Informace o předmětu

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno kontaktně

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 16:00–17:50 P103, kromě Čt 19. 9., kromě Čt 7. 11.

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, kromě Čt 19. 9., kromě Čt 7. 11., J. Chalmovianský, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework and its applications. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2015, xii, 279. ISBN 9780691164786. info
• COSTA, Celso. Understanding DSGE. Wilmington: Vernon Press, 2016, x, 269. ISBN 9781622730384. info

doporučená literatura
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2011, xvi, 418. ISBN 9780691152875. info
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze). V případě, že si student předmět zapíše v době svého výjezdu do zahraničí nedochází ke změně v hodnocení předmětu, pouze budou studentovi nabídnuty individuální termíny pro splnění povinností.

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 16:00–17:50 P106, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11.

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., J. Chalmovianský, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework and its applications. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2015, xii, 279. ISBN 9780691164786. info
• COSTA, Celso. Understanding DSGE. Wilmington: Vernon Press, 2016, x, 269. ISBN 9781622730384. info

doporučená literatura
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2011, xvi, 418. ISBN 9780691152875. info
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze). V případě, že si student předmět zapíše v době svého výjezdu do zahraničí nedochází ke změně v hodnocení předmětu, pouze budou studentovi nabídnuty individuální termíny pro splnění povinností.

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 16:00–17:50 P106, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11.

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., J. Chalmovianský, D. Němec, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487. info

doporučená literatura
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze)

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 16:00–17:50 P106, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 30. 9., kromě Čt 4. 11.

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11., J. Chalmovianský, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487. info

doporučená literatura
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze)

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 16:00–17:50 P106

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, J. Chalmovianský, D. Němec, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487. info

doporučená literatura
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze)

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Bechný, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (pomocník)

Garance

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 14:00–15:50 P106

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, D. Němec, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.

Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487. info

doporučená literatura
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze)

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (pomocník)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Čt 16:00–17:50 P106

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/T01: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 8:00–11:50 115, V. Reichel, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, D. Němec, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)
-chápat princip stavových zápisů dynamických modelů, Kalmanova filtru a principu řešení modelů s racionálním očekáváním
-identifikovat a diagnostikovat DSGE modely
-provádět citlivostní analýzu a analýzu robustnosti
-věcně interpretovat dosažené výsledky

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487. info

doporučená literatura
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info

neurčeno
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze)

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

MPE_MAMO/02: Čt 16:20–17:55 VT204, D. Němec, V. Reichel

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)
-chápat princip stavových zápisů dynamických modelů, Kalmanova filtru a principu řešení modelů s racionálním očekáváním
-identifikovat a diagnostikovat DSGE modely
-provádět citlivostní analýzu a analýzu robustnosti
-věcně interpretovat dosažené výsledky

Osnova

• Předpokládaná struktura přednášek:
• 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
• 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
• 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
• 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
• 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
• 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
• 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
• 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
• 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
• 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
• 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
• 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
• Předpokládaná struktura cvičení:
• 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
• 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
• 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
• 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
• 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
• 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
• 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
• 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
• 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
• 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
• 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
• 12. Modelové predikce.

Literatura

povinná literatura
• GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164. info
• DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487. info

doporučená literatura
• WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info

neurčeno
• CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info

Výukové metody

přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)

Metody hodnocení

Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze)

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Předmět je vyučován každoročně.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh seminárních/paralelních skupin

MPE_MAMO/02: Čt 16:20–17:55 VT204, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- sestavit Lagrangián
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a řídící proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- log-linearizovat modelové rovnice
- vypočítat momenty v datech
- určit chování veličin během hospodářského cyklu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- stacionarizovat model detrendováním proměnných
- analyzovat model překrývajících se generací a srovnat s Ramseyho modelem
- rozumět chování novokeynesiánkého modelu v reakci na šoky
- porovnat modely reálného hospodářského cyklu a novokeynesiánské modely

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Model překrývajících se generací
• Novokeynesiánský model

