PMREGR Regresní analýza

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Út 14:35–16:15 P201
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMREGR/1: St 14:35–16:15 VT203, D. Němec
Předpoklady
základy maticové algebry (na úrovni Matematika 1), základy pravděpodobnosti a matematické statistiky (na úrovni kurzu Statistika 2), popřípadě základy lineární regrese resp. ekonometrie (na úrovni kurzu Ekonomicko-matematické metody 2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Regresní analýza (PMREGR) - do budoucna Baysiánská analýza či Bayesiánská ekonometrie. Účelem předmětu je seznámit posluchače s bayesovským přístupem ke kvantitativní analýze ekonomického systému reprezentovaným ekonometrickým modelem. V ekonomické teorii hrají bayesovské metody důležitou roli při modelování chování subjektů či systémů v podmínkách nejistoty. Ekonomičtí agenti obvykle maximalizují svou účelovou funkci na základě dostupných informací a při přísunu informací nových zlepší svá rozhodnutí na základě Bayesova pravidla. Bayesovská ekonometrie je tedy v principu založena na aplikaci několika jednoduchých zákonů pravděpodobnosti, zejména pak Bayesova pravidla, pomocí kterého jsou naše prvotní úvahy o vlastnostech ekonomického systému (reprezentované např. neznámými parametry) konfrontovány se skutečným pozorováním, abychom tak získali nový (podmíněný) pohled na jev, který nás zajímá (např. ony neznámé parametry).
V rámci předmětu tak budou objasněny postupy bayesovské kvantifikace ekonometrického modelu spočívající v odhadu parametrů modelu, v porovnání různých modelů a ve využití modelů pro ekonomickou analýzu a prognózování. Postupy budou prezentovány jak na umělých datech (pro osvojení si teoretických principů a vlastností simulačních metod, které jsou v rámci bayesovské ekonometrie využívány), tak i na reálných ekonomických systémech a datech s ukázkami praktického využití modelu jako nástroje ekonomického rozhodování.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit principy bayesiánské analýzy reálných dat;
vhodně formulovat a správně identifikovat (nejen) ekonometrické modely na základě stanoveného problému;
orientovat se v odborných textech využívajících bayesovský přístup k empirické analýze zvolené problematiky;
věcně interpretovat výsledky bayesovské analýzy při řešení reálných (nejen ekonomických) problémů;
být kompetentní v používání Matlabu a jiných ekonometrických balíčků.
Osnova
  • Úvod do bayesovské ekonometrie.
  • Normální lineární regresní model s přirozeně konjugovanou apriorní hustotou (věrohodnostní funkce, apriorní hustota, posteriorní hustota, porovnání modelů, předpověď, Monte Carlo integrace).
  • Normální lineární regresní model s jinými apriorními hustotami (Gibbsův vzorkovač, MCMC diagnostiky, Savage-Dickey density ratio).
  • Nelineární regresní model (Metropolis-Hastings algoritmus, metoda Gelfand-Dey).
  • Lineární regresní model s obecnou kovarianční maticí náhodných složek (autokorelace a heteroskedasticita náhodných složek).
  • Modely panelových dat
  • Úvod do časových řad: Stavové modely.
  • Modely kvalitativní nebo omezené vysvětlované proměnné
  • Bayesovské průměrování modelů. Další vybrané modely, metody a otázky Bayesovské ekonometrie.
Literatura
  • Koop, G.: Bayesian Econometrics. Wiley, Chichester 2003. ISBN 0-470-84567
  • Lancaster, T.: An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing, Malden 2004. ISBN 1-4051-1719-2
  • Koop, G., Poirier, D.J., Tobias, J.L.: Bayesian Econometrics Methods. Cambridge University Press 2007. ISBN 0-521-67173-6
  • Geweke, J.: Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics. Wiley, New Jersey 2005. ISBN 0-0237-4530-4
  • LeSage, James P.: Applied Econometrics using MATLAB. 1999. Dostupné na http://www.spatial-econometrics.com
  • Ghosh, Jayanta K., Delampady, M., Samanta T.: An Introduction to Bayesian Analysis – Theory and Methods. Springer, New York 2006. ISBN 0-387-40084-2.
  • Bolstad, William M.: Introduction to Bayesian Statistics. Wiley, New Jersey 2004. ISBN 0-471-27020-2
  • Greene, William H.: Econometric Analysis. 5th edition, Prentice Hall, New Jersey 2003. ISBN 0-13-066189-9
  • Poirier, D.J.: Intermediate statistics and econometrics: a comparative approach. MIT Press, Cambridge 1995. ISBN 0-262-16149-4
Metody hodnocení
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování; závěrečný (skupinový) projekt, ústní zkouška
Informace učitele
Využitý software (nejen) pro cvičení/Software (not only for the course in and of itself)
Základní programové prostředí/Programming language: Matlab 7 a vyšší
Toolboxy/Toolboxes Econometric toolbox – http://www.spatial-econometrics.com
BACC 2003 – Bayesian Analysis, Computation and Communication software – knihovny nástrojů bayesovské analýzy pro Matlab,http://www2.cirano.qc.ca/~bacc/bacc2003/index.html
WinBUGS – Bayesian inference Using Gibbs Sampling – nástroj bayesovské analýzy s možností implementace přes Matlab, http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PMREGR