiple insurance, group life insurance, capital insurance of a group of persons, models according to classes of endowment policy life insurance. Practical calculations will be performed using the spreadsheet in seminar sessions. Credit requirements: active participation in seminars, two written progress tests. Examination: written, oral.
Syllabus (in Czech)
  • Tématický plán - přednášky 1) Základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny. 2) Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich užití. 3) Jednorázové pojistné životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasné pro případ smrti). 4) Jednorázové smíšené pojištění, životní pojištění s karenční dobou,běžně placené pojistné u životního pojištění. 5) Pojistné u životního pojištění placené m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistného v životním pojištění. Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet. 6) Jednorázové pojistné u důchodového pojištění (bezprostřední doživotní předlhůtní a polhůtní pojištění, dočasné pojištění předlhůtní a polhůtní). 7) Jednorázové pojistné u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného. 8) Běžné a področní pojistné u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu. vypláceného ročně a m-krát za rok. Brutto pojistné u důchodového pojištění. 9) Netto rezervy u některých druhů životního a důchodového pojištění. 10) Pojistně matematické výpočty založené na netto rezervě a brutto rezervě (výpočet odbytného, redukce pojištěné částky při neplacení pojistného, bilanční rezerva, podíl na zisku) 11) Neživotní pojištění, základní ukazatele, riziko v neživotním pojištění, odhad škodní sazby a jejího vývoje 12) Spoluúčast pojištěnce 13) Zajišťování pojišťovny 14) Rezervy v neživotním pojištění, základní pojmy, výpočet rezerv v neživotním pojištění, solventnost pojišťovny Tématický plán - cvičení 1) Užití úmrtnostních tabulek a komutačních čísel, pravděpodobnost úmrtí nebo dožití, praktické výpočty 2) Výpočet jednorázového pojistného životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasného pro případ smrti). 3) Výpočet jednorázové pojistného u smíšeného pojištění, životního pojištění s karenční dobou, běžného pojistného u životního pojištění. 4) Výpočet pojistného u životního pojištění placeného m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistného v životním pojištění. Výpočet brutto pojistného u životního pojištění 5) Výpočet jednorázového pojistného u důchodového pojištění (bezprostředního doživotního předlhůtního a polhůtního pojištění, dočasného pojištění předlhůtního a polhůtního). 6) Kontrolní test 7) Výpočet jednorázového pojistného u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného. 8) Výpočet běžného a področního pojistného u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu vypláceného ročně a m-krát za rok. Brutto pojistného u důchodového pojištění. 9) Výpočet netto rezerv u některých druhů životního a důchodového pojištění. 10) Pojistně matematické výpočty založené na netto rezervě a brutto rezervě (výpočet odbytného, redukce pojištěné částky při neplacení pojistného, bilanční rezerva, podíl na zisku) 11) Výpočet základních ukazatelů v neživotním pojištění, výpočet netto pojistného pomocí škodných tabulek, výpočet rizika v neživotním pojištění, výpočet odhadu škodní sazby a jejího vývoje 12) Spoluúčast a základní výpočty, zajišťování a jeho základní výpočty 13) Rezervy v neživotním pojištění, výpočet rezerv v neživotním pojištění, solventnost pojišťovny 14) Zápvěrečná ráce Studenti budou řešit samostatně úlohy, kde budou uplatňovat teoretické základy pojistné matematiky z jednotlivých témat přednášek a vlastního studia.
Literature
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999, 398 s. ISBN 8086119173. info
  • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, xix, 372. ISBN 0470016892. info
  • GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, 1997, xvii, 217. ISBN 354062242X. info
  • MILBRODT, Hartmut and Manfred HELBIG. Mathematische Methoden der Personenversicherung. Berlin: Walter de Gruyter, 1999, xi, 654. ISBN 3110142260. info
  • BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2005, xxxiii, 79. ISBN 1584883685. info
  • ČÁMSKÝ, František. Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění (Insurence matematics of insurence life). 2004th ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2005, 153 pp. ISBN 80-210-3385-1. info
  • MØLLER, Thomas and Mogens STEFFENSEN. Market-valuation methods in life and pension insurance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xiv, 279. ISBN 9780521868778. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: 2/2 (přednáška/cvičení), Požadavky ke zkoušce:Úspěšné splnění kontrolního testu + 70% účast na cvičeních Zkouška: Písemná a ústní
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předpokladem je i absolvování předmětu Finanční matematika nebo Finanční matematika pro FP.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2007/PFPOMI