Literatura

povinná literatura
• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf

doporučená literatura
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt (nutné pro připuštění ke zkoušce): práce ve skupině (2 studenti), dvě části (empirická a teoretická); každý student prezentuje na cvičení rešení předem zadaného příkladu
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Informace učitele

http://www.econ.muni.cz/~hlousek/teaching/mamo.html
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

Informace k inovaci předmětu

Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

St 18:00–19:35 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/02: každý sudý čtvrtek 16:20–17:55 VT105, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- sestavit Lagrangián
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a řídící proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- log-linearizovat modelové rovnice
- vypočítat momenty v datech
- určit chování veličin během hospodářského cyklu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- stacionarizovat model detrendováním proměnných
- analyzovat model překrývajících se generací a srovnat s Ramseyho modelem
- rozumět chování novokeynesiánkého modelu v reakci na šoky
- porovnat modely reálného hospodářského cyklu a novokeynesiánské modely

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Model překrývajících se generací
• Novokeynesiánský model

Literatura

povinná literatura
• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf

doporučená literatura
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt (nutné pro připuštění ke zkoušce): práce ve skupině (2 studenti), dvě části (empirická a teoretická); každý student prezentuje na cvičení rešení předem zadaného příkladu
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Informace učitele

http://www.econ.muni.cz/~hlousek/teaching/mamo.html
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

Informace k inovaci předmětu

Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Út 14:35–16:15 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 VT204
MPE_MAMO/02: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 VT204, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- sestavit Lagrangián
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a řídící proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- log-linearizovat modelové rovnice
- vypočítat momenty v datech
- určit chování veličin během hospodářského cyklu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- stacionarizovat model detrendováním proměnných
- analyzovat model překrývajících se generací a srovnat s Ramseyho modelem
- rozumět chování novokeynesiánkého modelu v reakci na šoky
- porovnat modely reálného hospodářského cyklu a novokeynesiánské modely

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Model překrývajících se generací
• Novokeynesiánský model

Literatura

povinná literatura
• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf

doporučená literatura
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt (nutné pro připuštění ke zkoušce): práce ve skupině (2 studenti), dvě části (empirická a teoretická); každý student prezentuje na cvičení rešení předem zadaného příkladu
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Informace učitele

http://www.econ.muni.cz/~hlousek/teaching/mamo.html
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

Informace k inovaci předmětu

Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Út 14:35–16:15 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 VT204
MPE_MAMO/02: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 VT204, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- sestavit Lagrangián
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a řídící proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- log-linearizovat modelové rovnice
- vypočítat momenty v datech
- určit chování velčin během hospodářského cyklu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- stacionarizovat model detrendováním proměnných
- analyzovat model překrývajících se generací a srovnat s Ramseyho modelem
- rozumět chování novokeynesiánkého modelu v reakci na šoky
- porovnat modely reálného hospodářského cyklu a novokeynesiánské modely

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Model překrývajících se generací
• Novokeynesiánský model

Literatura

povinná literatura
• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf

doporučená literatura
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt (nutné pro připuštění ke zkoušce): práce ve skupině (2 studenti), dvě části (empirická a teoretická); každý student prezentuje na cvičení rešení předem zadaného příkladu
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Informace učitele

http://www.econ.muni.cz/~hlousek/teaching/mamo.html
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

Informace k inovaci předmětu

Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta

Rozvrh

Út 14:35–16:15 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 VT206
MPE_MAMO/02: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 VT206, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-MA)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a kontrolní proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- log-linearizovat modelové rovnice
- vypočítat momenty v datech
- určit chování velčin během hospodářského cyklu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- stacionarizovat model detrendováním proměnných
- analyzovat model překrývajících se generací a srovnat s Ramseyho modelem
- rozumět chování novokeynesiánkého modelu v reakci na šoky
- porovnat modely reálného hospodářského cyklu a novokeynesiánské modely

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Model překrývajících se generací
• Novokeynesiánský model

Literatura

• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt: práce ve skupině (2 studenti), dvě části (empirická a teoretická); každý student prezentuje na cvičení rešení předem zadaného příkladu
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Informace učitele

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová

Rozvrh

Út 14:35–16:15 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 VT206
MPE_MAMO/02: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 VT206, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a kontrolní proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- log-linearizovat modelové rovnice
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- použít růstový model k analýze Velké krize „Předmět byl inovován v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0447)“.

