ESF:PFDEFT Deriváty finančních trhů - Informace o předmětu
PFDEFT Deriváty finančních trhů
Ekonomicko-správní fakultajaro 2009
- Rozsah
- 2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Ing. Boris Šturc, CSc. (cvičící) - Garance
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková - Rozvrh
- Čt 9:20–11:00 P103
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PFDEFT/2: Čt 12:50–14:30 S309, B. Šturc
PFDEFT/3: Čt 14:35–16:15 S309, B. Šturc - Předpoklady
- Absolvování předmětu Matematika, Statistika, Finanční trhy
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72 - Mateřské obory/plány
- Finanční podnikání (program ESF, M-HPS)
- Finanční podnikání (program ESF, N-HPS)
- Cíle předmětu
- Deriváty finančních trhů (DEFT) Cílem kurzu je pochopení problematiky derivátů finančního trhu. Pochopení základních derivátů finančního trhu, burzovních rizik a derivátům jako nástrojů rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím, řízení rizika směnných kurzů Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
- Osnova
- Tématický plán - přednášky:
- 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu
- 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování
- 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití
- 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití
- 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze
- 6. Futres na úrokovou míru
- 7. Futures na cizí měnu
- 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace
- 9. Swapy - význam a využití
- 10. Swapy na úrokovou míru
- 11. Devizové swapy
- 12. Opční obchody - význam a oceňování
- 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky
- 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách
- Tématický plán semináře:
- 1. Úvodní seminář
- 2. Cena forwardu, výnosy a náklady
- 3. Forwardy na úrokovou míru
- 4. Forwardy na cizí měnu
- 5. Kontrolní test
- 6. Futres na úrokovou míru
- 7. Futures na cizí měnu
- 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace
- 9. Úrokové swapy
- 10. Devizové swapy
- 11. Oceňování opcí
- 12. Parita Call & Put
- 13. Delta hedging a gama hedging
- 14. Účtování a zdaňování derivátů
- 15. Zápočtový test
- Literatura
- BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, xix, 1064. ISBN 8072261894. info
- ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 101 s. ISBN 8021016523. info
- BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
- JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 286 s. ISBN 8071691836. info
- SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
- Metody hodnocení
- Používané výukové metody: Přednášky a semináře.
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Předpokladem udělení zkoušky je absolvování kontrolního testu, závěrečného testu a aktivní účast na seminářích. - Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisovat se mohou pouze studenti oboru finanční podnikání.
- Statistika zápisu (nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PFDEFT