ESF:MPF_EARB Bank Management - Informace o předmětu

MPF_EARB Bank Management

Rozsah

2/2/0. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno kontaktně

Vyučující

Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Oleg Deev, Ph.D. (cvičící)

Garance

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta

Předpoklady

Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_BAN1 Bankovnictví, BPF_FIPR Finanční řízení, MPF_ACP1 Analýzy cenných papírů, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/55, pouze zareg.: 24/55

Mateřské obory/plány

• Finance a právo (program ESF, N-FIPR)
• Finance (program ESF, N-FIN)
• Finance (program ESF, N-FU)
• Finanční trhy, instituce a technologie (program ESF, N-FIN)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení studentů s podstatou fungování a řízení komerční banky. Předmět je zaměřen na pochopení chování bank, jejích výpůjčních a investičních aktivit, zdrojů financování a principů řízení rizik. V předmětu jsou rovněž analyzovány hlavní trendy vývoje bankovního managementu v domácím a mezinárodním měřítku. Pozornost je taky věnována problematice asset-liability managementu, řízení likvidity a mimobilančních aktivit komerční banky.

Výstupy z učení

Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen:
- ohodnocovat faktory ovlivňující poptávku a nabídku bankovních služeb,
- popsat a analyzovat rozličné ukazatele výkonnosti bank,
- porozumět základním operacím bank a jejích dopadům na rozvahu banky,
- diskutovat hlavní typy bankovních rizik a zvládat způsoby jejích řízení,
- vysvětlit úvěrový proces, způsoby a metody ocenění a schvalování bankovních úvěrů,
- ohodnotit investiční aktivity banky, včetně metod optimalizace a imunizace úvěrového portfolia,
- rozumět problematice asset-liability managementu a řízení likvidity banky,
- ocenit efektivitu využití kapitálu banky a dodržení základních kapitálových požadavků.

Osnova

• 1. Role bank ve finančním systému. Typologie bank. Technologické změny, inovace a regulatorní opatření v bankovnictví.
• 2. Mikroekonomie bankovnictví. Modely chování bank. Credit rationing.
• 3. Principy a právní aspekty v činnosti komerční banky. Finanční výkazy banky. Finanční analýza komerční banky: ziskovost, solventnost, efektivnost a výkonnost.
• 4. Kapitál komerční banky. Řízení nákladů na kapitál. Kapitálová přiměřenost. Optimální kapitálová struktura banky.
• 5. Likvidita komerční banky. Způsoby analýzy a řízení likvidity banky.
• 6. Asset liability management banky. Řízení rizika změny úrokových sazeb. GAP, analýza citlivosti výnosy, imunizace portfolia.
• 7. Řízení investičního portfolia banky. Investiční strategie banky. Oceňování dluhopisů.
• 8. Úvěrový proces. Scoringové modely a kreditní ratingy.
• 9. Regulatorní rámec řízení úvěrového rizika. Validace a backtesting modelů kreditního rizika.
• 10. Řízení úvěrového portfolia. Riziko koncentrace úvěrového portfolia.
• 11. Oceňování komerční banky.
• 12. Infrastruktura fungování banky.

Literatura

povinná literatura
• CHOUDHRY, Moorad, Polina BARDAEVA, Natasha BOURNE, Michael EICHHORN, Beata LUBINSKA, Engelbert PLASSMANN, Periklis THIVAIOS a Chris WESTCOTT. The principles of banking. Second edition. Hoboken: Wiley, 2023, li, 811. ISBN 9781119755647. info
• KOCH, Timothy W. a Steven Scott MACDONALD. Bank management. 8e. Boston: Cengage Learning, 2015, xx, 778. ISBN 9781133494683. info

doporučená literatura
• BESSIS, Joël. Risk management in banking. Fourth edition. Chichester: Wiley, 2015, x, 364. ISBN 9781118660218. info
• CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
• POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xvi, 480. ISBN 9788074004919. info
• MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Banking in theory and practice. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014, 855 stran. ISBN 9788024628707. URL info

Výukové metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek

Metody hodnocení

Požadavky na ukončení předmětu:
a) aktivní účast na přednáškách a seminářích (schopnost studentů odpovídat na otázky kladené na semináři a schopnost řešit modelové příklady/případová studia);
b) zpracování a předložení semestrální práce, obsahující rozsáhlou analýzu vybraného problému (na základě doporučené literatury a instrukcí učitelů) – prezentace či diskuze výsledků během seminářů;
c) písemná zkouška a ústní rozprava.
Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrální práce (max. 5 bodů), hodnocením účastí v diskuzích na přednáškách (max. 6 bodů), hodnocením aktivní účastí na seminářích (max. 6 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).

V případě, že bude student chtít studovat tento kurz v době svého výjezdu do zahraničí, kontaktuje vyučujícího předmětu pro upřesnění podmínek připuštění ke zkoušce.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Vyučovací jazyk

Angličtina

Další komentáře

Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2025/MPF_EARB