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Velká krize z neoklasického pohledu
• Model překrývajících se generací
• (Penzijní systém)

Literatura

• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt; praktická cvičení na počítači v minimálním rozsahu 20 hodin za semestr včetně samostudia v rámci IS MU

Metody hodnocení

Semestrální projekt (práce ve skupině (2 studenti), dvě části (empirická a teoretická), nutné pro připuštění ke zkoušce)
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová

Rozvrh

Út 14:35–16:15 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/01: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 VT206, M. Hloušek
MPE_MAMO/02: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 VT206, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Ekonomie (program ESF, M-EKT)
• Ekonomie (program ESF, N-EKT)
• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a kontrolní proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- použít růstový model k analýze Velké krize

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Velká krize z neoklasického pohledu
• Model překrývajících se generací
• (Penzijní systém)

Literatura

• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt (samostatná práce, nutné pro připuštění ke zkoušce)
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Rozsah

2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová

Rozvrh

Út 14:35–16:15 P201

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

MPE_MAMO/1: Čt 14:35–16:15 VT206, M. Hloušek

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF

Mateřské obory/plány

• Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- podat přehled o strutkuře národních účtů
- rozumět Solowovu růstovému modelu
- simulovat Markovské procesy (vypočítat pravděpodobnost být v daném stavu)
- vyřešit jednoduchý neoklasický růstový model
-- odvodit podmínky optimality domácností a firem a interpretovat je
-- definovat konkureční rovnováhu
- formulovat model rekurzivně
-- určit stavové a kontrolní proměnné
-- formulovat Bellmanovu rovnici
-- odvodit podmínky prvního řádu
-- odvodit podmínky optimality
- vypočítat analyticky steady state modelu
- numericky vypočítat hodnotovou funkci pomocí iterací
- vypočítat rozhodovací pravidla
- nakalibrovat strukturální parametry jednoduchého růstového modelu
- simulovat modelovou ekonomiku a srovnat modelové momenty s momenty v datech
- aplikovat dané postupy v deterministickém i stochastickém modelu
- analyzovat model s nabídkou práce
- rozumět teorii rovnovážné růstové trajektorie
- použít růstový model k analýze Velké krize

Osnova

• Systém národních účtů, Solowův růstový model
• Modelování nejistoty (nejistota a očekávaný užitek, Markovské procesy)
• Neoklasický růstový model (inter- a intratemporální rozhodování spotřebitele, rovnováha a teorémy blahobytu)
• Neoklasický růstový model a dynamické programování (sekvenční metody, rekursivní metody)
• Sochastický neoklasický růstový model (nejistoty a rozhodování)
• Kvantitativní analýza hodposářského cyklu, Kalibrace modelu
• Náklady hospodářských cyklů
• Model s dělitelnou nabídkou práce
• Model s nedělitelnou nabídkou práce
• Velká krize z neoklasického pohledu
• Model překrývajících se generací
• (Penzijní systém)

Literatura

• MCCANDLESS, George T. The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, xiv, 421. ISBN 9780674028142. info
• Advanced macroeconomics. Edited by David Romer. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2006, xxii, 678. ISBN 0072877308. info
• Williamson, S. Notes on Macroeconomic Theory, http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/notes99.pdf
• Krueger, D. Quantitative Macroeconomics, http://www.econ.upenn.edu/~dkrueger/teaching/QuantMacroBook.pdf

Výukové metody

přednášky, čtení rozšiřujících materiálů
semináře: teoretická cvičení, programování v Matlabu, práce s daty
semestrální projekt

Metody hodnocení

Semestrální projekt (samostatná práce, nutné pro připuštění ke zkoušce)
Zkouška: písemná, minimum je 60 %

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

• Statistika zápisu (nejnovější)