M7987 Statistical models of life insurance

Faculty of Science
Autumn 2015
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Supplier department: Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Timetable
Mon 8:00–9:50 M2,01021
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main goal of the course is to become familiar with some basic probabilistic and statistical models in life insurance of one and more lives, multi-state models, and models in health and pension insurance; to highlight the relationship with survival analysis; to implement these techniques into R language and to be able to apply them to real data.
Syllabus (in Czech)
  • Aktuárská notace charakteristik přežívání - distribuční funkce, funkce přežití, hustota, funkce rizika, střední hodnota a rozptyl času přežití, průměrný zůstatkový život.
  • Úmrtnostní tabulky, zákony úmrtnosti, Gompertzův a Makehamův zákon, exponenciální, Weibullovo, log-normální, gama a log-logistické rozdělení, bodové a intervalové odhady parametrů rozdělení, necenzorovaná a cenzorovaná data.
  • Životné pojištění pro jeden a více životů, současná hodnota, střední hodnota, druhý moment a rozptyl současné hodnoty jednotlivých pojištění.
  • Vícestavové modely v životním pojištění, dekrementní modely, Markovovy vícestavové modely.
  • Modely důchodového pojištění - nezávislé od platu, založené na průměrném platu, založené na konečném platě, invalidní důchod, transfery, vdovské důchody.
  • Zobecněné lineární modely pro necenzorovaná data, semi-parametrické a parametrické modely pro cenzorovaná data.
Literature
  • DICKSON, D. C. M., Mary HARDY and H. R. WATERS. Actuarial mathematics for life contingent risks. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, xxi, 597. ISBN 9781107044074. info
  • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997, xxvi, 753. ISBN 0938959468. info
  • GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, 1997, xvii, 217. ISBN 354062242X. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška: 2 hod. týdně.
Assessment methods (in Czech)
Domácí úkoly, ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2015/M7987