MF003 Oceňování finančních derivátů

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
2/1. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Arbitráž, evropské a americké opce, jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely, binomický model, Blackův-Scholesův model , Blackova- Scholesova diferenciální rovnice, ekvivalentní martingalová míra, hra- niční opce, opce závislé na cestě, jištění, citlivosti (greeks), modely struktury úrokových měr.
Syllabus (in Czech)
  • Arbitráž, evropské a americké opce, jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely, binomický model, Blackův-Scholesův model , Blackova- Scholesova diferenciální rovnice, ekvivalentní martingalová míra, hra- niční opce, opce závislé na cestě, jištění, citlivosti (greeks), modely struktury úrokových měr.
Literature
  • HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003, 774 pp. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. info
  • KARATZAS, Ioannis and Steven E. SHREVE. Methods of mathematical finance. New York: Springer-Verlag, 1998, xv, 415. ISBN 0387948392. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.