PFDEFT Deriváty finančních trhů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Ing. Boris Šturc, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PFDEFT/1: Čt 11:05–12:45 S309, B. Šturc
PFDEFT/2: Čt 12:50–14:30 S309, B. Šturc
PFDEFT/3: Čt 14:35–16:15 S309, B. Šturc
Předpoklady
Absolvování předmětu Matematika, Statistika, Finanční trhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deriváty finančních trhů (DEFT) Kurz je plně věnován problematice derivátům finančního trhu a bude věnován zejména těmto problémům: základním charakteristikám derivátů finančního trhu burzovním rizikům a derivátům jako nástroji rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím řízení rizika směnných kurzů Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • Tématický plán - přednášky: 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze 6. Futres na úrokovou míru 7. Futures na cizí měnu 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace 9. Swapy - význam a využití 10. Swapy na úrokovou míru 11. Devizové swapy 12. Opční obchody - význam a oceňování 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách Tématický plán semináře: 1. Úvodní seminář 2. Cena forwardu, výnosy a náklady 3. Forwardy na úrokovou míru 4. Forwardy na cizí měnu 5. Kontrolní test 6. Futres na úrokovou míru 7. Futures na cizí měnu 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace 9. Úrokové swapy 10. Devizové swapy 11. Oceňování opcí 12. Parita Call & Put 13. Delta hedging a gama hedging 14. Účtování a zdaňování derivátů 15. Zápočtový test
Literatura
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, xix, 1064. ISBN 8072261894. info
  • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 101 s. ISBN 8021016523. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
  • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 286 s. ISBN 8071691836. info
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
Metody hodnocení
Typ výuky: 2/2 (přednáška/cvičení). Podmínka připuštění ke zkoušce: úspěšné splnění kontrolní práce + 70% účasti na cvičeních Forma zkoušky: Písemná a ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisovat se mohou pouze studenti oboru finanční podnikání.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009.