PFDEFT Financial Market Derivatives

Faculty of Economics and Administration
Spring 2007
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Boris Šturc, CSc. (lecturer)
Ing. Boris Šturc, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc.
Department of Finance – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Timetable
Thu 9:20–11:00 P304
  • Timetable of Seminar Groups:
PFDEFT/1: Thu 11:05–12:45 S309, B. Šturc
PFDEFT/2: Thu 12:50–14:30 S309, B. Šturc
PFDEFT/3: Thu 14:35–16:15 S309, B. Šturc
Prerequisites
Absolvování předmětu Matematika, Statistika, Finanční trhy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Financial Market Derivatives (DEFT) The course is completely devoted to derivatives of the financial market and will deal with the following issues: basic characteristics of financial market derivatives stock exchange risks and derivatives as an instrument of spreading the risk particularly forwards, futures and options, management of exchange rate risk. Credit requirements: active participation in seminars, progress test. Examination: written and oral.
Syllabus
  • Tématický plán - přednášky: 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze 6. Futres na úrokovou míru 7. Futures na cizí měnu 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace 9. Swapy - význam a využití 10. Swapy na úrokovou míru 11. Devizové swapy 12. Opční obchody - význam a oceňování 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách Tématický plán semináře: 1. Úvodní seminář 2. Cena forwardu, výnosy a náklady 3. Forwardy na úrokovou míru 4. Forwardy na cizí měnu 5. Kontrolní test 6. Futres na úrokovou míru 7. Futures na cizí měnu 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace 9. Úrokové swapy 10. Devizové swapy 11. Oceňování opcí 12. Parita Call & Put 13. Delta hedging a gama hedging 14. Účtování a zdaňování derivátů 15. Zápočtový test
Literature
  • BREALEY, Richard A. and Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, xix, 1064. ISBN 8072261894. info
  • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ and Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 101 s. ISBN 8021016523. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
  • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 286 s. ISBN 8071691836. info
  • SHARPE, William F. and Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: 2/2 (přednáška/cvičení). Podmínka připuštění ke zkoušce: úspěšné splnění kontrolní práce + 70% účasti na cvičeních Forma zkoušky: Písemná a ústní
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Zapisovat se mohou pouze studenti oboru finanční podnikání.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2007/PFDEFT