MPF_FID2 Finanční deriváty 2 Exotické opce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Boris Šturc, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_FID2/01: Pá 10:15–11:50 S309, B. Šturc
MPF_FID2/02: Pá 12:00–13:35 S309, B. Šturc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými druhy opcí jako jsou digitální, bariérové a pod. Předmět je zaměřen především na oceňování, obchodování a využití těchto finančních nástrojů.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář
  • 2. Asijské opce I. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 3. Asijské opce II. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 4. Exotické opce I. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 5. Exotické opce II. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 6. Bariérové opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 7. Binární opce I. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 8. Binární opce II. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 9. Chooser opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 10. Lookback opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 11. Rainbow opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 12. Compound opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího
  • 13. Závěrečný seminář a test
Literatura
    povinná literatura
  • HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003, 774 s. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
    doporučená literatura
  • HAUG, Espen. The complete Guide to Option Pricing Formulas. McGraw-Hill, 1998, 232 s. ISBN 0-7863-1240-8. info
Výukové metody
Semináře
Metody hodnocení
Test a písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.