PřF:MF002 Stochastical analysis - Course Information
MF002 Stochastical analysis
Faculty of ScienceSpring 2008 - for the purpose of the accreditation
- Extent and Intensity
- 2/1. Type of Completion: zk (examination).
- Teacher(s)
- doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (lecturer)
Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. (seminar tutor) - Guaranteed by
- doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. - Course Enrolment Limitations
- The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
- fields of study / plans the course is directly associated with
- Finance Mathematics (programme PřF, N-AM)
- Course objectives (in Czech)
- Brownův pohyb s driftem, lineární a kvadratická variace, stochastický integrál, Itôovo lemma, řešení jednoduchých integrálních rovnic, mar- tingalová reprezentační věta, věrohodnostní poměr, Cameron-Martinova věta, Girsanovova věta, stochastická interpretace rovnice difuze a La- placeovy rovnice, Feynman-Kacova věta, Stratonovičův integrál.
- Syllabus (in Czech)
- Brownův pohyb s driftem, lineární a kvadratická variace, stochastický integrál, Itôovo lemma, řešení jednoduchých integrálních rovnic, mar- tingalová reprezentační věta, věrohodnostní poměr, Cameron-Martinova věta, Girsanovova věta, stochastická interpretace rovnice difuze a La- placeovy rovnice, Feynman-Kacova věta, Stratonovičův integrál.
- Literature
- Alison Etheridge: A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0521813859
- DUPAČOVÁ, Jitka, Jan HURT and Josef ŠTĚPÁN. Stochastic modeling in economics and finance. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, xiii, 386. ISBN 1402008406. info
- Language of instruction
- Czech
- Further Comments
- The course is taught annually.
The course is taught: every week. - Listed among pre-requisites of other courses
- Enrolment Statistics (Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, recent)
- Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008-forthepurposeoftheaccreditation/MF002