C_KFPOMI Pojistná matematika I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2003
Rozsah
16 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. František Čámský (přednášející)
Garance
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Barbara Szláviková
Rozvrh
So 29. 3. 12:15–15:30 S309, Ne 30. 3. 12:15–15:30 S309, So 26. 4. 12:15–15:30 S309, Ne 27. 4. 12:15–15:30 S309
Předpoklady
Předpokladem pro výuku pojistné matematiky je absolvování kurzu pojišťovnictví, pojistné ekonomie I a II a také znalosti z kurzu finanční matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pojistná matematika I. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními obecnými matematickými modely používanými při výpočtu pojistného v životním a důchodovém pojištění. Dosáhnout toho, aby studenti pochopili základy pojistné matematiky a dovedli chápat a řešit řadu úloh v běžné praxi. Tématicky je kurz rozdělen do dvou částí. V první části se studenti seznámí s početními postupy výpočtu pojistného životního pojištění a v druhé části pak výpočtem pojistného důchodového pojištění a vícerozměrného pojištění (pojištění více životů) podle druhu dožití a úmrtí.
Osnova
  • Tématický plán - přednášky 1. Základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny.Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich užití. 2. Jednorázové pojistné životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasné pro případ smrti). 3. Jednorázové smíšené pojištění. Životní pojištění s karenční dobou, běžně placené pojistné u životního pojištění a odvození výše pojistného u všech produktů životního pojištění. 4. Pojistné u životního pojištění placené m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistných produktů v životním pojištění. Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet. 5. Jednorázové pojistné u důchodového pojištění. Bezprostřední doživotní předlhůtní a polhůtní pojištění důchodu, dočasné pojištění důchodu předlhůtní a polhůtní. 6. Jednorázové pojistné u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného, placeného ročně a vypláceného m-krát za rok. 7. Běžné a področní pojistné u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu, placeného m-krát za rok a vypláceného m-krát za rok. Brutto pojistné u důchodového pojištění. 8. Netto rezervy u některých druhů životního a důchodového pojištění. Odvození netto rezervy retrospektivní a prospektivní a jejich porovnání-výhody a nevýhody. Netto rezerva u životního pojištění pro případ smrti, na dožití věku x+n, smíšené pojištění, doživotního odloženého důchodového pojištění a důchodového odloženého dočasného pojištění. Studenti budou v průběhu konzultací řešit (přibližně v rozsahu dvou hodin) samostatně úlohy vybraných druhů pojištění, kde budou uplatňovat teoretické základy pojistné matematiky z jednotlivých témat přednášek a vlastního studia.
Literatura
  • ČÁMSKÝ, František. Pojistná matematika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 67 s. ISBN 8021015942. info
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999, 398 s. ISBN 8086119173. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek na soustředění studentů (8 přednášek). Poslední je věnována cvičení na počítačové učebně s praktickými výpočty pojistného pojistných produktů. Forma zkoušky: písemná a ústní
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: do 30.11.2003
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.