MPE_MAMO Makroekonomické modelování

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 P106, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_MAMO/01: Čt 18:00–19:50 VT204, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., J. Chalmovianský, V. Reichel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům pokročilejší znalosti v oblasti makroekonomického modelování, zejména pak v kontextu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Studenti se v rámci kurzu seznámí s principy výstavby DSGE modelů, s věcným významem jeho jejich stavebních prvků a s moderními technikami a nástroji jejich identifikace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-formulovat a odvodit klíčové rovnice standardních DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) modelů v alternativních specifikacích
-log-linearizovat podmínky prvního řádu
-kalibrovat, simulovat a diagnostikovat DSGE modely
-připravit datové báze (včetně odpovídajících transformací)
Osnova
  • Předpokládaná struktura přednášek:
  • 1. Klasický monetární model – základní rovnice a principy odvození, všeobecná rovnováha
  • 2. Základní NK monetární model I – základní stavební kameny, optimální rozhodování domácností a firem, Calvo pricing
  • 3. Základní NK monetární model II - Novokeynesiánská Phillipsova křivky a všeobecná rovnováha, monetární pravidlo
  • 4. Model se strnulými mzdami a cenami – alternativní přístupy k modelování cenových a mzdových rigidit
  • 5. Model malé otevřené ekonomiky I – základní principy modelování malých otevřených ekonomik, domácí a zahraniční sektor, obchodovatelné a neobchodovatelní statky
  • 6. Model malé otevřené ekonomiky II – směnný kurz a směnné relace, nekrytá úroková parity
  • 7. Peníze v NK modelech – alternativní přístupy k modelování role peněz v NK modelu
  • 8. Modely s trhem práce I – nominální a reálné rigidity trhu práce, matching funkce
  • 9. Modely s trhem práce II – alternativní koncepty mzdového vyjednávání
  • 10. Modely s fiskální politikou – Ricardiánské a ne-Ricardiánské domácnosti, role daní v DSGE modelech
  • 11. Optimální monetární politika – alternativní monetární pravidla, diskrece versus závazek
  • 12. Aktuální otázky a problémy DSGE modelů
  • Předpokládaná struktura cvičení:
  • 1. Log-linearizace makroekonomických modelů, úvod do Dynare.
  • 2. Kalibrace modelů, hledání ustálených stavů a simulace modelů.
  • 3. Diagnostika simulovaných modelů – autokorelační vlastnosti a simulované momenty.
  • 4. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr I
  • 5. Stavový zápis dynamických makroekonomických modelů a Kalmanův filtr II
  • 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení.
  • 7. Příprava datových bází, datová analýza, možnosti stacionarizace dat, propojení modelových a pozorovaných dat.
  • 8. Identifikace (odhad) DSGE modelů a základní diagnostiky.
  • 9. Vyhodnocení kvality identifikovaných DSGE modelů a analýza funkce impulzní odezvy.
  • 10. Historická šoková dekompozice a ověření kvality identifikovaných modelů.
  • 11. Citlivostní analýza a analýza robustnosti.
  • 12. Modelové predikce.
Literatura
    povinná literatura
  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework and its applications. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2015, xii, 279. ISBN 9780691164786. info
  • COSTA, Celso. Understanding DSGE. Wilmington: Vernon Press, 2016, x, 269. ISBN 9781622730384. info
    doporučená literatura
  • DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2011, xvi, 418. ISBN 9780691152875. info
  • WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Second edition. Princeton: Princeton University Press, 2012, xvii, 596. ISBN 9780691152868. info
  • CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047. info
Výukové metody
přednášky, semináře (teoretická cvičení, praktické programování v Matlabu - toolbox Dynare, práce s daty, identifikace DSGE modelů)
Metody hodnocení
Semestrální projekt a jeho prezentace v rámci ústní zkoušky (včetně odborné diskuze). V případě, že si student předmět zapíše v době svého výjezdu do zahraničí nedochází ke změně v hodnocení předmětu, pouze budou studentovi nabídnuty individuální termíny pro splnění povinností.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.